রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সংমিশ্রণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সংমিশ্রণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-17 16:52:17
ট্যাগঃইএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে। যখন মূল্য 20 দিনের ইএমএ এর উপরে ভাঙ্গবে এবং সুপারট্রেন্ড সূচকটি একটি উত্থান প্রবণতায় থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য 20 দিনের ইএমএ এর নীচে ভাঙ্গবে এবং সুপারট্রেন্ড সূচকটি একটি bearish প্রবণতায় থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং বাজারের শর্তগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য।

কৌশল নীতি

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে 20 দিনের EMA গণনা করুন।
  2. সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করুন, যা গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং উত্থান / হ্রাস প্রবণতার উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গ্রাফ করে।
  3. সুপারট্রেন্ড সূচকের প্রবণতা দিক এবং ২০ দিনের ইএমএ-র সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করুনঃ
    • যখন দাম ২০ দিনের EMA এর উপরে চলে যায় এবং সুপারট্রেন্ড সূচকটি উত্থানমুখী ট্রেন্ডে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
    • যখন দাম ২০ দিনের EMA এর নিচে পড়ে এবং সুপারট্রেন্ড সূচকটি হ্রাসের প্রবণতায় থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
  4. এই কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেতে একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং একটি বিক্রয় সংকেতে প্রস্থান করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করার সময় কার্যকরভাবে ট্রেন্ডিং বাজারের শর্তগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
  2. সুপারট্রেন্ড সূচকটি ATR এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিয়ে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মধ্যে দূরত্বকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
  3. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ইএমএ ব্যবহার করা নিশ্চিত করে যে ট্রেন্ডের দিকের অবস্থানগুলি খোলা হয়, কৌশলটির জয়ের হার বৃদ্ধি করে।
  4. কৌশল যুক্তি সহজ এবং সরল, এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একটি অস্থির বাজারে, কৌশলটি ঘন ঘন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে, যা অত্যধিক ট্রেডিং এবং লেনদেনের ব্যয়ের ক্ষয় ঘটায়।
  2. এই কৌশলটি EMA এবং Supertrend সূচকের উপর নির্ভর করে, যা নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে অকার্যকর বা বিলম্বিত হতে পারে।
  3. এই কৌশলটি স্টপ লস এবং পজিশনের আকারের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে না, যা অত্যন্ত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ-লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন ATR এর উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-লস সেট করা।
  2. ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
  3. সামগ্রিক ঝুঁকি পরিচালনার জন্য বাজারের অস্থিরতা বা অ্যাকাউন্ট লাভ ও ক্ষতির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করে অবস্থানের আকার প্রবর্তন করুন।
  4. মিথ্যা সংকেত আরও কমিয়ে আনার জন্য অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যেমন ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদি যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ২০ দিনের ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, ট্রেন্ডিং বাজারের শর্তগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। কৌশলটির সুবিধাগুলি এর সরলতা এবং ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের সংমিশ্রণে রয়েছে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে। তবে, অস্থির বাজারে, কৌশলটি ঘন ঘন বাণিজ্য করতে পারে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নতিগুলি কৌশলটি উন্নত করার জন্য স্টপ-লস, অবস্থান আকার এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেডিং প্রবণতার একটি সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে, তবে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("20 EMA and Supertrend Strategy", overlay=true)

// Inputs
emaLength = input(20, title="EMA Length")
supertrendMultiplier = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
supertrendPeriod = input(10, title="Supertrend Period")

// EMA Calculation
ema = ta.ema(close, emaLength)

// Supertrend Calculation
Periods = supertrendPeriod
src = hl2
Multiplier = supertrendMultiplier
changeATR= input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
showsignals = input.bool(true, title="Show Buy/Sell Signals?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := na(trend[1]) ? trend : trend[1]
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(series=buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(series=buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(series=sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(series=sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=1)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")

// Buy and Sell Signals based on EMA and Supertrend
buySignalEMA = ta.crossover(close, ema) and trend == 1
sellSignalEMA = ta.crossunder(close, ema) and trend == -1

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, title="20 EMA")

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=buySignalEMA, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignalEMA, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Strategy Entries and Exits
if (buySignalEMA)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignalEMA)
    strategy.close("Buy")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত