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Estrategia de entrada en el mercado cruzado con doble media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-04-30 17:37:53
Las etiquetas:Sección 5La SMA

Resumen general

Esta es una estrategia de entrada cruzada de media móvil doble basada en la media móvil de 5 días (MA5). La idea principal de esta estrategia es entrar en posiciones a cierta distancia por encima o por debajo de la MA5, y cerrar posiciones cuando el precio de cierre es mayor que el precio de entrada o se devuelve al precio de entrada.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza la media móvil simple de 5 días (SMA) como indicador principal. Cuando el precio de apertura de una nueva vela está por encima del MA5, ejecuta el escenario de compra 1; cuando el precio de apertura de una nueva vela está por debajo del MA5 y la distancia desde el MA5 supera los 0,002 puntos, ejecuta el escenario de compra 2. Para las condiciones de venta, cuando el precio de cierre es mayor o igual al precio de entrada promedio, ejecuta el escenario de venta 1; cuando el precio de cierre es inferior al 0,1% del precio de entrada promedio, ejecuta el escenario de venta 2.

Análisis de ventajas

Esta estrategia se basa en tendencias a corto plazo y puede captar rápidamente los cambios del mercado.
Al establecer un umbral para la distancia del MA5, algunas señales de ruido pueden filtrarse.
Al establecer condiciones de stop-loss, los riesgos pueden controlarse de manera efectiva.
La lógica de la estrategia es clara y fácil de entender e implementar.

Análisis de riesgos

Esta estrategia se basa en un único indicador y puede correr el riesgo de fallar.
Las estrategias de tendencia a corto plazo pueden enfrentarse a operaciones frecuentes y aumentar el riesgo de costes de transacción.
Es posible que los porcentajes fijos de stop-loss no puedan adaptarse a los diferentes entornos de mercado.

Dirección de optimización

Otros indicadores como el RSI y el MACD pueden considerarse para mejorar la fiabilidad de las señales.
Las condiciones de stop-loss y take-profit se pueden optimizar, como el uso de trailing stops o porcentajes dinámicos de stop-loss.
Para diferentes entornos de mercado, se pueden establecer diferentes parámetros para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.

Resumen de las actividades

Esta doble estrategia de entrada de media móvil cruzada es una estrategia simple basada en tendencias a corto plazo. Al cruzar por encima y por debajo del MA5 y establecer umbrales de distancia, se pueden capturar oportunidades de tendencia a corto plazo. Al mismo tiempo, los stop-loss de porcentaje fijo pueden controlar los riesgos. Sin embargo, esta estrategia también tiene algunas limitaciones, como confiar en un solo indicador y comerciar con frecuencia. En el futuro, se pueden introducir más indicadores y se pueden optimizar las condiciones de stop-loss y take-profit para mejorar la robustez y adaptabilidad de la estrategia.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("YBS Strategy 1.1", overlay=true)

// Moving Average Settings
ma5 = ta.sma(close, 5)

// Scenario 1: Buy when a new candle opens above the MA5
buy_condition_scenario1 = open > ma5

// Scenario 2: Buy when a new candle opens below the MA5 and is at a significant distance from the MA5
distance_from_ma5 = open - ma5
buy_condition_scenario2 = open < ma5 and distance_from_ma5 > 0.002 // Define distance in points here

// Sell: Sell at the close of the candle if it's positive above the entry price, or if the price returns to the entry price
sell_condition_scenario1 = close > strategy.position_avg_price or close == strategy.position_avg_price
sell_condition_scenario2 = close <= strategy.position_avg_price * 0.999 // Close if price drops more than 0.1% from entry price

// Execute buy and sell orders
if (buy_condition_scenario1 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 1", strategy.long)

if (buy_condition_scenario2 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 2", strategy.long)

if (sell_condition_scenario1)
    strategy.close("Buy Scenario 1")

if (sell_condition_scenario2)
    strategy.close("Buy Scenario 2")

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