রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি অর্ডার ব্রেকআউট ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-30 17:18:11
ট্যাগঃএটিআরবি বিইএমএএসএআর

সারসংক্ষেপ

মাল্টি-অর্ডার ব্রেকআউট ট্রেন্ড ফলোিং স্ট্র্যাটেজি হল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা অনুকূল অবস্থার সময় বাজার প্রবণতা ক্যাপচার এবং একাধিকবার পজিশনে প্রবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি একাধিক শর্ত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস, গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর), প্যারাবলিক এসএআর এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) সহ বেশ কয়েকটি সূচককে একত্রিত করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন দামটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভঙ্গ করে এবং অন্যান্য শর্তা পূরণ করে, তখন গতিশীল অবস্থান আকার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির শতাংশ স্টপ-লস ব্যবহার করে দীর্ঘ অবস্থানগুলি খুলতে হয়। উপরন্তু, কৌশলটি ঝুঁকির অত্যধিক ঘনত্ব এড়াতে খোলা অবস্থানের সংখ্যার সর্বাধিক সীমা নির্ধারণ করে।

কৌশলগত নীতি

প্রবেশের শর্ত:
- দামের ভাঙ্গন উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে
- দাম SAR সূচকের উপরে
- দাম EMA এর উপরে
- এটিআর তার ১০০ পেরিওডের সরল চলমান গড়ের উপরে
- বর্তমান খোলা পজিশনের সংখ্যা সর্বোচ্চ অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে কম
প্রস্থান শর্তাবলীঃ
- মূল্য মধ্যম বোলিংজার ব্যান্ডের নিচে নেমে আসে
- দাম এসএআর সূচকের নিচে নেমেছে
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ
- অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি, ট্রেড প্রতি ঝুঁকি এবং স্টপ-লস শতাংশের উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান আকার ব্যবহার করে
- খোলা পজিশনের সংখ্যা সর্বাধিক সীমা নির্ধারণ করে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ
- প্রতিটি অর্ডারের জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস প্রয়োগ করা হয়
- কম অস্থিরতার বাজারের অবস্থা ফিল্টার করতে ATR সূচক ব্যবহার করে
সূচক প্রয়োগঃ
- বোলিংজার ব্যান্ডঃ দামের ব্রেকআউট এবং রিট্র্যাকশনের বিচার করতে ব্যবহৃত হয়
- SAR: ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণে সহায়তা করে
- EMA: মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করে
- ATR: বাজারের অস্থিরতা বিচার করে এবং নিম্ন অস্থিরতার শর্তগুলি ফিল্টার করে

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে এটি প্রবেশ সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিংঃ অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, অনুকূল বাজারের পরিস্থিতিতে বৃহত্তর লাভের অনুমতি দিয়ে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্যঃ কৌশলটি স্টপ-লস এবং সর্বোচ্চ পজিশন সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রবণতা অনুসরণ করে, রিটার্ন এবং ঝুঁকি মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ পরামিতিযুক্ত নকশার মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ব্যবসায়ীর ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিংঃ এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে কম ভোল্টেবিলিটি বাজার পরিস্থিতি ফিল্টার করে, যখন বাজারের স্পষ্ট দিক নেই তখন ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে।
একাধিক প্রবেশের সুযোগঃ একই প্রবণতার মধ্যে একাধিক প্রবেশের অনুমতি দেয়, শক্তিশালী প্রবণতা আন্দোলনে আরও লাভ অর্জনের জন্য উপকারী।

