রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক পজিশন স্কেলিং সিস্টেমের সাথে মাল্টি-লেভেল ইনস্টিটিউশনাল অর্ডার ফ্লো পরিমাণগত কৌশল

ডায়নামিক পজিশন স্কেলিং সিস্টেমের সাথে মাল্টি-লেভেল ইনস্টিটিউশনাল অর্ডার ফ্লো পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-২৭ ১৫ঃ১১ঃ৩৬
ট্যাগঃপিসিটিভিওএলএমএOB

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রাতিষ্ঠানিক অর্ডার প্রবাহের উপর ভিত্তি করে একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম, যা বাজারে অর্ডার ব্লকগুলি সনাক্ত করে সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি পূর্বাভাস দেয়। সিস্টেমটি অবস্থান পরিচালনা অনুকূলিতকরণ এবং সর্বোচ্চ রিটার্ন অর্জনের জন্য তিন স্তরের লক্ষ্যগুলির সাথে একটি গতিশীল অবস্থান স্কেলিং ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৌশলটির মূলটি উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং আচরণের দ্বারা ছেড়ে যাওয়া মূল্যের পদচিহ্নগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. অর্ডার ব্লক সনাক্তকরণ - ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার ব্লকগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি 20 পিরিয়ডের লুকব্যাক উইন্ডো ব্যবহার করে। ক্রয় ব্লকগুলি পূর্ববর্তী হ্রাসকারী মোমবাতি এবং বর্তমান উত্থান মোমবাতিগুলির সমন্বয় দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, যখন বিক্রয় ব্লকগুলি বিপরীত প্যাটার্ন অনুসরণ করে।
  2. লেনদেনের সময় নিয়ন্ত্রণ - লেনদেন মূল সেশনে 09:30 থেকে 16:00 পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, বাজারের খোলা এবং বন্ধের সময় উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়ানো।
  3. এন্ট্রি লজিক - ট্রেডিংয়ের সময় যখন দাম ক্রয় অর্ডার ব্লকের উপরে ভাঙবে তখন লং পজিশন খোলা হয় এবং যখন দাম বিক্রয় অর্ডার ব্লকের নীচে ভাঙবে তখন শর্ট পজিশন খোলা হয়।
  4. পজিশন স্কেলিং - ৫০%-৩০%-২০% তিন স্তরের স্কেলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে যা ০.৫%, ১.০% এবং ১.৫% লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কৌশলগত সুবিধা

  1. স্মার্ট অর্ডার সনাক্তকরণ - উচ্চ এবং নিম্নের গতিশীল বিশ্লেষণের মাধ্যমে বড় মূলধন পজিশন তৈরি বা বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল মূল্যের স্তরগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করে।
  2. ঝুঁকি বিতরণ - তিন স্তরের পজিশন স্কেলিং কার্যকরভাবে ঝুঁকি বিতরণ করে, লাভ নিশ্চিত করে এবং প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে বিকাশের অনুমতি দেয়।
  3. টাইম ফিল্টারিং - ট্রেডিংয়ের সময় সীমাবদ্ধতা উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়ায়, ট্রেডিংয়ের স্থিতিশীলতা উন্নত করে।
  4. ভিজ্যুয়াল সাপোর্ট - কৌশল স্পষ্ট অর্ডার ব্লক ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রদান করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজার কাঠামো বুঝতে সাহায্য করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকি - বিভিন্ন বাজারে একাধিক ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে, যা উদ্বায়ীতা সূচক ফিল্টারিংয়ের প্রয়োজনের পরামর্শ দেয়।
  2. স্লিপিং প্রভাব - পজিশন স্কেলিংয়ের প্রস্থানগুলি কম তরলতার বাজারে স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে, যার জন্য যথাযথ লক্ষ্য স্পেসিং সমন্বয় প্রয়োজন।
  3. ট্রেন্ড নির্ভরতা - কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল পারফর্ম করে কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ঘন ঘন ট্রেড তৈরি করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

  1. অস্থিরতা অভিযোজন - বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য শতাংশগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য এটিআর সূচক অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
  2. অর্ডার ফ্লো ভলিউম বিশ্লেষণ - অর্ডার ব্লক নিশ্চিতকরণের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  3. ডায়নামিক টাইম উইন্ডো - কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পুনর্বিবেচনার সময়সীমা সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  4. উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - কৌশল দৃঢ়তা উন্নত করার জন্য সর্বোচ্চ ড্রাউন লিমিট এবং দৈনিক ক্ষতির সীমা যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রাতিষ্ঠানিক অর্ডার প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং গতিশীল অবস্থান পরিচালনার মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। অর্ডার ব্লক সনাক্তকরণ এবং মাল্টি-লেভেল মুনাফা গ্রহণের সেটিংসের মাধ্যমে এটি কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের সময় বড় মূলধন অপারেশন থেকে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। ব্যবসায়ীদের সাবধানে বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=6
strategy("Institutional Order Flow Strategy", overlay=true)

// Input settings
inputSession = input("0930-1600", "Trading Session") // Trading session
lookbackPeriod = input.int(20, "Order Block Lookback Period", minval=1) // Lookback for Order Blocks
target1Pct = input.float(0.5, "Target 1 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // First profit target
target2Pct = input.float(1.0, "Target 2 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Second profit target
target3Pct = input.float(1.5, "Target 3 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Third profit target

// Order Block identification
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
orderBlockBuy = ta.valuewhen(close[1] < open[1] and close > open, highestHigh, 0)
orderBlockSell = ta.valuewhen(close[1] > open[1] and close < open, lowestLow, 0)

// Entry logic
inSession = true
longCondition = close > orderBlockBuy and inSession
shortCondition = close < orderBlockSell and inSession

// Strategy entries
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate targets for scaling out
longTarget1 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
longTarget2 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
longTarget3 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target3Pct / 100

shortTarget1 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
shortTarget2 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
shortTarget3 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target3Pct / 100

// Exit logic with scaling out
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Target 1", from_entry="Long", limit=longTarget1, qty_percent=50)
    strategy.exit("Target 2", from_entry="Long", limit=longTarget2, qty_percent=30)
    strategy.exit("Target 3", from_entry="Long", limit=longTarget3, qty_percent=20)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Target 1", from_entry="Short", limit=shortTarget1, qty_percent=50)
    strategy.exit("Target 2", from_entry="Short", limit=shortTarget2, qty_percent=30)
    strategy.exit("Target 3", from_entry="Short", limit=shortTarget3, qty_percent=20)

// Visualize Order Blocks
plot(orderBlockBuy, "Order Block Buy", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(orderBlockSell, "Order Block Sell", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত