রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

একাধিক চলমান গড় ক্রসওভারের সাথে গতিশীল আরএসআই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৬ঃ১৪ঃ৩৮
ট্যাগঃআরএসআইএমএএসএমএইএমএডব্লিউএমএএসএমএমএআরএমএ

Dynamic RSI Quantitative Trading Strategy with Multiple Moving Average Crossover

সারসংক্ষেপ

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একাধিক চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত সিদ্ধান্তের মানদণ্ড হিসাবে আরএসআই ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি ব্যবহার করে, আরএসআই সূচকটিতে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের (এসএমএ, ইএমএ, ডাব্লুএমএ এবং এসএমএমএ সহ) ক্রসওভার সংকেত পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটিতে গণনার কয়েকটি মূল ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. ১৪ পেরিওড আরএসআই হিসাব করুন ৭০ এ ওভারকুপেড লেভেল এবং ৩০ এ ওভারসোল্ড লেভেল সহ ২. আরএসআই কার্ভের উপর তিনটি ভিন্ন চলমান গড় গণনা করুনঃ - এমএ১ঃ ২০ বছর, এসএমএ/ইএমএ/ডব্লিউএমএ/এসএমএমএর পছন্দ - এমএ২ঃ ৫০ পেরিওড, এসএমএ/ইএমএ/ডব্লিউএমএ/এসএমএমএর পছন্দ - এমএ৩ঃ ১০০ পেরিওড, এসএমএ/ইএমএ/ডব্লিউএমএ/এসএমএমএর পছন্দ ৩. ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপাদনের নিয়ম: - ক্রয় সংকেতঃ যখন MA2 MA3 এর উপরে অতিক্রম করে - বিক্রয় সংকেতঃ যখন MA2 MA3 এর নিচে অতিক্রম করে 4. একই সময়ে অতিরিক্ত রেফারেন্সের জন্য আরএসআই ডিভার্জেন্স সনাক্ত করুন

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের ক্রস-ভ্যালিডেশন সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
নমনীয় চলমান গড়ের ধরন এবং পরামিতি
আরএসআই বৈষম্য সনাক্তকরণ বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলিকে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করতে সহায়তা করে
কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ ভিত্তিক পজিশন পরিচালনা
বিশ্লেষণ এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য চমৎকার ভিজ্যুয়ালাইজেশন

কৌশলগত ঝুঁকি

চলমান গড় ক্রসওভারে বিলম্বের প্রভাব থাকতে পারে
বিভিন্ন বাজারে ভুল সংকেত আসতে পারে
নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে RSI বিকৃতি
ভুল প্যারামিটার নির্বাচন অত্যধিক বা অপর্যাপ্ত ট্রেডিং সংকেত হতে পারে ঝুঁকি হ্রাসঃ

বাজারের প্রবণতা এবং পরিমাণের সাথে ক্রস-ভ্যালিডেশন সুপারিশ করুন
চলমান গড় পরামিতি সমন্বয় মাধ্যমে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তর নির্ধারণ করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল ফিল্টারিং অপ্টিমাইজেশনঃ

প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুন
ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত

প্যারামিটার ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশানঃ

বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে RSI এবং MA পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
অভিযোজিত সময়কাল গণনার পদ্ধতি প্রবর্তন

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অপ্টিমাইজেশানঃ

গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের ব্যবস্থা গড়ে তোলা
গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের নকশা

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি আরএসআই এবং একাধিক চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল সুবিধাগুলি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং নমনীয় পরামিতি কনফিগারেশনের ক্রস-ভ্যালিডেশনে রয়েছে, যখন চলমান গড় বিলম্ব এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর বাজারের অবস্থার প্রভাবগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy(title="Relative Strength Index with MA Strategy", shorttitle="RSI-MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// RSI Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")

// RSI Calculation
change_rsi = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// RSI Plot
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(70), hline(30), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

// RSI-based MA Inputs
grpRSIMovingAverages = "RSI Moving Averages"
ma1Length = input.int(20, title="MA1 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma2Length = input.int(50, title="MA2 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma3Length = input.int(100, title="MA3 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma1Type = input.string("SMA", title="MA1 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma2Type = input.string("EMA", title="MA2 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma3Type = input.string("WMA", title="MA3 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)

// MA Calculation Function
calcMA(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "SMMA" => ta.rma(source, length)

// MA Calculations
ma1 = calcMA(rsi, ma1Length, ma1Type)
ma2 = calcMA(rsi, ma2Length, ma2Type)
ma3 = calcMA(rsi, ma3Length, ma3Type)

// MA Plots
plot(ma1, title="RSI MA1", color=color.blue)
plot(ma2, title="RSI MA2", color=color.green)
plot(ma3, title="RSI MA3", color=color.red)

// Divergence (Retained from original script)
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

_inRange(bool cond) =>
    bars = ta.barssince(cond)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

plFound = false
phFound = false

bullCond = false
bearCond = false

rsiLBR = rsi[lookbackRight]

if calculateDivergence
    // Regular Bullish
    plFound := not na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))    
    rsiHL = rsiLBR > ta.valuewhen(plFound, rsiLBR, 1) and _inRange(plFound[1])
    lowLBR = low[lookbackRight]
    priceLL = lowLBR < ta.valuewhen(plFound, lowLBR, 1)
    bullCond := priceLL and rsiHL and plFound

    // Regular Bearish
    phFound := not na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
    rsiLH = rsiLBR < ta.valuewhen(phFound, rsiLBR, 1) and _inRange(phFound[1])
    highLBR = high[lookbackRight]
    priceHH = highLBR > ta.valuewhen(phFound, highLBR, 1)
    bearCond := priceHH and rsiLH and phFound

// plot(
//      plFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bullish",
//      linewidth=2,
//      color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bullCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bullish Label",
     text=" Bull ",
     style=shape.labelup,
     location=location.absolute,
     color=bullColor,
     textcolor=textColor
     )

// plot(
//      phFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bearish",
//      linewidth=2,
//      color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bearCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bearish Label",
     text=" Bear ",
     style=shape.labeldown,
     location=location.absolute,
     color=bearColor,
     textcolor=textColor
     )

alertcondition(bullCond, title='Regular Bullish Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.")
alertcondition(bearCond, title='Regular Bearish Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.')

// ----- MUA/BÁN -----

// Điều kiện Mua: MA2 cắt lên MA3 và MA3 < 55
buyCondition = ta.crossover(ma2, ma3) 

// Điều kiện Bán: MA2 cắt xuống MA3 và MA3 > 40
sellCondition = ta.crossunder(ma2, ma3)

// Thực hiện lệnh Mua/Bán
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")



// ----- KẾT THÚC -----

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত