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चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-30 17:33:09
टैगःएमएएसएमए

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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दो चलती औसत (एमए) का उपयोग करती है। जब छोटी अवधि का एमए लंबी अवधि के एमए से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब छोटी अवधि का एमए लंबी अवधि के एमए से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। रणनीति एक ट्रेडिंग समय अवधि (8 AM से 20 PM UTC) और एक लाभ लक्ष्य (150 अंक) भी निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. विभिन्न अवधियों के साथ दो चलती औसत की गणना करें (डिफ़ॉल्ट 5 और 20 अवधियां हैं) ।
  2. यह निर्धारित करें कि क्या कम अवधि का एमए अधिक अवधि के एमए से ऊपर/नीचे पार होता है, जो खरीद/बिक्री संकेत के रूप में कार्य करता है।
  3. ट्रेडिंग समय अवधि 8 AM से 20 PM UTC तक सेट करें, और केवल इस समय अवधि के भीतर व्यापार करें।
  4. यह निर्धारित करें कि प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए नवीनतम 4 मोमबत्तियाँ एमए से ऊपर/नीचे बंद हुई हैं या नहीं।
  5. यदि खरीद/बिक्री की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक स्थिति खोलें और 150 अंक का लाभ लक्ष्य निर्धारित करें।

रणनीतिक लाभ

  1. विभिन्न अवधियों के साथ दो एमए का उपयोग करके प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ लिया जा सकता है, जो प्रवृत्त बाजारों के लिए उपयुक्त है।
  2. एक व्यापारिक समय अवधि निर्धारित करने से कम तरलता के समय व्यापार से बचा जा सकता है, जिससे जोखिम कम होता है।
  3. यह जांचकर प्रवृत्ति की पुष्टि करना कि क्या नवीनतम चार मोमबत्तियां एमए से ऊपर/नीचे बंद हुई हैं, संकेत की विश्वसनीयता में सुधार कर सकती है।
  4. निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करने से लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त हो सकता है और जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजारों में, यह रणनीति अक्सर गलत संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
  2. निश्चित लाभ लक्ष्य रणनीति की लाभ क्षमता को सीमित कर सकता है।
  3. इस रणनीति में स्टॉप लॉस नहीं है, जो बाजार में तेजी से उलटफेर होने पर महत्वपूर्ण जोखिम का सामना कर सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. संकेत की विश्वसनीयता में सुधार के लिए आरएसआई और एमएसीडी जैसे अधिक तकनीकी संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें।
  2. लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस की स्थापना को अनुकूलित करें, जैसे कि गतिशील लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस या एटीआर आधारित लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस का उपयोग करना।
  3. व्यापार संकेतों की द्वितीयक पुष्टि के लिए बाजार सूक्ष्म संरचना की जानकारी, जैसे ऑर्डर प्रवाह को मिलाएं।
  4. रणनीति की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों (प्रवृत्ति/अस्थिरता) के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स अपनाएं।

सारांश

यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त, अलग-अलग अवधि के साथ दो चलती औसत के क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। एक ट्रेडिंग समय अवधि और निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करके, यह कुछ हद तक जोखिम को नियंत्रित कर सकती है। हालांकि, रणनीति चंचल बाजारों में अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकती है, और निश्चित लाभ लक्ष्य रणनीति की लाभ क्षमता को सीमित कर सकता है। भविष्य में, कोई अधिक तकनीकी संकेतकों को शामिल करने, लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस की स्थापना को अनुकूलित करने, बाजार सूक्ष्म संरचना की जानकारी को जोड़ने और इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न बाजार राज्यों के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स को अपनाने पर विचार कर सकता है।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// User-defined moving average periods
ma1Periods = input(5, title="First Moving Average Periods")
ma2Periods = input(20, title="Second Moving Average Periods")

// Calculate moving averages
ma1 = sma(close, ma1Periods)
ma2 = sma(close, ma2Periods)

// Plot moving averages
plot(ma1, color=color.red, linewidth=2, title="First Moving Average")
plot(ma2, color=color.blue, linewidth=2, title="Second Moving Average")

// Detect crossovers and crossunders
bullishCross = crossover(ma1, ma2)
bearishCross = crossunder(ma1, ma2)

// Define trading hours (8 AM to 2 PM UTC)
startHour = 8
endHour = 20
utcHour = hour(time, "UTC")
isMarketOpen = true

// Define profit target
profitTarget = 150

// Check if the price has closed above/below the MA for the past 4 bars
aboveMa = close[4] > ma1[4] and close[3] > ma1[3] and close[2] > ma1[2] and close[1] > ma1[1]
belowMa = close[4] < ma1[4] and close[3] < ma1[3] and close[2] < ma1[2] and close[1] < ma1[1]

// Create buy and sell signals
if (bullishCross and isMarketOpen and aboveMa)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=profitTarget)
if (bearishCross and isMarketOpen and belowMa)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=profitTarget)

// Plot shapes on crossovers
plotshape(series=bullishCross and isMarketOpen and aboveMa, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=bearishCross and isMarketOpen and belowMa, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
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