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अनुकूलित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस प्रणाली के साथ बहु-निर्देशक क्रॉसओवर गतिशीलता की प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-05 16:21:07
टैगःएसएमएएओएसी

Multi-Indicator Crossover Momentum Trend Following Strategy with Optimized Take-Profit and Stop-Loss System

अवलोकन

यह रणनीति एक व्यापक ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें एलीगेटर इंडिकेटर, अमेजिंग ऑसिलेटर (एओ) और एक्सेलेरेटर ऑसिलेटर (एसी) सहित कई सिग्नल कन्फर्मेशन तंत्र शामिल हैं। यह सिस्टम जोखिम प्रबंधन के लिए गतिशील लाभ लेने और स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ कई इंडिकेटर क्रॉसओवर और ट्रेंड कन्फर्मेशन के माध्यम से बाजार के रुझानों की पहचान करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क तीन मुख्य घटकों पर आधारित हैः 1. मगरमच्छ प्रणाली: विभिन्न अवधियों के चलती औसत (13/8/5), होंठ और दांत लाइन क्रॉसओवर के माध्यम से प्रवृत्ति दिशा की पुष्टि का उपयोग करता है। 2. गति पुष्टि प्रणाली: एओ और एसी संकेतकों को जोड़ती है, उनके सकारात्मक/नकारात्मक मूल्यों के माध्यम से प्रवृत्ति शक्ति की पुष्टि करती है। 3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली: लाभ लेने के स्तरों के लिए 1: 2 जोखिम-लाभ अनुपात के साथ 5-अवधि के उच्च/निम्न बिंदुओं के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स का उपयोग करता है।

कई सिग्नल ट्रिगर स्थितियाँः - लंबी प्रविष्टिः होंठ दांतों के ऊपर पार + सकारात्मक एओ + सकारात्मक एसी - संक्षिप्त प्रविष्टिः दांतों के नीचे होंठ पार + नकारात्मक AO + नकारात्मक AC

रणनीतिक लाभ

बहु संकेत पुष्टिकरण तंत्र झूठे ब्रेकआउट के जोखिम को कम करता है।
गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स बाजार की अस्थिरता में परिवर्तन के अनुकूल होती हैं।
फिक्स्ड जोखिम-लाभ अनुपात दीर्घकालिक स्थिर लाभप्रदता में सहायता करता है।
संकेतक संयोजन में रुझान और गति दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे व्यापार की सटीकता में सुधार होता है।
उच्च स्तर की प्रणाली स्वचालन व्यक्तिपरक निर्णय हस्तक्षेप को कम करता है।

रणनीतिक जोखिम

कई संकेतक विलंबित संकेतों का कारण बन सकते हैं, इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद करते हैं।
विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकता है।
गतिशील स्टॉप-लॉस वृद्धिशील अस्थिरता में बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

गतिशील जोखिम-लाभ अनुपात समायोजन के लिए अस्थिरता अनुकूलन तंत्र की शुरूआत करना।
कमजोर रुझान वातावरण में व्यापार करने से बचने के लिए रुझान शक्ति फ़िल्टर जोड़ें।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए बाजार की स्थिति वर्गीकरण प्रणाली विकसित करना।
सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र को शामिल करें।
अक्षम व्यापारिक अवधियों से बचने के लिए समय फिल्टर लागू करने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों के व्यापक उपयोग के माध्यम से एक पूर्ण व्यापार प्रणाली स्थापित करती है। यह प्रणाली न केवल संकेत सटीकता पर जोर देती है बल्कि पूंजी संरक्षण के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन पर भी जोर देती है। जबकि कुछ लेग जोखिम हैं, रणनीति सुझाए गए अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन के लिए वादा करती है। यह स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Alligator with AO and AC Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ---------------------------- Индикатор Аллигатор ----------------------------

// Параметры Аллигатора
jawLength = input.int(13, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8, title="Teeth Length")
lipsLength = input.int(5, title="Lips Length")

jawOffset = input.int(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input.int(3, title="Lips Offset")

// Расчёт скользящих средних
jawLine = ta.sma(close, jawLength)
teethLine = ta.sma(close, teethLength)
lipsLine = ta.sma(close, lipsLength)

// Сдвиг линий
jaw = jawLine[jawOffset]
teeth = teethLine[teethOffset]
lips = lipsLine[lipsOffset]

// Отображение линий Аллигатора
plot(jaw, color=color.blue, linewidth=2, title="Jaw (13,8)")
plot(teeth, color=color.red, linewidth=2, title="Teeth (8,5)")
plot(lips, color=color.green, linewidth=2, title="Lips (5,3)")

// ---------------------------- Awesome Oscillator (AO) ----------------------------

// Расчёт AO
medianPrice = (high + low) / 2
ao = ta.sma(medianPrice, 5) - ta.sma(medianPrice, 34)

// Отображение AO
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ao, title="Awesome Oscillator", color=(ao >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)

// ---------------------------- Accelerator Oscillator (AC) ----------------------------

// Расчёт AC
ac = ao - ta.sma(ao, 5)

// Отображение AC
plot(ac, title="Accelerator Oscillator", color=(ac >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)

// ---------------------------- Логика сигналов и управление позицией ----------------------------

// Условия для открытия длинной позиции
longCondition = ta.crossover(lips, teeth) and ao > 0 and ac > 0
if (longCondition)
    // Определение уровней stop-loss и take-profit
    stopLevel = ta.lowest(low, 5) // Минимум за последние 5 свечей
    takeProfit = close + (close - stopLevel) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2

    // Открытие длинной позиции
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLevel)

// Условия для открытия короткой позиции
shortCondition = ta.crossunder(lips, teeth) and ao < 0 and ac < 0
if (shortCondition)
    // Определение уровней stop-loss и take-profit
    stopLevelShort = ta.highest(high, 5) // Максимум за последние 5 свечей
    takeProfitShort = close - (stopLevelShort - close) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2

    // Открытие короткой позиции
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLevelShort)

// Отображение уровней на графике
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

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