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इचिमोकु कुमो ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-29 17:23:36
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों और ट्रेडिंग संकेतों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकू कुमो संकेतक का उपयोग करती है। जब कीमत कुमो क्लाउड से नीचे होती है तो रणनीति लंबी होती है और जब कीमत कुमो क्लाउड से ऊपर होती है तो शॉर्ट हो जाती है। रणनीति स्टॉप-लॉस के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है और किजुन-सेन और सेंको स्पैन लाइनों के ब्रेकआउट के साथ प्रवेश संकेतों की पुष्टि करती है। रणनीति का उद्देश्य जोखिम को नियंत्रित करते हुए मजबूत रुझानों में व्यापार के अवसरों को पकड़ना है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकू सूचक से कीजुन-सेन, टेनकन-सेन और सेनको स्पैन लाइनों का उपयोग करें।
  2. एक लंबा संकेत उत्पन्न करें जब समापन मूल्य Senkou Span रेखा के नीचे हो और Kijun-sen रेखा Kumo बादल के ऊपर हो।
  3. एक छोटा संकेत उत्पन्न करें जब समापन मूल्य Senkou Span रेखा के ऊपर हो और Kijun-sen रेखा Kumo बादल के नीचे हो।
  4. स्टॉप-लॉस की स्थिति की गणना एटीआर संकेतक का उपयोग करके की जाती है, जो अंतिम 5 मोमबत्तियों का उच्चतम/निम्नतम बिंदु है, जो एटीआर से घटा/बढ़ा 3 गुना है।
  5. जब मूल्य स्टॉप-लॉस स्तर को तोड़ता है तो स्थिति को बंद करें।

रणनीतिक लाभ

  1. यह रणनीति इचिमोकू सूचक पर आधारित है, जो बाजार के रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
  2. रणनीति में मूल्य, किजुन-सेन रेखा और सेनको स्पैन रेखा के बीच संबंध को ध्यान में रखा गया है, जिससे प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।
  3. स्टॉप-लॉस के लिए एटीआर का प्रयोग स्टॉप-लॉस की स्थिति के गतिशील समायोजन की अनुमति देता है, जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है।
  4. स्टॉप-लॉस सेटिंग में बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखा गया है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल है।

रणनीतिक जोखिम

  1. इस रणनीति से अस्थिर बाजारों में कई झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अक्सर ट्रेड होते हैं और पूंजी हानि होती है।
  2. रणनीति का प्रदर्शन इचिमोकू सूचक मापदंडों के चयन पर निर्भर करता है, और विभिन्न मापदंडों से अलग-अलग ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  3. अस्थिर बाजारों में, कीमतें स्टॉप-लॉस स्थिति को जल्दी से तोड़ सकती हैं, जिससे महत्वपूर्ण फिसलन और नुकसान हो सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अन्य तकनीकी संकेतक या मूल्य-मात्रा विश्लेषण की शुरूआत करें ताकि संकेत की सटीकता में सुधार करते हुए रुझानों और प्रवेश के समय को निर्धारित करने में मदद मिल सके।
  2. खाते की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्टॉप-लॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या मूविंग स्टॉप-लॉस पर विचार करना।
  3. रणनीति में स्थिति आकार को शामिल करें, बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम के आधार पर प्रत्येक व्यापार के आकार को समायोजित करें।
  4. वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए रणनीति पर पैरामीटर अनुकूलन करना।

सारांश

यह रणनीति बाजार के रुझानों का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के लिए इचिमोकू संकेतक के कई घटकों का उपयोग करती है। साथ ही, रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एटीआर स्टॉप-लॉस का उपयोग करती है, जिससे रणनीति की मजबूती बढ़ जाती है। हालांकि, रणनीति रेंजिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है और पैरामीटर चयन पर निर्भर करती है। भविष्य में, अन्य विश्लेषण विधियों को पेश करके, स्टॉप-लॉस और स्थिति आकार को अनुकूलित करके और अन्य साधनों के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muratatilay

//@version=5
strategy(
     "Kumo Trade Concept", 
     overlay=true,
     initial_capital=10000,
     currency=currency.USDT,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=30,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.1,
     margin_long=10, 
     margin_short=10)


// ICHIMOKU Lines 
//  INPUTS
tenkanSenPeriods = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-sen")
kijunSenPeriods = input.int(26, minval=1, title="Kijun-sen")
senkouBPeriod = input.int(52, minval=1, title="Senkou span B")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Chikou span")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
senkouA = math.avg(tenkanSen, kijunSen)
senkouB = donchian(senkouBPeriod)

// Other Indicators
float   atrValue    = ta.atr(5)

// Calculate Senkou Span A 25 bars back
senkouA_current = math.avg(tenkanSen[25], kijunSen[25])
// Calculate Senkou Span B 25 bars back
senkouB_current = math.avg(ta.highest(senkouBPeriod)[25], ta.lowest(senkouBPeriod)[25])

// Kumo top bottom 
senkou_max = (senkouA_current >= senkouB_current) ? senkouA_current : senkouB_current
senkou_min = (senkouB_current >= senkouA_current) ? senkouA_current : senkouB_current

// Trade Setups
long_setup = (kijunSen > senkou_max) and (close < senkou_min) 
short_setup = (kijunSen < senkou_min ) and ( close > senkou_max ) 

// Check long_setup for the last 10 bars
long_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if long_setup[i]
        long_setup_last_10 := true
short_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if short_setup[i]
        short_setup_last_10 := true


closeSenkouCross = (close > senkou_max) and barstate.isconfirmed 
closeKijunCross = (close > kijunSen ) 

senkouCloseCross = close < senkou_min
kijunCloseCross = close < kijunSen


// Handle Trades
// Enter Trade
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
if ( closeSenkouCross and long_setup_last_10 and closeKijunCross ) 
    strategy.entry(id="Buy", direction = strategy.long)
    trailStopLong := na
if senkouCloseCross and short_setup_last_10 and kijunCloseCross
    strategy.entry(id="Sell", direction = strategy.short)
    trailStopShort := na


// Update trailing stop
float temp_trailStop_long = ta.highest(high, 5) - (atrValue * 3)
float temp_trailStop_short = ta.lowest(low, 5) + (atrValue * 3)
if strategy.position_size > 0
    if temp_trailStop_long > trailStopLong or na(trailStopLong)
        trailStopLong := temp_trailStop_long
if strategy.position_size < 0
    if temp_trailStop_short < trailStopShort or na(trailStopShort)
        trailStopShort := temp_trailStop_short

// Handle strategy exit
if close < trailStopLong and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Buy", comment="Stop Long")
if close > trailStopShort and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Sell", comment="Stop Short")


// PRINT ON CHART
plot(kijunSen, color=color.rgb(214, 58, 30), title="Kijun-sen", linewidth=2)
p1 = plot(senkouA, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Senkou span A")
p2 = plot(senkouB, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color=senkouA > senkouB ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// PRINT SETUPS
plotshape(long_setup , style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(short_setup, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small)

// Trail Stop
plot(strategy.position_size[1] > 0 ? trailStopLong : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")
plot(strategy.position_size[1] < 0 ? trailStopShort : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")
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