রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সুপারট্রেন্ড ট্রিপল বর্ধনের কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা

সুপারট্রেন্ড ট্রিপল বর্ধনের কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৫-০১-১৭ ১৪ঃ৩৭ঃ৩৯
ট্যাগঃএটিআরইএমএসুপারট্রেন্ডSLটিএস

Dynamic Trend Following SuperTrend Triple Enhancement Strategy

সারসংক্ষেপ

এটি সুপারট্রেন্ড সূচক, এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক, প্রাথমিক স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লসের সংমিশ্রণের মাধ্যমে গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। কৌশলটির মূলটি সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা দিকের পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে, প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য ইএমএ ব্যবহার করে এবং লাভ রক্ষা করার জন্য দ্বৈত স্টপ লস প্রক্রিয়া স্থাপন করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ ১. প্রবণতা দিকের পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক, এটিআর সময়কাল ১৬ এবং ফ্যাক্টর ৩.০২ দিয়ে গণনা করা হয় 2. প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 49-period EMA ৩. প্রতিটি ট্রেডের জন্য বেসিক সুরক্ষা প্রদান করে ৫০ পয়েন্টে স্টপ লস সেট করা ৪. ৭০ পয়েন্ট মুনাফা পাওয়ার পর ট্রেইলিং স্টপ লস সক্রিয় হয়, গতিশীলভাবে মূল্য পরিবর্তন ট্র্যাক করে

সিস্টেমটি লং সিগন্যাল উৎপন্ন করে যখন সুপারট্রেন্ডের দিক নেমে যায় এবং বন্ধের মূল্য EMA এর উপরে থাকে, যদি না কোনো বিদ্যমান অবস্থান থাকে। বিপরীতভাবে, শর্ট সিগন্যাল উৎপন্ন হয় যখন সুপারট্রেন্ডের দিক উপরে যায় এবং বন্ধের মূল্য EMA এর নিচে থাকে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্থির এবং গতিশীল ট্রেলিং স্টপ উভয় সঙ্গে দ্বৈত স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে
  3. নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশনের আকার হিসাবে 15% পর্যন্ত স্ট্র্যাটেজি ডিফল্ট, প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্যযোগ্য
  4. শক্তিশালী প্রবণতা অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্ব-নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, বিশেষ করে অস্থির বাজারের জন্য উপযুক্ত
  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সম্ভাব্যতাঃ সমস্ত প্রধান প্যারামিটার বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকিঃ বিপজ্জনক বাজারগুলিতে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং পরপর স্টপ হতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ স্টপ লস এক্সিকিউশন মূল্য দ্রুত বাজারে প্রত্যাশিত থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে
  4. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়ে স্টপগুলি শুরু হওয়ার আগে উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে
  5. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থিরতার সময় স্থির অনুপাতের পজিশনের আকার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
  2. বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ অনুপযুক্ত অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য বাজার পরিবেশ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যোগ করুন
  3. স্টপ লস অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস সেটিংস প্রবর্তন করুন
  4. পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন সাইজিং সিস্টেম বিকাশ
  5. মুনাফা বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। এটি সুপারট্রেন্ড সূচক সহ প্রবণতা ক্যাপচার, ইএমএর সাথে দিক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, দ্বৈত স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত একটি অনুকূল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত অর্জন করে। কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনা মূলত গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, বাজার পরিবেশের মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম উন্নতকরণে রয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, পুঙ্খানুপুঙ্খ historicalতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(" nifty supertrend triton", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
atrPeriod = input.int(16, "ATR Length", step=1)
factor = input.float(3.02, "Factor", step=0.01)
maPeriod = input.int(49, "Moving Average Period", step=1)
trailPoints = input.int(70, "Trailing Points", step=1)  // Points after which trailing stop activates
initialStopLossPoints = input.int(50, "Initial Stop Loss Points", step=1)  // Initial stop loss of 50 points

// Calculate Supertrend
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, maPeriod)

// Variables to track stop loss levels
var float trailStop = na
var float entryPrice = na
var float initialStopLoss = na  // To track the initial stop loss

// Generate buy and sell signals
if ta.change(direction) < 0 and close > ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new long position if no current position
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the long position
        initialStopLoss := entryPrice - initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for long position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for long

if ta.change(direction) > 0 and close < ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new short position if no current position
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the short position
        initialStopLoss := entryPrice + initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for short position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for short

// Apply initial stop loss for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if close <= initialStopLoss  // If the price drops to or below the initial stop loss
        strategy.close("Buy", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the long position

// Apply trailing stop logic for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if (close - entryPrice >= trailPoints)  // If the price has moved up by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close - trailPoints : math.max(trailStop, close - trailPoints)  // Adjust trailing stop upwards
    if not na(trailStop) and close < trailStop  // If the price drops below the trailing stop
        strategy.close("Buy", "Trailing Stop Hit")  // Exit the long position

// Apply initial stop loss for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if close >= initialStopLoss  // If the price rises to or above the initial stop loss
        strategy.close("Sell", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the short position

// Apply trailing stop logic for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if (entryPrice - close >= trailPoints)  // If the price has moved down by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close + trailPoints : math.min(trailStop, close + trailPoints)  // Adjust trailing stop downwards
    if not na(trailStop) and close > trailStop  // If the price rises above the trailing stop
        strategy.close("Sell", "Trailing Stop Hit")  // Exit the short position
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত