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ईएमए/एसएमए ट्रेंड फॉलोइंग विथ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेटेड वॉल्यूम फिल्टर और प्रतिशत टेक-प्रॉफिट/स्टॉप-लॉस सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-11 15:12:35
टैगःईएमएएसएमए

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अवलोकन

यह रणनीति एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली है जो ट्रेंड फॉलोइंग को स्विंग ट्रेडिंग विधियों के साथ जोड़ती है, ईएमए और एसएमए क्रॉसओवर का उपयोग करती है, स्विंग हाई/लो पहचान, वॉल्यूम फ़िल्टरिंग, और प्रतिशत आधारित टेक-प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस तंत्र। रणनीति तकनीकी संकेतकों के तालमेल के माध्यम से ट्रेडिंग सटीकता को बढ़ाने के लिए बहु-आयामी संकेत पुष्टि पर जोर देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति एक बहु-स्तरित संकेत फ़िल्टरिंग तंत्र को नियोजित करती है, जो मूल प्रवृत्ति निर्धारण के लिए ईएमए (ईएमए) 10) और एसएमए (एसएमए) 21) क्रॉसओवर से शुरू होती है, फिर प्रवेश समय के लिए 6-बार बाएं / दाएं पिवोट बिंदु ब्रेकआउट का उपयोग करती है, जबकि पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए 200-अवधि चलती औसत से ऊपर की मात्रा की आवश्यकता होती है। सिस्टम जोखिम प्रबंधन के लिए 2% लाभ लेने और 1% ट्रैलिंग स्टॉप-लॉस का उपयोग करता है। लंबी स्थिति तब शुरू की जाती है जब कीमत मात्रा की पुष्टि के साथ स्विंग उच्च से ऊपर टूट जाती है; छोटी स्थिति तब ली जाती है जब कीमत मात्रा की पुष्टि के साथ स्विंग निम्न से नीचे टूट जाती है।

रणनीतिक लाभ

  1. एकाधिक संकेत की पुष्टि प्रवृत्ति, मूल्य ब्रेकआउट और मात्रा विस्तार सत्यापन के माध्यम से झूठे संकेतों को कम करती है
  2. लचीला लाभ/हानि प्रबंधन प्रतिशत आधारित लाभ लेने के साथ स्टॉप-लॉस के साथ
  3. ट्रेडों और संकेतों की निगरानी के लिए व्यापक विज़ुअलाइज़ेशन सिस्टम
  4. समायोज्य कुंजी मापदंडों के साथ उच्च अनुकूलन
  5. पूर्व निर्धारित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों के माध्यम से व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में संभावित झूठे ब्रेकआउट
  2. वॉल्यूम फ़िल्टरिंग कुछ वैध संकेतों को याद कर सकती है
  3. मजबूत रुझानों में फिक्स्ड पर्सेंटेज टेक-प्रॉफिट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है
  4. चलती औसत प्रणाली में तेजी से उलट में अंतर्निहित देरी है
  5. रणनीति रिटर्न पर व्यापार लागत के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता

अनुकूलन दिशाएँ

  1. लाभ लेने/रुकावट खोने के लिए गतिशील समायोजन के लिए अस्थिरता अनुकूलन लागू करना
  2. कमजोर रुझानों में व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टरिंग जोड़ें
  3. सापेक्ष वॉल्यूम परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वॉल्यूम फ़िल्टरिंग एल्गोरिथ्म का अनुकूलन करें
  4. प्रतिकूल व्यापारिक अवधियों से बचने के लिए समय आधारित फ़िल्टर लागू करें
  5. पैरामीटर अनुकूलन के लिए बाजार व्यवस्था वर्गीकरण पर विचार करें

