রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি সহ অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 14:27:58
ট্যাগঃএসএমএএমএইএমএএটিআরSLটিপি

সারসংক্ষেপ

ট্রেলিং স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি সহ অভিযোজিত চলমান গড় ক্রসওভার একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি মূলত ট্রেড এন্ট্রিগুলির জন্য দ্রুত এবং ধীর সরল চলমান গড় (এসএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর নির্ভর করে, ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি অভিযোজিত ট্রেলিং স্টপ-লস ব্যবহার করে। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা বাড়ানোর জন্য অস্থিরতা-ভিত্তিক অবস্থান আকার এবং অভিযোজিত স্টপ-লস স্তরের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

চলমান গড় ক্রসওভারঃ দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) বিভিন্ন সময়ের সাথে ব্যবহার করে - একটি দ্রুত এসএমএ (ডিফল্ট 5 পিরিয়ড) এবং একটি ধীর এসএমএ (ডিফল্ট 50 পিরিয়ড) । যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত সক্রিয় হয়।
পজিশন সাইজিংঃ কৌশলটি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল পজিশন সাইজিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি একটি "বিশ্বাস" ফ্যাক্টরও প্রবর্তন করে যা বিনিয়োগকৃত মূলধনের অনুপাত সামঞ্জস্য করতে পারে।
ট্রেলিং স্টপ-লসঃ শতাংশ ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে। দাম বাড়ার সাথে সাথে স্টপ-লস স্তরটি উপরে চলে যায়, মুনাফা লক করে এবং ড্রাউনডাউন সীমাবদ্ধ করে।
অভিযোজনযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ যদি fancy_tests বিকল্পটি সক্ষম করা হয়, তবে কৌশলটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-লস শতাংশ ব্যবহার করে, যা স্টপ-লস স্তরকে বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে দেয়।
প্রস্থান লজিকঃ কৌশলটি মূলত স্থির লাভের পয়েন্ট নির্ধারণ না করে অবস্থান বন্ধ করার জন্য ট্রেলিং স্টপ-লস-এর উপর নির্ভর করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণঃ চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে, কৌশলটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে উল্লেখযোগ্য লাভের জন্য উপকারী।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ট্রেলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে লাভের অনুমতি দিয়ে ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ স্টপ-লস স্তরগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতার কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ ডায়নামিক পজিশন সাইজিং অ্যাকাউন্টের বৃদ্ধির সাথে সাথে লেনদেনের আকার বাড়াতে সহায়তা করে এবং অ্যাকাউন্টের ড্রডাউন চলাকালীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি ঝুঁকি হ্রাস করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলটি একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি সরবরাহ করে, যেমন চলমান গড় সময়কাল এবং স্টপ-লস শতাংশ, যা ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বাজার এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির ভিত্তিতে অনুকূল করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

মিথ্যা ব্রেকআউটঃ ব্যাপ্তি বা অস্থির বাজারে, চলমান গড়ের ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটতে পারে, যার ফলে একাধিক স্টপ-লস প্রস্থান হতে পারে।
বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি স্বতন্ত্রভাবে বিলম্বিত সূচক, যা অত্যন্ত অস্থির বাজারে যথেষ্ট দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
ওভারট্রেডিংঃ অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংয়ের ফলে ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ স্টপ লস সত্ত্বেও, কৌশলটি দ্রুত বিপরীত বাজারে উল্লেখযোগ্য ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে।
একমুখী লেনদেনঃ কৌশলটি বর্তমানে শুধুমাত্র দীর্ঘ পজিশন নেয়, সম্ভাব্য সুযোগগুলি মিস করে বা ডাউনট্রেন্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক, যেমন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলি প্রবর্তন করুন।
শর্ট সেলিং লজিক যোগ করুনঃ শর্ট ট্রেডিং সমর্থন করার জন্য কৌশলটি প্রসারিত করুন, ব্যাপকতা এবং লাভের সুযোগগুলি উন্নত করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন: ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করতে এবং এন্ট্রি নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন, RSI, MACD) একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল গড় সময়ের গতিশীল সামঞ্জস্যের মতো অভিযোজনযোগ্য প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন।
মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়া চালু করুন: ট্রেলিং স্টপ ছাড়াও প্রযুক্তিগত সূচক বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে মুনাফা গ্রহণের নিয়ম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি করাঃ আরও পরিশীলিত পজিশন সাইজিং কৌশল বাস্তবায়ন করা, যেমন কেলি মানদণ্ড বা অন্যান্য ঝুঁকি সমতা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে।
মৌলিক ফিল্টার যোগ করুনঃ স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য, মৌলিক সূচকগুলিকে অতিরিক্ত ট্রেড ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

ট্রেলিং স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি সহ অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার একটি বিস্তৃত পদ্ধতি যা একাধিক পরিমাণগত ট্রেডিং ধারণাগুলিকে একীভূত করে। এটি চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতা ক্যাপচার করে, ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করে এবং গতিশীল পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়। যদিও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, সাবধানে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং আরও কৌশল উন্নতি এটিকে সম্ভাব্যভাবে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেমে রূপান্তর করতে পারে। কৌশলটির মডুলার ডিজাইন ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি সরবরাহ করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিয়ে ট্রেডিং বাজারে ধারাবাহিক রিটার্ন খুঁজছেন ব্যবসায়ীদের জন্য, এই কৌশলটি একটি দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chinmay.hundekari

//@version=5
//@version=5
strategy("test", overlay = true)

// Calculate two moving averages with different lengths.
SLMA = input.int(50,"SMA",minval=10,step=1)
FSMA = input.int(5,"SMA",minval=1,step=1)
fancy_tests = input.bool(true,"Enable Fancy Changes")
longLossPerc = input.float(2, title="Trailing Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01
stdMult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier",
     minval=0.0, step=0.01)

float fastMA = ta.sma(close, FSMA)
float slowMA = ta.sma(close, SLMA)
float closMA = ta.sma(close, 25)

confidence = 1.0
if (fancy_tests)
    longLossPerc := stdMult * ta.stdev(ohlc4, 20)/close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
balanceInContracts = balance* confidence/close

// Enter a long position when `fastMA` crosses over `slowMA`.
if ta.crossover(fastMA, slowMA)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=balanceInContracts)
//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//Trailing Stop loss Code
longStopPrice = 0.0
percLoss = longLossPerc
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //if (strategy.openprofit_percent/100.0 > longLossPerc)
    //    percLoss := math.min(strategy.openprofit_percent/200.0, longLossPerc)
    stopValue = close * (1 - percLoss)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("STP", stop=longStopPrice)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")
// Enter a short position when `fastMA` crosses under `slowMA`.
//if ta.crossunder(fastMA, closMA)
//    strategy.close_all("SEL")//strategy.entry("sell", strategy.short)

// Plot the moving averages.
plot(fastMA, "Fast MA", color.aqua)
plot(slowMA, "Slow MA", color.orange)
plot((confidence)*(close), "Confidence", color=color.green, linewidth=2)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত