রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

পিভট এবং ইমপুটাম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-30 16:39:30
ট্যাগঃROCআরএসআই

সারসংক্ষেপ

পিভট এবং গতির কৌশল একটি ট্রেডিং পদ্ধতি যা পিভট পয়েন্ট এবং গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি পিভট পয়েন্টগুলি গণনা করতে পূর্ববর্তী ট্রেডিং সময়ের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধের দামগুলি ব্যবহার করে এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য পিভট সূচক যেমন ROC (রেট অফ চেঞ্জ) এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই ব্যবহার করে। যখন মূল্য পিভট পয়েন্টের উপরে ভাঙ্গবে এবং গতির সূচকগুলি নিশ্চিত করবে, তখন কৌশলটি একটি অবস্থান খুলবে; বিপরীতভাবে, যখন মূল্য পিভট পয়েন্টের নীচে ভাঙ্গবে এবং গতির সূচকগুলি নিশ্চিত করবে, তখন কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হল পিভট পয়েন্ট এবং গতির সূচকগুলির সংমিশ্রণ। পিভট পয়েন্টগুলি পূর্ববর্তী ট্রেডিং সময়ের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধের দাম ব্যবহার করে গণনা করা হয়, যা বাজারে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি উপস্থাপন করে। যখন দাম পিভট পয়েন্টটি ভেঙে যায়, এটি নির্দেশ করে যে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তন হতে পারে।

একই সময়ে, কৌশলটি প্রবণতা নিশ্চিত করতে দুটি গতির সূচক, ROC এবং স্টোকাস্টিক RSI ব্যবহার করে। ROC মূল্য পরিবর্তনের গতি পরিমাপ করে; যখন ROC 0 এর চেয়ে বড় হয়, এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে; যখন ROC 0 এর চেয়ে কম হয়, এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে। স্টোকাস্টিক RSI একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে RSI এর অবস্থান তুলনা করে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold কিনা তা নির্ধারণ করে।

যখন মূল্য পিভট পয়েন্টের উপরে ভেঙে যায় এবং উভয় ROC এবং স্টোকাস্টিক RSI প্রবণতাটি নিশ্চিত করে, তখন কৌশলটি একটি অবস্থান খুলবে; যখন মূল্য পিভট পয়েন্টের নীচে ভেঙে যায় এবং উভয় ROC এবং স্টোকাস্টিক RSI প্রবণতাটি নিশ্চিত করে, তখন কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করবে। একাধিক শর্তের এই সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলএর জয়ের হার উন্নত করতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ পিভট পয়েন্ট এবং গতির সূচকগুলি একত্রিত করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান প্রবেশ করতে পারে, লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক করে তোলে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য একাধিক শর্ত ব্যবহার করে, মিথ্যা সংকেতগুলির ঘটনা হ্রাস করে এবং তাই ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে। একই সময়ে, স্টপ-লস স্তর নির্ধারণ করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে একটি একক বাণিজ্যের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি একাধিক সময়সীমা এবং বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এটি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পরামিতি অপ্টিমাইজেশনঃ কৌশলটিতে একাধিক পরামিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন পিভট পয়েন্টগুলির গণনার পদ্ধতি এবং গতির সূচকগুলির সময়কাল। বিভিন্ন পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হতে পারে। অতএব, সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ এবং পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি মূলত স্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত এবং অস্থির বাজারে ভাল সম্পাদন করতে পারে না। একই সময়ে, যদি বাজারটি গুরুতর অস্থিরতা বা অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির সম্মুখীন হয় তবে কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন ভোগ করতে পারে।
ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ যদি পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়ার সময় কৌশলটি ঐতিহাসিক ডেটাতে অত্যধিক ফিট করা হয়, তবে এটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে না। অতএব, নমুনার বাইরে পরীক্ষা এবং প্রকৃত ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করা প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান দিক

গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বাজারের অবস্থার অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অস্থির বাজারে, গতির সূচকগুলির সময়কাল বাজারের ছন্দের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যোগ করাঃ সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলিকে অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম এবং বাজারের আবেগ।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির ঝুঁকি-ফেরত বৈশিষ্ট্যগুলি অবস্থান ব্যবস্থাপনা এবং স্টপ-লস / ট্যাক-লাভের নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করে উন্নত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গতিশীল স্টপ-লস স্তর সেট করতে ATR (গড় সত্য পরিসীমা) ব্যবহার করে।

সংক্ষিপ্তসার

পিভট এবং মোমেন্টাম কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের উপর জোর দিয়ে প্রবণতা এবং গতির সূচকগুলির সংমিশ্রণ করে। কৌশলটি একাধিক বাজার এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য। পরামিতিগুলি অনুকূল করে এবং অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, বাজারের ঝুঁকি এবং ওভারফিট ঝুঁকিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic

// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])

pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev

// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0

// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
    strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")

if (shortCondition)
    strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")

// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত