রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতি এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণ সহ মাল্টি মুভিং গড় ট্রেডিং সিস্টেম পরিমাণগত প্রবণতা কৌশল

গতি এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণ সহ মাল্টি মুভিং গড় ট্রেডিং সিস্টেম পরিমাণগত প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-12 14:27:59
ট্যাগঃএমএভিডব্লিউএমএডব্লিউএমএআরএসআইএডিএক্স

Multi Moving Average Trading System with Momentum and Volume Confirmation Quantitative Trend Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে প্রবণতা নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পাদন করে, ভলিউম এবং গতি ফিল্টার ব্যবহার করে ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ 1. ডাবল হুলএমএ, ভলিউম-ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ভিডাব্লুএমএ) এবং বেসিক ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে একাধিক চলমান গড় সিস্টেম 2. ADX সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ড শক্তি মূল্যায়ন, শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা ট্রেডিং ৩. চরম বাজারের পরিস্থিতি এড়াতে RSI ফিল্টারিং ৪. ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য ভলিউম বিশ্লেষণের জন্য থ্রেশহোল্ড ভলিউমের উপরে প্রয়োজন ৫. n1 এবং n2 লাইন ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং দিকনির্দেশনা নির্ধারণ

মাল্টিপল মুভিং এভারেজ সিস্টেম মৌলিক প্রবণতা মূল্যায়ন প্রদান করে, এডিএক্স শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা ট্রেডিং নিশ্চিত করে, আরএসআই চরম পশ্চাদ্ধাবন এড়াতে সাহায্য করে এবং ভলিউম বিশ্লেষণ উচ্চ বাজারের কার্যকলাপের সময় ট্রেডিং নিশ্চিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে
  2. প্রযুক্তিগত সূচক এবং ভলিউম বিশ্লেষণের একীকরণ ব্যবসায়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
  3. RSI ফিল্টারিং অনুপযুক্ত বাজারের অবস্থার সময় প্রবেশ এড়ায়
  4. এডিএক্স ব্যবহার শুধুমাত্র স্পষ্ট প্রবণতা ট্রেডিং নিশ্চিত করে, জয় হার উন্নত
  5. ভলিউম প্রয়োজনীয়তা বাজারের সম্মতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে
  6. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি সহ স্পষ্ট কৌশল যুক্তি

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক ফিল্টার হ্রাস ট্রেডিং সুযোগ হতে পারে
  2. বিভিন্ন বাজারে নিম্ন ফল দিতে পারে
  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি overfitting
  4. চলমান গড় সিস্টেম দ্রুত বিপরীত হতে পারে
  5. ভলিউম ফিল্টারিং নিম্ন তরলতা বাজারে সুযোগ সীমাবদ্ধ করতে পারে

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশঃ - বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন - যথাযথ স্টপ লস এবং লাভের স্তর নির্ধারণ করুন - কন্ট্রোল পজিশনের আকার - নিয়মিত কৌশল ব্যাকটেস্টিং

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

  1. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত পরামিতি প্রবর্তন
  2. উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করুন
  3. ট্রেলিং স্টপগুলির সাথে প্রস্থান প্রক্রিয়া উন্নত করুন
  4. পরম মানের পরিবর্তে আপেক্ষিক মান ব্যবহার করে ভলিউম ফিল্টার অপ্টিমাইজ করুন
  5. প্রধান সংবাদ রিলিজ এড়াতে সময় ফিল্টার যোগ করুন
  6. ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য মূল্যের অস্থিরতার সূচক যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে একসাথে কাজ করে তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন ফিল্টারগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় ব্যবসায়ের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করা। যদিও এটি কিছু সুযোগ মিস করতে পারে তবে এটি সাধারণত ব্যবসায়ের স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি আরও কৌশল বর্ধনের জন্য জায়গা সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Multi-MA Strategy with Volume, ADX and RSI", overlay=true)

// Kullanıcı Parametreleri
keh = input.int(3, title="Double HullMA", minval=1)
teh = input.int(3, title="Volume-Weighted MA", minval=1)
yeh = input.int(75, title="Base Weighted MA", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period", minval=1)
adxPeriod = input.int(14, title="ADX Period", minval=1)
volumeLookback = input.int(10, title="Volume Lookback Period", minval=1)  // Son X mumun hacmi
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Trend Strength Threshold", minval=1) // ADX için trend gücü eşiği

// Hareketli Ortalamalar
rvwma = ta.vwma(close, teh)
yma = ta.wma(close, yeh)
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(keh / 2))
nma = ta.wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqrtKeh = math.round(math.sqrt(keh))
n1 = ta.wma(diff, sqrtKeh)
n2 = ta.wma(diff[1], sqrtKeh)

// ADX Hesaplaması
trueRange = ta.rma(ta.tr, adxPeriod)
plusDM = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxPeriod)
minusDM = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxPeriod)
plusDI = (plusDM / trueRange) * 100
minusDI = (minusDM / trueRange) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxPeriod)
trendIsStrong = adx > adxThreshold

// RSI Filtreleme
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
rsiFilter = rsiValue > 30 and rsiValue < 70  // Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin dışında olmak

// Hacim Filtresi
volumeThreshold = ta.sma(volume, volumeLookback)  // Ortalama hacim seviyesi
highVolume = volume > volumeThreshold

// Sinyal Şartları (Sadece güçlü trendler ve rsi'nın aşırı bölgelerde olmaması)
longCondition = n1 > n2 and close > rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume
shortCondition = n1 < n2 and close < rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume

// Hacim Filtresi ile İşaretler
plotshape(series=longCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(series=shortCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="High Volume Short Signal")

// Strateji Giriş ve Çıkış Şartları
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Görsel Göstergeler
plot(n1, color=color.green, title="N1 Line")
plot(n2, color=color.red, title="N2 Line")
plot(rvwma, color=color.yellow, linewidth=2, title="VWMA")
plot(yma, color=color.orange, title="Base Weighted MA")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত