Die Ressourcen sind geladen. Beförderung...
  1. Quadrat
  2. RSI2-Strategie Intraday-Umkehrung Gewinnrate Rücktest

RSI2-Strategie Intraday-Umkehrung Gewinnrate Rücktest

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-04-29 14:02:55
Tags:RSISMA

img

Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem überverkauften Signal des Relative Strength Index (RSI) Indikators, der am Intraday-Tief kauft und dann einen festen Prozentsatz von Take-Profit und Stop-Loss festlegt, um die Wahrscheinlichkeit der Strategie zu überprüfen, dass der Take-Profit und Stop-Loss getroffen werden. Die Hauptidee besteht darin, die Umkehrmöglichkeit zu nutzen, wenn der RSI-Indikator überverkauft ist, am Intraday-Tief einzutreten und kurzfristige Gewinne zu suchen, die durch die Umkehr gebracht werden. Gleichzeitig verwendet er einen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu filtern, und geht nur lang, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Strategieprinzip

  1. Berechnung des 2-Perioden-RSI-Indikators und des einfachen gleitenden Durchschnitts über 200 Perioden
  2. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und der RSI unter dem Überverkaufsschwellenwert liegt (Standard 10), kaufen Sie bei Eröffnung des nächsten Handelstages
  3. Der niedrigste Preis des Kauftages wird als Einstiegspreis erfasst
  4. Berechnung des 6%igen Gewinnpreises und des 3%igen Stop-Loss-Preises anhand des Einstiegspreises
  5. Am nächsten Handelstag, wenn der Take-Profit-Preis erreicht wird, schließt man die Position zum Gewinn; wenn der Stop-Loss-Preis erreicht wird, schließt man die Position zum Verlust
  6. Berechnen Sie die Anzahl der Take-Profits und Stop-Losses und berechnen Sie die Gewinnrate der Strategie innerhalb des festgelegten Zeitraums

Analyse der Vorteile

  1. Kaufen Sie zum Intraday-Tief, um die Umkehrgewinne nach dem Überverkauf des RSI-Indikators zu erfassen
  2. Feste Prozentsatz von Gewinn und Stop-Loss zur Kontrolle des Einzeltransaktionsrisikos
  3. Verwenden Sie den langfristigen gleitenden Durchschnitt zum Filtern und Verringern von Gegentrends
  4. Einfache und benutzerfreundliche Einstellungen flexibler Parameter, geeignet für kurzfristige Händler

Risikoanalyse

  1. RSI-Überverkauf garantiert keine notwendige Umkehrung, der Markt kann unter extremen Bedingungen weiter fallen
  2. Festprozentualer Gewinn- und Stop-Loss-Aufwand kann die Transaktionskosten nicht abdecken
  3. Der Einstiegspunkt basiert auf dem niedrigsten Intraday-Preis, der im tatsächlichen Betrieb nur schwer an der niedrigsten Stelle genau zu kaufen ist.
  4. Mangelnde Trendbeurteilung, einfach auf überkaufte und überverkaufte Signale angewiesen, kann die Renditenquote nicht hoch sein

Optimierungsrichtung

  1. Anpassungsfähige Take-Profit- und Stop-Loss-Anwendungen, dynamische Anpassung an Indikatoren wie Preisschwankungen
  2. Hinzufügen von Trendbestätigungsindikatoren wie MACD, DMI usw., um einen Gegentrendhandel zu vermeiden
  3. Optimierung der Einstiegspunkte, z. B. durch Verwendung von Handelsregeln für Schildkröten mit variabler Entfernung
  4. Erhöhung des Positionsmanagements zur Verbesserung der Kapitalnutzung und der Rendite
  5. Kombination mit anderen Kurzzyklusindikatoren zur Verbesserung der Signalbestätigung, wie Bollinger-Bänder, KDJ usw.

Zusammenfassung

Die RSI2-Strategie versucht, Intraday-Umkehrchancen zu erfassen, nachdem der RSI-Indikator überverkauft ist, und kontrolliert das Risiko, indem sie einen festen Prozentsatz von Take-Profit und Stop-Loss festlegt, während ein langfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, um Gegentrendsignale zu filtern. Die Strategie ist einfach und geeignet für kurzfristige spekulative Trader. Sie hat jedoch auch bestimmte Einschränkungen, wie fehlende Trendbeurteilung, Schwierigkeiten beim genauen Kauf am niedrigsten Punkt und feste Take-Profit- und Stop-Loss-Limits des Gewinnpotenzials. In Zukunft kann diese Strategie aus Aspekten wie dynamische Take-Profit und Stop-Loss, Kombination von Trendindikatoren, Optimierung von Einstiegspunkten und Stärkung des Positionsmanagements verbessert werden, um die systematische Robustheit und Robustheit zu verbessern und sich besser an das sich ändernde Marktumfeld anzupassen.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987

//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length",     group = "Indicators")
rsi_os  = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob  = input.float(90, title = "RSI OverBrought",   group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")

//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0

if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
    strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
    ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)

if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
    bp := low //high/2 + low/2
    tar := bp * (1 + (tar_per/100))
    los := bp * (1 - (max_los/100))

if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
    strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")

//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")
Verwandt
Mehr

2019 FMZ - Alle Rechte vorbehalten