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दैनिक उच्च-निम्न ब्रेकआउट प्रणाली के साथ बहु-समय सीमा ईएमए ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-28 15:20:59
टैगःईएमएएमए

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अवलोकन

यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दैनिक उच्च-निम्न ब्रेकआउट को बहु-समय फ्रेम ईएमए रुझानों के साथ जोड़ती है। यह रणनीति मुख्य रूप से पिछले दिन के उच्च और निम्न स्तरों के मूल्य ब्रेकआउट की निगरानी करके ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करती है, जो ईएमए रुझानों और चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ) संकेतक के साथ संयुक्त है। यह कई तकनीकी संकेतक सत्यापन के माध्यम से ट्रेडिंग सटीकता को बढ़ाने के लिए प्रति घंटे और दैनिक दोनों समय सीमाओं पर 200-अवधि ईएमए का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः

  1. पिछले दिन की उच्च और निम्न कीमतों को प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तर के रूप में प्राप्त करने के लिए request.security फ़ंक्शन का उपयोग करता है।
  2. प्रवृत्ति निर्धारण के लिए 24-अवधि ईएमए को आधार रेखा के रूप में शामिल करता है।
  3. बाजार के नकदी प्रवाह का आकलन करने के लिए मात्रा और मूल्य के व्यापक संकेतक के रूप में सीएमएफ (20-अवधि) को लागू करता है।
  4. व्यापक प्रवृत्ति दिशाओं को निर्धारित करने के लिए वर्तमान और 1-घंटे के दोनों समय सीमाओं पर 200 ईएमए की गणना करता है।

व्यापार के विशिष्ट नियम: लॉन्ग एंट्रीः पिछले दिन के उच्च स्तर से ऊपर की कीमत टूट जाती है + ईएमए से ऊपर बंद होती है + सकारात्मक सीएमएफ शॉर्ट एंट्रीः पिछले दिन के निचले स्तर से नीचे की कीमत टूटती है + ईएमए से नीचे बंद होती है + नकारात्मक सीएमएफ बाहर निकलनाः लॉन्ग के लिए ईएमए के नीचे क्रॉस करें, शॉर्ट के लिए ईएमए के ऊपर क्रॉस करें

रणनीतिक लाभ

  1. कई तकनीकी संकेतकों का सत्यापन व्यापार की विश्वसनीयता में सुधार करता है
  2. बहु-समय-सीमा विश्लेषण व्यापक प्रवृत्ति मूल्यांकन प्रदान करता है
  3. सीएमएफ संकेतक का एकीकरण बाजार के नकदी प्रवाह की स्थितियों को बेहतर ढंग से पकड़ता है
  4. पिछले दिन के उच्च-निम्न स्तर बाजार प्रतिभागियों की व्यापारिक आदतों के अनुरूप हैं
  5. स्पष्ट रणनीति तर्क जो समझने और निष्पादित करने में आसान है
  6. अच्छी तरह से परिभाषित प्रवेश और निकास की शर्तें व्यक्तिपरक निर्णय को कम करती हैं

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. तत्काल मूल्य ब्रेकआउट पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं
  3. प्रमुख स्तरों पर संभावित खोए अवसर
  4. व्यापक समय-सीमा के रुझानों पर विचार करने की कमी
  5. अत्यधिक बाजार अस्थिरता के दौरान महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन का अनुभव कर सकता है

जोखिम नियंत्रण के सुझाव:

  1. उचित स्टॉप-लॉस स्तर लागू करें
  2. बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें
  3. प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें
  4. अस्थिरता संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन तंत्र लागू करें
  2. अधिक बाजार की स्थिति फ़िल्टर जोड़ें
  3. स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्रों को अनुकूलित करना
  4. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अस्थिरता संकेतक शामिल करें
  5. स्थिति प्रबंधन तंत्र पर विचार करें
  6. वॉल्यूम विश्लेषण संकेतक जोड़ें

सारांश

यह एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली है जो कई तकनीकी संकेतकों और बहु-टाइमफ्रेम विश्लेषण को जोड़ती है। रणनीति इंट्राडे हाई-लो ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज ट्रेंड और मनी फ्लो के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से ट्रेडिंग अवसरों की तलाश करती है। जबकि कुछ जोखिम मौजूद हैं, रणनीति उचित जोखिम नियंत्रण और निरंतर अनुकूलन के माध्यम से अच्छा व्यावहारिक मूल्य रखती है। व्यापारियों को लाइव कार्यान्वयन से पहले गहन बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन करने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='The security Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, 
         commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// General Inputs
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization parameters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization parameters')
out = ta.ema(src, len)

length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization parameters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)

// Function to get daily high and low
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
    request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)

// Plotting previous daily high and low
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))

// Entry Conditions
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0

if short and barstate.isconfirmed
    strategy.entry('short', strategy.short, stop=pricelow[1])
    strategy.close('short', when=close > out)

if long and barstate.isconfirmed
    strategy.entry('long', strategy.long, stop=pricehigh[1])
    strategy.close('long', when=close < out)

// 200 EMA on 1-hour timeframe
ema_200 = ta.ema(close, 200)
ema_200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))

plot(ema_200_1h, color=color.purple, title="200 EMA (1H)")
plot(ema_200, color=color.white, title="200 EMA")
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