Estrategia de negociación cuantitativa basada en patrones de inversión en los niveles de soporte y resistencia
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-07 16:45:09Las etiquetas:
Resumen general
Esta estrategia se basa en patrones de reversión (martillo, engulfing y doji) y niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico, operando en un gráfico de 1 hora.
La idea principal de la estrategia es entrar en una posición larga cuando un patrón de reversión alcista (como un martillo, engulfamiento alcista o doji) aparece cerca de un nivel de soporte, y entrar en una posición corta cuando un patrón de reversión bajista (como un martillo, engulfamiento bajista o doji) aparece cerca de un nivel de resistencia.
Estrategia lógica
- Calcular el mínimo más bajo y el máximo máximo dentro del período de retroceso especificado utilizando las funciones ta.lowest() y ta.highest() para determinar los niveles de soporte y resistencia.
- Compruebe si el candelabro actual forma un martillo, un patrón de engulfamiento o un doji.
- Si aparece un patrón de reversión alcista cerca de un nivel de soporte, ingrese una posición larga; si aparece un patrón de reversión bajista cerca de un nivel de resistencia, ingrese una posición corta.
- Establecer el precio de toma de ganancias en un 3% por encima del precio de entrada y el precio de stop loss en un 1% por debajo del precio de entrada.
- Cierre la posición cuando el precio alcance el nivel de toma de ganancias o stop loss.
Ventajas estratégicas
- Combina patrones de reversión y niveles clave de soporte y resistencia, mejorando la confiabilidad de las señales comerciales.
- Establece niveles claros de toma de ganancias y stop loss, controlando eficazmente el riesgo.
- Adecuado tanto para los mercados de tendencias como para los de variación, captando oportunidades potenciales de reversión.
- Código sencillo y fácil de entender, que facilita la implementación.
Riesgos estratégicos
- En los mercados de los rangos, las señales de reversión frecuentes pueden conducir a un exceso de operaciones y a pérdidas de comisiones.
- La identificación de los niveles de soporte y resistencia depende de la elección del período de observación, y los diferentes períodos de observación pueden dar lugar a resultados diferentes.
- La fiabilidad de los patrones de reversión no es absoluta, y las señales falsas pueden resultar en pérdidas.
Soluciones:
- Ajustar los parámetros y las condiciones de confirmación de los patrones de inversión para reducir las señales falsas.
- Incorporar otros indicadores técnicos o indicadores del sentimiento del mercado para mejorar la fiabilidad de la señal.
- Ajustar adecuadamente los niveles de toma de ganancias y stop loss para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Introducir indicadores de volumen para confirmar la validez de los patrones de reversión.
- Considere los niveles de soporte y resistencia de múltiples marcos de tiempo para mejorar la precisión de los niveles de soporte y resistencia.
- Combinar indicadores de tendencia, como las medias móviles, para operar en la dirección de la tendencia y evitar operaciones contrarias a la tendencia.
- Optimizar los niveles de toma de ganancias y stop loss ajustándolos dinámicamente en función de la volatilidad del mercado para lograr mejores ratios riesgo-beneficio.
Resumen de las actividades
Esta estrategia captura oportunidades comerciales potenciales mediante la identificación de patrones de reversión cerca de los niveles de soporte y resistencia. Es simple de usar y aplicable a diferentes entornos de mercado. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende de la identificación precisa de los patrones de reversión y los niveles de soporte y resistencia. Al optimizar las condiciones de confirmación de las señales comerciales, incorporar otros indicadores técnicos y ajustar dinámicamente los niveles de toma de ganancias y stop loss, el rendimiento de la estrategia puede mejorarse aún más.
/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner
//@version=5
strategy("Reversal Patterns at Support and Resistance", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Parameters
support_resistance_lookback = input.int(50, title="Support/Resistance Lookback Period")
reversal_tolerance = input.float(0.01, title="Reversal Tolerance (percent)", step=0.01) / 100
take_profit_percent = input.float(3, title="Take Profit (%)") / 100
stop_loss_percent = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
// Functions to identify key support and resistance levels
findSupport() =>
ta.lowest(low, support_resistance_lookback)
findResistance() =>
ta.highest(high, support_resistance_lookback)
// Identify reversal patterns
isHammer() =>
body = math.abs(close - open)
lowerWick = open > close ? (low < close ? close - low : open - low) : (low < open ? open - low : close - low)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick > body * 2 and upperWick < body
isEngulfing() =>
(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and open < close[1])
(close[1] > open[1] and close < open and close < open[1] and open > close[1])
isDoji() =>
math.abs(open - close) <= (high - low) * 0.1
// Identify support and resistance levels
support = findSupport()
resistance = findResistance()
// Check for reversal patterns at support and resistance
hammerAtSupport = isHammer() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))
engulfingAtSupport = isEngulfing() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))
dojiAtSupport = isDoji() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))
hammerAtResistance = isHammer() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))
engulfingAtResistance = isEngulfing() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))
dojiAtResistance = isDoji() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))
// Trading logic
if (hammerAtSupport or engulfingAtSupport or dojiAtSupport)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stop_level = low * (1 - stop_loss_percent)
take_profit_level = close * (1 + take_profit_percent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_level, limit=take_profit_level)
if (hammerAtResistance or engulfingAtResistance or dojiAtResistance)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stop_level = high * (1 + stop_loss_percent)
take_profit_level = close * (1 - take_profit_percent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_level, limit=take_profit_level)
// Plot support and resistance levels for visualization
plot(support, color=color.green, linewidth=1, title="Support Level")
plot(resistance, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance Level")
// Plot reversal patterns on the chart for visualization
plotshape(series=hammerAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer at Support")
plotshape(series=engulfingAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Engulfing at Support")
plotshape(series=dojiAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Doji at Support")
plotshape(series=hammerAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hammer at Resistance")
plotshape(series=engulfingAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Engulfing at Resistance")
plotshape(series=dojiAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Doji at Resistance")
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