Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình động đa thời gian linh hoạt tiên tiến

Chiến lược chéo trung bình động đa thời gian linh hoạt tiên tiến

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-28 15:18:47
Tags:MASMAEMAWMAHMASMMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng tiên tiến dựa trên nhiều đường trung bình động và khoảng thời gian. Nó cho phép các nhà giao dịch linh hoạt chọn các loại đường trung bình động khác nhau (bao gồm SMA, EMA, WMA, HMA và SMMA) và chuyển đổi giữa nhiều khoảng thời gian như khung thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng theo điều kiện thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng một thiết kế mô-đun với bốn thành phần cốt lõi: mô-đun lựa chọn loại trung bình động, mô-đun lựa chọn khoảng thời gian, mô-đun tạo tín hiệu và mô-đun quản lý vị trí. Khi giá đóng vượt quá mức trung bình động đã chọn, hệ thống tạo ra một tín hiệu dài vào đầu thời gian giao dịch tiếp theo; khi giá đóng vượt dưới mức trung bình động, hệ thống tạo ra một tín hiệu đóng. Chiến lược thực hiện tính toán dữ liệu xuyên giai đoạn thông qua chức năng request.security, đảm bảo độ chính xác tín hiệu trên các khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, chiến lược bao gồm đóng vị trí tự động vào cuối kiểm tra ngược để đảm bảo an toàn vốn.

Ưu điểm chiến lược

  1. Độ linh hoạt cao: Hỗ trợ kết hợp nhiều loại trung bình động và thời gian, thích nghi với môi trường thị trường khác nhau
  2. Kiểm soát rủi ro toàn diện: Ngăn chặn các cơ hội bị bỏ lỡ thông qua cơ chế kiểm tra tự động cuối kỳ
  3. Quản lý vốn hợp lý: Quản lý tỷ lệ phần trăm vị trí nhân viên để kiểm soát rủi ro hiệu quả
  4. Tính ổn định tín hiệu mạnh: Giảm tín hiệu sai thông qua nhiều cơ chế xác nhận
  5. Khả năng thích nghi rộng rãi: Áp dụng cho các công cụ giao dịch và môi trường thị trường khác nhau

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro chậm trễ: Các chỉ số trung bình động vốn có một số chậm trễ, có khả năng gây ra thời gian nhập cảnh và xuất cảnh bị trì hoãn
  2. Rủi ro dao động: Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường bên cạnh
  3. Rủi ro chéo thời gian: Các tín hiệu từ các khoảng thời gian khác nhau có thể mâu thuẫn với nhau, đòi hỏi ưu tiên hiệu quả của tín hiệu
  4. Rủi ro quản lý vốn: Các vị trí tỷ lệ cố định có thể quá mạnh trong một số điều kiện thị trường nhất định

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Bao gồm các chỉ số biến động: đề xuất bổ sung ATR hoặc Bollinger Bands để định kích thước vị trí năng động
  2. Thêm các bộ lọc xu hướng: Có thể thêm các cơ chế đánh giá xu hướng dài hạn để chỉ mở các vị trí theo hướng xu hướng chính
  3. Tối ưu hóa xác nhận tín hiệu: Xem xét giới thiệu âm lượng và các chỉ số phụ trợ khác để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  4. Cải thiện cơ chế dừng lỗ: đề xuất bổ sung chức năng dừng lỗ kéo dài để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn
  5. Thêm các chỉ số tâm lý thị trường: đề xuất giới thiệu RSI hoặc MACD để đánh giá các điều kiện mua quá mức / bán quá mức trên thị trường

Tóm lại

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt với logic rõ ràng, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ giao dịch đáng tin cậy thông qua cài đặt tham số linh hoạt và nhiều cơ chế xác nhận.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Flexible Moving Average Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input to select the review frequency (Daily, Weekly, Monthly)
check_frequency = input.string("Weekly", title="Review Frequency", options=["Daily", "Weekly", "Monthly"])

// Input to select the Moving Average method (SMA, EMA, WMA, HMA, SMMA)
ma_method = input.string("EMA", title="Moving Average Method", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "SMMA"])

// Input to select the length of the Moving Average
ma_length = input.int(30, title="Moving Average Length", minval=1)

// Input to select the timeframe for Moving Average calculation
ma_timeframe = input.string("W", title="Moving Average Timeframe", options=["D", "W", "M"])

// Calculate all Moving Averages on the selected timeframe
sma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.sma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.ema(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
wma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.wma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
hma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.hma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
smma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.rma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off) // Smoothed Moving Average (SMMA)

// Select the appropriate Moving Average based on user input
ma = ma_method == "SMA" ? sma_value : 
     ma_method == "EMA" ? ema_value :
     ma_method == "WMA" ? wma_value :
     ma_method == "HMA" ? hma_value :
     smma_value  // Default to SMMA

// Variable initialization
var float previous_close = na
var float previous_ma = na
var float close_to_compare = na
var float ma_to_compare = na

// Detect the end of the period (Daily, Weekly, or Monthly) based on the selected frequency
var bool is_period_end = false

if check_frequency == "Daily"
    is_period_end := ta.change(time('D')) != 0
else if check_frequency == "Weekly"
    is_period_end := ta.change(time('W')) != 0
else if check_frequency == "Monthly"
    is_period_end := ta.change(time('M')) != 0

// Store the close and Moving Average values at the end of the period
if is_period_end
    previous_close := close[0]  // Closing price of the last day of the period
    previous_ma := ma[0]  // Moving Average value at the end of the period

// Strategy logic
is_period_start = is_period_end

// Check if this is the first bar of the backtest
is_first_bar = barstate.isfirst

if (is_period_start or is_first_bar)
    // If the previous period values are not available, use current values
    close_to_compare := not na(previous_close) ? previous_close : close[0]
    ma_to_compare := not na(previous_ma) ? previous_ma : ma[0]
    
    if close_to_compare < ma_to_compare
        // Close price below the MA -> Sell
        if strategy.position_size > 0
            strategy.close("Long")
    else
        // Close price above the MA -> Buy/Hold
        if strategy.position_size == 0
            strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close all positions at the end of the backtest period
if barstate.islastconfirmedhistory
    strategy.close_all(comment="Backtest End")

// Plot the previous period's close price for comparison
plot(previous_close, color=color.red, title="Previous Period Close", style=plot.style_stepline)
plot(close_to_compare, color=color.blue, title="Close to Compare", style=plot.style_line)

// Plot the selected Moving Average
plot(ma, color=color.white, title="Moving Average", style=plot.style_line, linewidth=3)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu