1. বর্গক্ষেত্র
2. মাল্টি-টাইমফ্রেম এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

মাল্টি-টাইমফ্রেম এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৭-৩০ ১২ঃ২২ঃ২৩
ট্যাগঃইএমএSLটিপিটিএফ

---

---

/*backtest
start: 2023-07-30 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Miles Multi TF EMA Strategy v 1", overlay=true)

Fast = input.int(9, "Fast EMA")
Xslow = input.int(50, "Slow EMA")

var bool inTrade = false // Ensure inTrade is declared and initialized
var int tradeDirection = 0
var float buy_slPrice = na
var float buy_tp1Price = na
var float buy_tp2Price = na
var float sell_slPrice = na
var float sell_tp1Price = na
var float sell_tp2Price = na
var bool tp1Hit = false
var bool buytp1Hit = false
var bool selltp1Hit = false
var float entryPrice = na
var float lastSignalBar = na
fastEMA = ta.ema(close, Fast)
XslowEMA = ta.ema(close, Xslow)
var int step = 0

// Example SL and TP settings (adjust according to your strategy)
slPips = input.int(150, "Stop Loss")
tp1Pips = input.int(75, "Take Profit 1")
tp2Pips = input.int(150, "Take Profit 2")
beoff = input.int(25, "Breakeven Offset")

// Define the higher time frame
higherTimeFrame = input.timeframe("15", "Higher Timeframe EMA")

// Fetch the EMA from the higher time frame
higherTimeFrameEMA = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeFrame, ta.ema(close, 100))

// Input for trading start and end times, allowing end time to extend beyond midnight
startHour = input.int(1, "Start Hour", minval=0, maxval=23)
endHour = input.int(25, "End Hour", minval=0, maxval=47) // Extend maxval to 47 to allow specifying times into the next day

// Adjust endHour to be within 24-hour format using modulo operation
adjustedEndHour = endHour % 24

// Function to determine if the current time is within the trading hours
isTradingTime(currentHour) =>
    if startHour < adjustedEndHour
        currentHour >= startHour and currentHour < adjustedEndHour
    else
        currentHour >= startHour or currentHour < adjustedEndHour

// Get the current hour in the exchange's timezone
currentHour = hour(time, "Australia/Sydney")

// Check if the current time is within the trading hours
trading = isTradingTime(currentHour)

// Plot background color if within trading hours
bgcolor(trading ? color.new(color.blue, 90) : na)

// Inputs for trading days
tradeOnMonday = input.bool(true, "Trade on Monday")
tradeOnTuesday = input.bool(true, "Trade on Tuesday")
tradeOnWednesday = input.bool(true, "Trade on Wednesday")
tradeOnThursday = input.bool(true, "Trade on Thursday")
tradeOnFriday = input.bool(true, "Trade on Friday")

// Current time checks
currentDayOfWeek = dayofweek(time, "Australia/Sydney")

// Check if current time is within trading hours
isTradingHour = (currentHour >= startHour and currentHour < endHour)

// Check if trading is enabled for the current day of the week
isTradingDay = (currentDayOfWeek == dayofweek.monday and tradeOnMonday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.tuesday and tradeOnTuesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.wednesday and tradeOnWednesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.thursday and tradeOnThursday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.friday and tradeOnFriday)

// Combined check for trading time and day
isTradingTime = isTradingHour and isTradingDay

buySignal = false
sellSignal = false

// Conditions
if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 1

if step == 3 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 3

if step == 2 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 2

if step == 4 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 4

if step == 1 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

// For buy signals
if step == 1 and isTradingTime and fastEMA > ta.ema(close, Xslow) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    buySignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := 1
    buytp1Hit := false
    lastSignalBar := bar_index
    buy_slPrice := entryPrice - slPips * syminfo.mintick
    buy_tp1Price := entryPrice + tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    buy_tp2Price := entryPrice + tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 3
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buy_slPrice, limit=buy_tp1Price)

if step == 2 and isTradingTime and fastEMA < ta.ema(close, Xslow) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    sellSignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := -1
    lastSignalBar := bar_index
    selltp1Hit := false
    sell_slPrice := entryPrice + slPips * syminfo.mintick
    sell_tp1Price := entryPrice - tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    sell_tp2Price := entryPrice - tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 4
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=sell_slPrice, limit=sell_tp1Price)

// Move SL to breakeven once TP1 is hit and close 25% of the trade
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) > 0)
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Buy", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Buy", stop=buy_slPrice, limit=buy_tp2Price)
        
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) < 0)
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Sell", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Sell", stop=sell_slPrice, limit=sell_tp2Price)

// Managing the trade after it's initiated
if inTrade and tradeDirection == 1 and sellSignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    buy_slPrice := na
    buy_tp1Price := na
    buy_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 2

if inTrade and tradeDirection == -1 and buySignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    sell_slPrice := na
    sell_slPrice := na
    sell_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 1

if inTrade and tradeDirection == 1 and step == 1
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and step == 2
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buytp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        step := 3

    if low <= buy_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Buy", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= buy_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

    if high >= buy_tp2Price and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        selltp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        step := 4

    if high >= sell_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Sell", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and tp1Hit  and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= sell_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0
    if low <= sell_tp2Price
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0

---

• ডায়নামিক টেক লাভ এবং স্টপ লস সহ ইএমএ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
• উইলিয়ামস %R ডায়নামিক টিপি/এসএল অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি
• ডাবল টেক লাভ এবং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সহ ইএমএ ক্রসওভার
• অ্যাডাপ্টিভ ট্রেন্ড-ফলোিং ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিঃ ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে 200 EMA ব্রেকআউট
• এডভান্সড ইএমএ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজিঃ ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট টার্গেট সহ অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম
• সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএকে একত্রিত করে কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা
• মাল্টি-টাইমফ্রেম আরএসআই ওভারসোল্ড রিভার্সাল কৌশল
• ডায়নামিক ট্রেন্ড অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস কৌশল
• EMA-র দীর্ঘ প্রবেশের সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল
• ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কৌশল সহ ডাবল মুভিং মিডিয়ার ক্রসওভার

---

• Bollinger Bands RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI Neutral Market Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI ন্যূনতম বাজার নিরপেক্ষ পরিমাণিক ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টি-লেভেল ওভারসোল্ড অ্যাসিললেটর কেনার কৌশল
• আলফা ট্রেন্ড এবং কামাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একত্রিত করার কৌশল অনুসরণ করে অভিযোজনমূলক প্রবণতা
• ডাবল ইন্ডিকেটর ক্রস কনফার্মেশন মম্পটাম ভলিউম পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• গতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল - মাল্টি-ইন্ডিক্টর ইন্টিগ্রেটেড মম্পটাম বিশ্লেষণ সিস্টেম
• মাল্টি-ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল
• গতিশীল গড় বিপরীত এবং গতিশীল কৌশল
• ডুয়াল ইএমএ ডায়নামিক ট্রেন্ড ক্যাপচার ট্রেডিং সিস্টেম
• মাল্টি-কনফার্মেশন বিপরীত ক্রয় কৌশল
• উন্নত ডুয়াল ইএমএ পুলব্যাক ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টি-পিরিয়ড ডায়নামিক চ্যানেল ক্রসওভার কৌশল
• সামগ্রিক মূল্য ফাঁক সংক্ষিপ্ত মেয়াদী প্রবণতা ধরা কৌশল
• মাল্টি-স্টোকাস্টিক ওসিলেশন এবং ইমপুটাম বিশ্লেষণ সিস্টেম
• মাল্টি-টাইমফ্রেম মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে বহু-অবধি চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেন্ড
• তিন সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন গতির ট্রেডিং কৌশল
• অভিযোজিত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল, অভিযোজনমূলক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ডস মম্পটম অপ্টিমাইজেশান কৌশল
• মাল্টি-লেভেল ডায়নামিক ট্রেন্ড অনুসরণ সিস্টেম