सारांश

यह रणनीति चलती औसत, मूल्य ब्रेकआउट और वॉल्यूम सत्यापन के माध्यम से एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है, जो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त है। इसकी ताकत कई संकेतों की पुष्टि और व्यापक जोखिम प्रबंधन में निहित है, हालांकि विभिन्न बाजारों में प्रदर्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुझाए गए अनुकूलन के माध्यम से, विशेष रूप से अनुकूलन क्षमता में, रणनीति में स्थिरता और प्रदर्शन में सुधार के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Strategy combining EMA/SMA Crossover, Swing High/Low, Volume Filtering, and Percentage TP & Trailing Stop
strategy("Swing High/Low Strategy with Volume, EMA/SMA Crossovers, Percentage TP and Trailing Stop", overlay=true)

// --- Inputs ---
source = close
TITLE = input(false, title='Enable Alerts & Background Color for EMA/SMA Crossovers')
turnonAlerts = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title="Color Bars?")
turnonEMASMA = input(true, title='Turn on EMA1 & SMA2?')
backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')

// EMA/SMA Lengths
emaLength = input.int(10, minval=1, title='EMA Length')
smaLength = input.int(21, minval=1, title='SMA Length')
ema1 = ta.ema(source, emaLength)
sma2 = ta.sma(source, smaLength)

// Swing High/Low Lengths
leftBars = input.int(6, title="Left Bars for Swing High/Low", minval=1)
rightBars = input.int(6, title="Right Bars for Swing High/Low", minval=1)

// Volume MA Length
volMaLength = input.int(200, title="Volume Moving Average Length")

// Percentage Take Profit with hundredth place adjustment
takeProfitPercent = input.float(2.00, title="Take Profit Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100

// Trailing Stop Loss Option
useTrailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop Loss?")
trailingStopPercent = input.float(1.00, title="Trailing Stop Loss Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01) / 100

// --- Swing High/Low Logic ---
pivotHigh(_leftBars, _rightBars) =>
    ta.pivothigh(_leftBars, _rightBars)

pivotLow(_leftBars, _rightBars) =>
    ta.pivotlow(_leftBars, _rightBars)

ph = fixnan(pivotHigh(leftBars, rightBars))
pl = fixnan(pivotLow(leftBars, rightBars))

// --- Volume Condition ---
volMa = ta.sma(volume, volMaLength)

// Declare exit conditions as 'var' so they are initialized
var bool longExitCondition = na
var bool shortExitCondition = na

// --- Long Entry Condition: Close above Swing High & Volume >= 200 MA ---
longCondition = (close > ph and volume >= volMa)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// --- Short Entry Condition: Close below Swing Low & Volume >= 200 MA ---
shortCondition = (close < pl and volume >= volMa)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// --- Take Profit and Trailing Stop Logic ---

// For long position: Set take profit at the entry price + takeProfitPercent
longTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortTakeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)

// --- Long Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
    // Trailing Stop for Long
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=longTakeProfitLevel)
else
    // Exit Long on Take Profit only
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=longTakeProfitLevel)

// --- Short Exit Logic ---
if (useTrailingStop)
    // Trailing Stop for Short
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=na, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent, limit=shortTakeProfitLevel)
else
    // Exit Short on Take Profit only
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=shortTakeProfitLevel)

// --- Plot Swing High/Low ---

plot(ph, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.blue, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(ph, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, offset=0, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red, offset=-rightBars, title="Swing High")
plot(pl, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, offset=0, title="Swing High")
// --- Plot EMA/SMA ---
plot(turnonEMASMA ? ema1 : na, color=color.green, title="EMA")
plot(turnonEMASMA ? sma2 : na, color=color.orange, title="SMA")

// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Long Entry", message="Price closed above Swing High with Volume >= 200 MA")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry", message="Price closed below Swing Low with Volume >= 200 MA")

// --- Bar Colors for Visualization ---
barcolor(longCondition ? color.green : na, title="Long Entry Color")
barcolor(shortCondition ? color.red : na, title="Short Entry Color")
bgcolor(backgroundcolor ? (ema1 > sma2 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50)) : na)
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