রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. এটিআর ভোলাটিলিটি ফিল্টার সিস্টেমের সাথে উন্নত ডুয়াল ইএমএ কৌশল

এটিআর ভোলাটিলিটি ফিল্টার সিস্টেমের সাথে উন্নত ডুয়াল ইএমএ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১৬ঃ১৪ঃ৩০
ট্যাগঃইএমএএটিআরএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভারগুলিকে একটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ফিল্টারের সাথে একত্রিত করে। কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং উচ্চ অস্থিরতার বাজারের অবস্থার মধ্যে বাণিজ্য সম্পাদন করার লক্ষ্য রাখে, কার্যকরভাবে শার্প অনুপাত এবং সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে 50-পরিবাহী এবং 200-পরিবাহী ইএমএ ব্যবহার করে, বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়নের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে, কেবলমাত্র যখন অস্থিরতা একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিক অতিক্রম করে তখনই ট্রেড করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যৌক্তিকতা দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিতঃ প্রবণতা নির্ধারণ এবং অস্থিরতা ফিল্টারিং। প্রবণতা নির্ধারণের জন্য, কৌশলটি দ্রুত রেখা হিসাবে 50 পিরিয়ড ইএমএ এবং ধীর রেখা হিসাবে 200 পিরিয়ড ইএমএ ব্যবহার করে, যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ সংকেত এবং নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে। অস্থিরতা ফিল্টারিংয়ের জন্য, কৌশলটি 14 পিরিয়ড এটিআর মান গণনা করে এবং এটিকে মূল্যের শতাংশে রূপান্তর করে, কেবলমাত্র যখন এটিআর শতাংশ একটি পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ড (ডিফল্ট 2%) অতিক্রম করে তখনই অবস্থানগুলি অনুমোদিত হয়। এই নকশাটি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি কেবলমাত্র পর্যাপ্ত অস্থিরতা সহ বাজারে বাণিজ্য করে, কার্যকরভাবে বাজারের মধ্যে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং প্রক্রিয়া শুধুমাত্র উচ্চ ভোল্টেবিলিটি পরিবেশে ট্রেডিং দ্বারা কৌশল স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে
  2. শতাংশ ভিত্তিক ATR গণনা ব্যবহার করে বিভিন্ন মূল্য স্তরের যন্ত্রপাতিগুলির সাথে অস্থিরতা ফিল্টারকে অভিযোজিত করে
  3. মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে প্রধান প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করে এবং স্বল্পমেয়াদী গোলমাল হ্রাস করে
  4. তুলনামূলকভাবে কম প্যারামিটার সহ সহজ এবং পরিষ্কার কৌশল যুক্তি, অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি হ্রাস
  5. উপযুক্ত পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (10% পজিশন আকার)

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ইএমএ সূচকগুলির অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, যা সম্ভাব্যভাবে অস্থির বাজারে বিলম্বিত প্রবেশ এবং প্রস্থান টাইমিংয়ের কারণ হতে পারে
  2. এটিআর ফিল্টারিংয়ের সাথেও ভুয়া ব্রেকআউটগুলি এখনও বিভিন্ন বাজারে ঘটতে পারে
  3. নির্দিষ্ট এটিআর থ্রেশহোল্ডগুলি সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  4. বাজারের ঘূর্ণনশীলতা বিবেচনা করা হয় না, বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে পরামিতিগুলি সংশোধন করতে হবে এই ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস এবং ধীরে ধীরে পজিশন বিল্ডিং ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীল এটিআর থ্রেশহোল্ড চালু করা
  2. ডিএমআই বা এডিএক্সের মতো প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করুন
  3. একক প্রবেশ/প্রস্থান ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ধাপে ধাপে অবস্থান গঠনের এবং বন্ধের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
  4. বিভিন্ন বাজার চক্রের মধ্যে বিভিন্ন পরামিতি ব্যবহার করার জন্য মৌসুমী বিশ্লেষণ মডিউল যোগ করুন
  5. কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অভিযোজনযোগ্য চলমান গড় সময়ের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ধারণাগুলির সাথে ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। ট্রেডিং টাইমিং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি এটিআর ফিল্টার ব্যবহার করার সময় প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে কৌশলটি শক্তিশালী ব্যবহারিকতা অর্জনের সময় সরলতা বজায় রাখে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, কৌশলটি এখনও সঠিক অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে ভাল অ্যাপ্লিকেশন মান ধারণ করে। ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with ATR Filter", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Inputs for Moving Averages
fastLength = input.int(50, title="Fast EMA Length")
slowLength = input.int(200, title="Slow EMA Length")

// Inputs for ATR Filter
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrThreshold = input.float(0.02, title="ATR Threshold (%)")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Convert ATR to a percentage of price
atrPct = atr / close

// Define Long Condition (Cross and ATR filter)
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100

// Define Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100

// Define Exit Conditions
exitConditionLong = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
exitConditionShort = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)

// Long Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short Entry
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Long Exit
if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")

// Short Exit
if (exitConditionShort)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs for visual reference
plot(fastEMA, title="50 EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="200 EMA", color=color.red)

// Plot ATR for reference
plot(atrPct, title="ATR Percentage", color=color.orange, style=plot.style_line)
hline(atrThreshold / 100, "ATR Threshold", color=color.green)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত