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Stratégie de croisement des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-30 17h33:09
Les étiquettes:- Je vous en prie.SMA

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Résumé

Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles (MA) pour générer des signaux de négociation. Lorsque le MA à courte période dépasse le MA à plus longue période, un signal d'achat est généré; lorsque le MA à courte période dépasse le MA à plus longue période, un signal de vente est généré. La stratégie fixe également une période de négociation (8h à 20h UTC) et un objectif de profit (150 points).

Principe de stratégie

  1. Calculer deux moyennes mobiles avec des périodes différentes (par défaut 5 et 20 périodes).
  2. Déterminer si l'AM à courte durée passe au-dessus/au-dessous de l'AM à longue durée, qui sert de signal d'achat/de vente.
  3. Définir la période de négociation de 8h à 20h UTC et ne négocier que dans cette période.
  4. Déterminez si les 4 bougies les plus récentes se sont refermées au-dessus/en dessous de l'AM pour confirmer la tendance.
  5. Si les conditions d'achat/vente sont remplies, ouvrez une position et fixez un objectif de profit de 150 points.

Les avantages de la stratégie

  1. L'utilisation de deux indicateurs de marché avec des périodes différentes permet de capturer efficacement les tendances, adaptées aux marchés en évolution.
  2. La fixation d'une période de négociation permet d'éviter de négocier en période de faible liquidité, ce qui réduit le risque.
  3. La confirmation de la tendance en vérifiant si les 4 bougies les plus récentes se sont fermées au-dessus/en dessous de l'AM peut améliorer la fiabilité du signal.
  4. L'établissement d'un objectif de profit fixe peut effectivement garantir des bénéfices et contrôler les risques.

Risques stratégiques

  1. Dans les marchés instables, cette stratégie peut générer de fréquents faux signaux, conduisant à des pertes.
  2. L'objectif de profit fixe peut limiter le potentiel de profit de la stratégie.
  3. La stratégie ne prévoit pas de stop loss, qui peut présenter un risque important lorsque le marché se retourne rapidement.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Il convient d'envisager d'incorporer davantage d'indicateurs techniques, tels que le RSI et le MACD, pour améliorer la fiabilité du signal.
  2. Optimiser la définition de l'objectif de profit et du stop loss, par exemple en utilisant un objectif de profit dynamique et un stop loss ou un objectif de profit et un stop loss basés sur l'ATR.
  3. Combiner les informations relatives à la microstructure du marché, telles que le flux de commandes, pour une confirmation secondaire des signaux de négociation.
  4. Adopter des paramètres différents pour les différents états du marché (tendance/décalage) afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.

Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur le croisement de deux moyennes mobiles avec des périodes différentes, adaptés aux marchés en tendance. En définissant une période de trading et un objectif de profit fixe, elle peut contrôler le risque dans une certaine mesure. Cependant, la stratégie peut ne pas bien fonctionner sur les marchés agités, et l'objectif de profit fixe peut limiter le potentiel de profit de la stratégie.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// User-defined moving average periods
ma1Periods = input(5, title="First Moving Average Periods")
ma2Periods = input(20, title="Second Moving Average Periods")

// Calculate moving averages
ma1 = sma(close, ma1Periods)
ma2 = sma(close, ma2Periods)

// Plot moving averages
plot(ma1, color=color.red, linewidth=2, title="First Moving Average")
plot(ma2, color=color.blue, linewidth=2, title="Second Moving Average")

// Detect crossovers and crossunders
bullishCross = crossover(ma1, ma2)
bearishCross = crossunder(ma1, ma2)

// Define trading hours (8 AM to 2 PM UTC)
startHour = 8
endHour = 20
utcHour = hour(time, "UTC")
isMarketOpen = true

// Define profit target
profitTarget = 150

// Check if the price has closed above/below the MA for the past 4 bars
aboveMa = close[4] > ma1[4] and close[3] > ma1[3] and close[2] > ma1[2] and close[1] > ma1[1]
belowMa = close[4] < ma1[4] and close[3] < ma1[3] and close[2] < ma1[2] and close[1] < ma1[1]

// Create buy and sell signals
if (bullishCross and isMarketOpen and aboveMa)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=profitTarget)
if (bearishCross and isMarketOpen and belowMa)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=profitTarget)

// Plot shapes on crossovers
plotshape(series=bullishCross and isMarketOpen and aboveMa, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=bearishCross and isMarketOpen and belowMa, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
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