রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক ATR-ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ ট্রেডিং কৌশল

ডায়নামিক ATR-ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১২ ১৬ঃ১৮ঃ১৯
ট্যাগঃএটিআরইএমএটিএস

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ কৌশল। এটি এটিআর মানগুলির মাধ্যমে গতিশীলভাবে স্টপ-লস অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে এবং ইএমএ ক্রসওভারগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করে। কৌশলটি নমনীয় অবস্থান পরিচালনা সমর্থন করে এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয় / বিক্রয় পরিমাণের কাস্টমাইজেশনের অনুমতি দেয়। এটি 5 মিনিট থেকে 2 ঘন্টা পর্যন্ত মাঝারি সময়সীমার মধ্যে বিশেষত ভাল সম্পাদন করে, কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. বাজারের অস্থিরতা গণনা করতে ATR সূচক ব্যবহার করে এবং ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত সহগগুলির মাধ্যমে স্টপ-লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করে
  2. একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লাইন স্থাপন করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্য করে
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লাইনের সাথে EMA ক্রসওভার ব্যবহার করে
  4. EMA নিশ্চিতকরণের সাথে মূল্য ট্রেইলিং স্টপ লাইনের মাধ্যমে ভাঙলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে
  5. একটি পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেডিং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রিয়েল টাইমে পোর্টফোলিও অবস্থা ট্র্যাক করে

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা - এটিআর সূচক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ভাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে
  2. ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ মেকানিজম সম্ভাব্য ক্ষতির সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে কার্যকরভাবে লাভ রক্ষা করে
  3. অপারেশনাল নমনীয়তা - বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেডিং পরিমাণ এবং ATR পরামিতি সমর্থন করে
  4. নির্ভরযোগ্য সংকেত - ইএমএ-র নিশ্চিতকরণ মিথ্যা সংকেতগুলির প্রভাব হ্রাস করে
  5. সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা - কৌশল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানো যেতে পারে, মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. চপল বাজার ঝুঁকি - পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে, যা অত্যধিক ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে
  2. এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হবে যদি এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হয়।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতা - এটিআর সময়কাল এবং সহগগুলির পছন্দ কৌশল কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে
  4. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকি - অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং পরিমাণ সেটিং অতিরিক্ত লিভারেজ ঝুঁকি হতে পারে
  5. এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হবে যদি এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হয়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ ব্যবহারের জন্য বাজার পরিবেশ স্বীকৃতি প্রক্রিয়া চালু করুন
  2. ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে সিগন্যাল ফিল্টার হিসাবে ভলিউম ফ্যাক্টর যুক্ত করুন
  3. অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অর্থ পরিচালনার অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করুন
  4. অপ্রয়োজনীয় সময়ে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যুক্ত করুন
  5. গতিশীল পরামিতি সমন্বয় জন্য অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন সিস্টেম বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি এটিআর সূচক এবং ইএমএ চলমান গড়কে একত্রিত করে একটি নির্ভরযোগ্য গতিশীল ট্রেলিং স্টপ সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তিগুলি বাজারের অস্থিরতার অভিযোজন, বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অপারেশনাল নমনীয়তায় রয়েছে। যদিও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, কৌশলটি ধারাবাহিক অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়। ব্যবসায়ীদের লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার এবং নির্দিষ্ট যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)

// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below

// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)

// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0

// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" : 
                   (src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"

// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
    strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
    portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity

if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
    strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
    portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)

// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')

// Strategy Entry and Exit
if buy
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
    strategy.entry('Short', strategy.short)

// Optional Exit Conditions
if sell
    strategy.close('Long')
if buy
    strategy.close('Short')
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত