Esta es una estrategia de negociación cuantitativa basada en señales cruzadas de EMA duales, que utiliza la intersección de promedios móviles exponenciales (EMA) rápidos y lentos para determinar las tendencias del mercado, combinada con controles dinámicos de toma de ganancias y stop-loss para la gestión de riesgos.
La lógica central gira en torno al monitoreo de los cruces entre las EMA de 20 y 50 períodos para identificar los cambios de tendencia. Se inicia una posición larga cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Al entrar, el sistema establece automáticamente los niveles de toma de ganancias (1.3 veces el precio de entrada) y los niveles de stop-loss (0.95 veces el precio de entrada).
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias bien diseñada con lógica clara, utilizando cruces duales de EMA para la captura de tendencias y controles dinámicos de ganancias / pérdidas para la gestión de riesgos. Las fortalezas de la estrategia se encuentran en sus reglas claras y riesgo controlado, lo que la hace adecuada como base para sistemas de negociación a medio y largo plazo. Hay un espacio significativo para la optimización a través de filtros adicionales y mecanismos de ganancias / pérdidas mejorados. Los operadores deben validar la estrategia mediante backtesting en diferentes condiciones de mercado y ajustar los parámetros de acuerdo con su tolerancia al riesgo antes de la implementación en vivo.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-12-09 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Pineify //======================================================================// // ____ _ _ __ // // | _ \(_)_ __ ___(_)/ _|_ _ // // | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | | // // | __/| | | | | __/ | _| |_| | // // |_| |_|_| |_|\___|_|_| \__, | // // |___/ // //======================================================================// //@version=5 strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true) //#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) => int start_unix_time = na int end_unix_time = na int start_time_hour = na int start_time_minute = na int end_time_hour = na int end_time_minute = na if str.length(time_range) == 11 // Format: hh:mm-hh:mm start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2))) start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5))) end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8))) end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11))) else if str.length(time_range) == 9 // Format: hhmm-hhmm start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2))) start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4))) end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7))) end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9))) start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0) end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0) [start_unix_time, end_unix_time] p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) => int start_time_hour = na int start_time_minute = na if str.length(time_range) == 11 // Format: hh:mm-hh:mm start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2))) start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5))) else if str.length(time_range) == 9 // Format: hhmm-hhmm start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2))) start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4))) timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0) p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) => int end_time_hour = na int end_time_minute = na if str.length(time_range) == 11 end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8))) end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11))) else if str.length(time_range) == 9 end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7))) end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9))) timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0) p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) => float seconds = 0 tf_lower = str.lower(tf) value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1)) if str.endswith(tf_lower, 's') seconds := value else if str.endswith(tf_lower, 'd') seconds := value * 86400 else if str.endswith(tf_lower, 'w') seconds := value * 604800 else if str.endswith(tf_lower, 'm') seconds := value * 2592000 else seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60 seconds p_custom_sources() => [open, high, low, close, volume] //#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence //#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Constants // Input Groups string P_GP_1 = "" //#endregion ————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs // Default int p_inp_1 = input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1) int p_inp_2 = input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1) float p_inp_3 = input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01) float p_inp_4 = input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01) //#endregion ——————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data //#endregion ——————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators p_ind_1 = ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA p_ind_2 = ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA //#endregion ——————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions p_cond_1 = (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2)) //#endregion ——————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy // Strategy Order Variables string p_st_name_1 = "Entry" string p_st_name_2 = "Exit" var float p_st_name_2_tp = na var bool p_st_name_2_tp_can_drawing = true var float p_st_name_2_sl = na var bool p_st_name_2_sl_can_drawing = true // Strategy Global open_trades_number = strategy.opentrades pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1] var p_entry_order_id = 1 p_can_place_entry_order() => strategy.equity > 0 get_entry_id_name(int current_order_id, string name) => "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name is_entry_order(string order_id, string name) => str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name) get_open_trades_entry_ids() => int p_open_trades_count = strategy.opentrades string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "") if p_open_trades_count > 0 for i = 0 to p_open_trades_count - 1 array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i)) p_entry_ids // Entry (Entry) if p_cond_1 and p_can_place_entry_order() p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1) p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1 string entry_message = "" strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id) // TP/SL Exit (Exit) float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3 if p_st_name_2_tp_can_drawing p_st_name_2_tp_can_drawing := false p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4 if p_st_name_2_sl_can_drawing p_st_name_2_sl_can_drawing := false p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop string p_st_name_2_alert_message = "" strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message) if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0) p_st_name_2_tp_can_drawing := true p_st_name_2_sl_can_drawing := true p_st_name_2_tp := na p_st_name_2_sl := na plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles) if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0) p_st_name_2_sl_can_drawing := true p_st_name_2_tp_can_drawing := true p_st_name_2_sl := na p_st_name_2_tp := na plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles) //#endregion ————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots // Fast EMA plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1) // Slow EMA plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1) //#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots //#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————— //#region —————————————————————————————————————————————————— Alert //#endregion ——————————————————————————————————————————————————————