রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

PVT-EMA ট্রেন্ড ক্রসওভার ভলিউম-প্রাইস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ ১৫ঃ০১ঃ০২
ট্যাগঃপিভিটিইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্য ভলিউম ট্রেন্ড (পিভিটি) সূচক এবং এর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এই কৌশলটি পিভিটি এবং এর ইএমএর মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে, যার ফলে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এই পদ্ধতিটি প্রকৃত বাজারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে মূল্য আন্দোলন এবং ভলিউম পরিবর্তনগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূলটি পিভিটি সূচক ব্যবহার করে, যা মূল্যের গতিবিধিগুলিকে ট্রেডিং ভলিউমের সাথে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতাগুলি ট্র্যাক করে। বিশেষত, পিভিটি মানটি দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের শতাংশ এবং দৈনিক ভলিউমের পণ্যটি জমা করে গণনা করা হয়। পিভিটির 20 পিরিয়ডের ইএমএ তারপর একটি রেফারেন্স লাইন হিসাবে গণনা করা হয়। পিভিটি তার ইএমএর উপরে ক্রস করার সময় ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন পিভিটি তার ইএমএর নীচে ক্রস করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই ক্রসওভার সংকেতগুলি বাজারের প্রবণতার টার্নিং পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত সুবিধা

মূল্য-পরিমাণ সংহতকরণঃ কৌশলটি মূল্য এবং ভলিউম ডেটা সংহত করে আরও বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ ইএমএকে ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
পরিষ্কার সংকেতঃ ক্রসওভার সংকেতগুলি পরিষ্কার এবং কার্যকর করা সহজ।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ওঠানামা সহ বাজারে বিশেষভাবে ভাল পারফর্ম করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ EMA সময়কাল বিভিন্ন ট্রেডিং সময়সীমা এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ ইএমএ ব্যবহারের কারণে, সংকেতগুলির কিছুটা বিলম্ব হতে পারে।
ব্যাপ্তি বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ কৌশল নিজেই স্টপ-লস বা লাভের মাত্রা নির্ধারণ করে না, যা ব্যবসায়ীদের স্বাধীনভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে বাধ্য করে।
ভলিউম নির্ভরতাঃ কৌশল কার্যকারিতা ভলিউম ডেটার গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভর করে।
লেনদেনের খরচঃ ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যালের ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশনঃ এটিআর বা নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করার পরামর্শ দিন।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মতো প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দিন।
টাইম ফিল্টারিংঃ অত্যন্ত অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ট্রেডিং টাইম ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
মাল্টি-টাইমফ্রেম কনফার্মেশনঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক টাইমফ্রেম কনফার্মেশন মেকানিজম যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

পিভিটি-ইএমএ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্য, ভলিউম এবং প্রবণতা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। যদিও এটিতে নির্দিষ্ট বিলম্ব এবং মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি রয়েছে, কৌশলটি যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাইভ বাস্তবায়নের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX

//@version=5
strategy(title="PVT Crossover Strategy", shorttitle="PVT Strategy", overlay=false, calc_on_every_tick=true)

// PVTの計算
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
    runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
pvt = ta.cum(ta.change(src) / src[1] * volume)

// EMAの計算（PVTをソースに使用）
emaLength = input.int(20, minval=1, title="EMA Length")
emaPVT = ta.ema(pvt, emaLength)
// プロットをオフにする
plot(emaPVT, title="EMA of PVT", color=#f37f20, display=display.none)

// クロスオーバー戦略
longCondition = ta.crossover(pvt, emaPVT)
shortCondition = ta.crossunder(pvt, emaPVT)

// シグナル表示もオフにする
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", display=display.none)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", display=display.none)

// 戦略エントリー
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত