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मूल्य विश्लेषण रणनीति के बाद बहु-लहर प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 16:40:36
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अवलोकन

यह रणनीति एक मल्टी-वेव ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जो लगातार तीन ट्रेडिंग पीरियड्स में उनके उच्च और निम्न के माध्यम से मूल्य परिवर्तनों का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों की पहचान करता है। यह रणनीति स्थिर रिटर्न का पीछा करते हुए पूंजी की रक्षा के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र को नियोजित करती है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रुझानों वाले बाजारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य आंदोलनों को कैप्चर करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क मूल्य आंदोलन निरंतरता और प्रवृत्ति निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित है। विशेष रूप से रणनीति निम्नलिखित चरणों के माध्यम से काम करती हैः

प्रवृत्ति पहचान तंत्र: तीन अवधियों में लगातार उच्च और निम्न स्तरों की निगरानी करता है, जब लगातार तीन उच्च निम्न स्तर दिखाई देते हैं, तो एक अपट्रेंड की पहचान करता है, और तीन लगातार निम्न निम्न स्तरों पर होने पर एक डाउनट्रेंड की पहचान करता है।
सिग्नल जनरेशन सिस्टमः एक बार ट्रेंड की पुष्टि होने पर स्वचालित रूप से संबंधित खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
जोखिम प्रबंधन प्रणालीः प्रत्येक व्यापार गतिशील स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट बिंदुओं से लैस है, जिसमें स्टॉप-लॉस दूरी 2 यूनिट और लाभ लक्ष्य 6 यूनिट है।

रणनीतिक लाभ

विश्वसनीयता के बाद की प्रवृत्तिः तीन अवधि में पुष्टि से झूठे ब्रेकआउट की संभावना काफी कम हो जाती है।
उचित जोखिम-लाभ अनुपातः निर्धारित 1: 3 जोखिम-लाभ अनुपात (2 इकाइयां स्टॉप-लॉस बनाम 6 इकाइयां ले लाभ) पेशेवर व्यापार सिद्धांतों का पालन करता है।
उच्च स्वचालन स्तरः प्रणाली स्वचालित रूप से संकेतों की पहचान करती है और ट्रेडों को निष्पादित करती है, जिससे भावनात्मक हस्तक्षेप कम होता है।
अच्छा विज़ुअलाइज़ेशनः खरीद और बिक्री बिंदुओं के लिए स्पष्ट ग्राफिक मार्कर समझ और समीक्षा में सुविधा प्रदान करते हैं।

रणनीतिक जोखिम

सीमांत बाजार जोखिमः साइडवेज बाजारों में लगातार झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे लगातार स्टॉप हो सकते हैं।
फिसलने का जोखिमः उच्च अस्थिरता के दौरान वास्तविक निष्पादन मूल्य अपेक्षित कीमतों से काफी भिन्न हो सकते हैं।
धन प्रबंधन जोखिम: निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दूरी सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें: स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दूरी के गतिशील समायोजन के लिए एटीआर संकेतक को शामिल करने पर विचार करें।
ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर शामिल करें: झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत या एमएसीडी के साथ संयोजन करें।
स्थिति आकार प्रणाली लागू करेंः बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम सहिष्णुता के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
सिग्नल पुष्टिकरण को अनुकूलित करेंः वॉल्यूम पुष्टिकरण या अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो कई पुष्टिकरण तंत्रों के माध्यम से व्यापार विश्वसनीयता को बढ़ाती है। जबकि अनुकूलन के लिए क्षेत्र हैं, समग्र दृष्टिकोण स्पष्ट है और आगे परिष्करण और अनुकूलन के लिए एक बुनियादी रणनीति ढांचे के रूप में उपयुक्त है। रणनीति की मुख्य ताकत इसके सरल लेकिन प्रभावी प्रवृत्ति पहचान तंत्र में निहित है, एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ी गई है, जो प्रवृत्ति बाजारों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Indicatore Minimi e Massimi", overlay=true)

// Parametri di input per stop loss e take profit
stopLossDistance = input(2, title="Distanza Stop Loss")
takeProfitDistance = input(6, title="Distanza Take Profit")

// Funzione per il conteggio dei massimi e minimi
var int countUp = 0
var int countDown = 0

// Calcola i massimi e minimi
if (low > low[1] and low[1] > low[2])
    countUp := countUp + 1
    countDown := 0
else if (high < high[1] and high[1] < high[2])
    countDown := countDown + 1
    countUp := 0
else
    countUp := 0
    countDown := 0

// Segnali di acquisto e vendita
longSignal = countUp == 3
shortSignal = countDown == 3

// Impostazione dello stop loss e take profit
longStopLoss = close - stopLossDistance
longTakeProfit = close + takeProfitDistance
shortStopLoss = close + stopLossDistance
shortTakeProfit = close - takeProfitDistance

// Esegui le operazioni
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Visualizza segnali sul grafico
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Vendi")

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