কৌশলগত ঝুঁকি

ওভারট্রেডিং ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেতগুলি ওভারট্রেডিং এবং লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
স্লিপ এবং লিকুইডিটি ঝুঁকিঃ দ্রুত গতির বাজারে, গুরুতর স্লিপ বা অপর্যাপ্ত লিকুইডিটি সমস্যা কৌশল বাস্তবায়নের কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ যদিও স্টপ-লস সেট করা আছে, তবে গুরুতর প্রবণতা বিপরীতের সময় এখনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ঘন ঘন সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ একযোগে একাধিক অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট পজিশন ধরে রাখা বিপজ্জনক বাজারের অস্থিরতার সময় কৌশলটিকে সিস্টেমিক ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ববর্তী বা দোলনশীল বাজারে, কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ড্রডাউন ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মার্কেট রিজিম রিকগনিশন প্রবর্তন করুন: বিভিন্ন মার্কেট পরিবেশে (ট্রেন্ডিং, ওসিলেটিং, উচ্চ অস্থিরতা ইত্যাদি) ভিত্তিতে কৌশলগত পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে বা ট্রেডিং মোডগুলি স্যুইচ করতে একটি মার্কেট স্টেট রিকগনিশন মডিউল বিকাশ করুন।
প্রস্থান প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন: মুনাফা আরও ভালভাবে লক করতে এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ট্রেডিং টাইম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ অকার্যকর ট্রেডিং সময় এড়াতে এবং সামগ্রিক কৌশল দক্ষতা উন্নত করতে বিভিন্ন সময়কালে বাজারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।
কন্ট্রা-ট্রেন্ড অপারেশন অন্তর্ভুক্ত করুনঃ মূল ট্রেন্ড কৌশলটির ভিত্তিতে, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ধারণার জন্য ক্ষমতা যুক্ত করুন, যেমন নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ড স্পর্শ করার সময় কন্ট্রা-ট্রেন্ড ট্রেড বিবেচনা করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতিঃ প্রবণতা শক্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, শক্তিশালী প্রবণতাগুলিতে অবস্থানগুলি বাড়িয়ে তুলুন এবং দুর্বলগুলির মধ্যে তাদের হ্রাস করুন।
মৌলিক কারণগুলিকে একত্রিত করুনঃ ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার বা উন্নত করার জন্য মৌলিক সূচকগুলি (যেমন অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ, প্রধান ঘটনা) একত্রিত করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ বৃহত্তর সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ চালু করুন।
সংশ্লিষ্টতা ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকিকে আরও বেশি বৈচিত্র্যময় করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য একটি মডিউল তৈরি করা।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-অর্ডার ব্রেকআউট ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য কঠোর প্রবেশের শর্ত এবং ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ'ল এর একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া, গতিশীল অবস্থান পরিচালনা এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে অভিযোজনযোগ্যতা। তবে এটি ওভারট্রেডিং, পরামিতি সংবেদনশীলতা এবং সিস্টেমিক ঝুঁকিগুলির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

বাজারের ব্যবস্থার স্বীকৃতি প্রবর্তন, প্রস্থান প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং ট্রেডিং সময় ফিল্টার যুক্ত করার মতো আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির দৃঢ়তা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। উপরন্তু, মৌলিক কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং মেশিন লার্নিং কৌশলগুলিকে কাজে লাগানো কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে অভিযোজিত করার প্রতিশ্রুতি রাখে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের পরে প্রবণতার জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের এখনও তাদের নিজস্ব ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করা উচিত এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ সিমুলেটেড টেস্টিং পরিচালনা করা উচিত।

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Order Breakout Strategy", overlay=true)

// Parameters
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk Per Trade")
lookback = input(20, "Lookback Period")
breakout_mult = input.float(2.0, "Breakout Multiplier")
stop_loss_percent = input.float(2.0, "Stop Loss Percentage")
max_positions = input(5, "Maximum Open Positions")
atr_period = input(14, "ATR Period")
ma_len = input(100, "MA Length")

// Calculate Bollinger Bands and other indicators
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, lookback, breakout_mult)
atr = ta.atr(atr_period)
sar = ta.sar(0.02, 0.02, 0.2)

ma = ta.ema(close, ma_len)
plot(ma, color=color.white)

// Entry conditions
long_condition = close > upper and close > sar and close > ma

// Exit conditions
exit_condition = ta.crossunder(close, middle) or ta.crossunder(close, sar)

// Count open positions
var open_positions = 0

// Dynamic position sizing
position_size = (strategy.equity * risk_per_trade/100) / (close * stop_loss_percent / 100)


// Strategy execution
if (long_condition and open_positions < max_positions and atr > ta.sma(atr, 100) and position_size > 0)
    strategy.entry("Long " + str.tostring(open_positions + 1), strategy.long, qty=position_size)
    open_positions := open_positions + 1

// Apply fixed stop loss to each position
for i = 1 to max_positions
    strategy.exit("SL " + str.tostring(i), "Long " + str.tostring(i), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent/100))

// Close all positions on exit condition
if (exit_condition and open_positions > 0)
    strategy.close_all()
    open_positions := 0

// Plot
plot(upper, "Upper BB", color.blue)
plot(lower, "Lower BB", color.blue)
plot(middle, "Middle BB", color.orange)
plot(sar, "SAR", color.purple, style=plot.style_cross)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত