Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Bollinger Bands Chiến lược định lượng tần số cao kết hợp với hệ thống đột phá cao thấp

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-04 15:15:50
Tags:BBSMASDRRHHLL

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tần số cao kết hợp các chỉ số Bollinger Bands với các tín hiệu đột phá giá. Chiến lược theo dõi mối quan hệ giữa giá và Bollinger Bands, kết hợp với các tín hiệu đột phá điểm cao và thấp trước đó, để thực hiện các giao dịch đảo ngược trong điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Hệ thống thực hiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1: 1 cho mục tiêu lợi nhuận và lỗ, và hình dung các mức giá chính để giúp các nhà giao dịch trực quan hiểu xu hướng thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Các thông số Bollinger Bands sử dụng một đường trung bình động 20 giai đoạn với 2 độ lệch chuẩn để xác định phạm vi biến động thị trường và các khu vực mua quá mức / bán quá mức. Sau khi kích hoạt các tín hiệu giao dịch, hệ thống tự động thiết lập mức dừng lỗ và mục tiêu tương ứng, hình dung chúng thông qua các kiểu đường khác nhau.

Ưu điểm chiến lược

Kết hợp cả hai phương pháp giao dịch đột phá xu hướng và đảo ngược trung bình, duy trì sự ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau
Sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cố định để quản lý vị trí, có lợi cho giao dịch có lợi trong dài hạn
Hiển thị mức nhập cảnh, dừng lỗ và mục tiêu, cải thiện khả năng vận hành chiến lược
Sử dụng Bollinger Bands để xác định các điều kiện mua quá mức / bán quá mức trên thị trường, tăng độ chính xác giao dịch
Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện

Rủi ro chiến lược

Giao dịch tần số cao có thể phải đối mặt với chi phí giao dịch cao hơn, đòi hỏi phải xem xét tác động của hoa hồng
Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường khác nhau
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cố định có thể không thể nắm bắt đầy đủ các biến động xu hướng mạnh mẽ
Các thông số Bollinger Bands cố định có thể không thích nghi với tất cả các điều kiện thị trường
Cần theo dõi thị trường thời gian thực để đảm bảo thực hiện tín hiệu kịp thời

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Tích hợp các chỉ số âm lượng để xác nhận tín hiệu, cải thiện độ tin cậy đột phá
Điều chỉnh động các thông số Bollinger Bands dựa trên biến động thị trường
Thêm các bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch thường xuyên trên các thị trường khác nhau
Xem xét thêm các bộ lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian không hoạt động
Phát triển các cơ chế thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thích nghi

Tóm lại

Đây là một hệ thống giao dịch toàn diện tích hợp nhiều khái niệm phân tích kỹ thuật. Thông qua sự kết hợp của các chỉ số Bollinger Bands và đột phá giá, chiến lược có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Mặc dù có chỗ để tối ưu hóa, khung cơ bản của hệ thống có khả năng mở rộng và giá trị thực tế tốt. Thông qua quản lý rủi ro và tối ưu hóa tham số thích hợp, chiến lược này có tiềm năng đạt được lợi nhuận ổn định trong giao dịch thực tế.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Band Scalping", overlay=true)

// Input for Bollinger Bands length and standard deviation
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
stdDev = input(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")

// Calculate and plot the Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
deviation = stdDev * ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + deviation
lowerBB = basis - deviation

// Get previous candle's values
prevHigh = high[1]   // Previous candle high
prevLow = low[1]     // Previous candle low

// Buy Signal Condition: Current high crossed above previous high and previous high is below the lower Bollinger Band
buyCondition = ta.crossover(high, prevHigh) and (prevHigh < lowerBB[1])

// Sell Signal Condition: Current low crossed below previous low and previous low is above the upper Bollinger Band
sellCondition = ta.crossunder(low, prevLow) and (prevLow > upperBB[1])

// Entry and exit for Buy signals
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    // Calculate target and stop loss
    stopLossPrice = prevLow
    targetPrice = prevHigh + (prevHigh - stopLossPrice)  // 1:1 RR target

    // Set stop loss and target orders
    strategy.exit("Sell", "Buy", limit=targetPrice, stop=stopLossPrice)

    // // Plot entry line
    // line.new(x1=bar_index, y1=prevHigh, x2=bar_index + 12, y2=prevHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
    // // Plot stop loss line
    // line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPrice, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPrice, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
    // // Plot target line
    // line.new(x1=bar_index, y1=targetPrice, x2=bar_index + 12, y2=targetPrice, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)

// Entry and exit for Sell signals
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // Calculate target and stop loss
    stopLossPriceSell = prevHigh
    targetPriceSell = prevLow - (stopLossPriceSell - prevLow)  // 1:1 RR target

    // Set stop loss and target orders
    strategy.exit("Cover", "Sell", limit=targetPriceSell, stop=stopLossPriceSell)

    // // Plot entry line
    // line.new(x1=bar_index, y1=prevLow, x2=bar_index + 12, y2=prevLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
    // // Plot stop loss line
    // line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPriceSell, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)
    // // Plot target line
    // line.new(x1=bar_index, y1=targetPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=targetPriceSell, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)

// Plotting Bollinger Bands with 70% transparency
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band", transp=70)
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower Bollinger Band", transp=70)
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band", transp=70)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu