Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. H1 Trend Bias + M15 MACD Signal + M5 Strategi Gap Volatilitas Cepat

H1 Trend Bias + M15 MACD Signal + M5 Strategi Gap Volatilitas Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-11 17:21:05
Tag:MACDATRMA

img

Gambaran umum

Strategi ini menentukan titik masuk berdasarkan bias tren pada grafik satu jam, sinyal crossover MACD pada grafik lima belas menit, dan volatilitas cepat dan kesenjangan pada grafik lima menit. Dengan menggunakan beberapa indikator di berbagai kerangka waktu, strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar jangka panjang, momentum jangka menengah, dan volatilitas jangka pendek untuk prediksi pasar yang lebih akurat.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah menggabungkan indikator teknis dari kerangka waktu yang berbeda untuk analisis pasar yang lebih komprehensif.

  1. Pada grafik satu jam, bias tren jangka panjang ditentukan dengan membandingkan harga penutupan dengan rata-rata bergerak 50 periode.
  2. Pada grafik lima belas menit, momentum bullish atau bearish jangka menengah dikonfirmasi oleh sinyal silang dari indikator MACD.
  3. Pada grafik lima menit, titik masuk potensial diidentifikasi dengan mengamati volatilitas cepat (dihitung menggunakan indikator Average True Range) dan kesenjangan harga.

Dengan menggabungkan sinyal dari tiga kerangka waktu yang berbeda ini, strategi dapat lebih memahami tren pasar secara keseluruhan sambil memanfaatkan fluktuasi jangka pendek untuk mengoptimalkan titik masuk, sehingga meningkatkan akurasi perdagangan dan potensi keuntungan.

Keuntungan Strategi

  1. Analisis multi-frame waktu: Dengan menggunakan beberapa indikator di berbagai kerangka waktu, strategi dapat menganalisis pasar secara lebih komprehensif dan menangkap tren dan sinyal momentum di berbagai tingkat.
  2. Konfirmasi tren: Dengan membandingkan harga penutupan dengan rata-rata bergerak pada grafik satu jam, strategi dapat menentukan bias tren jangka panjang, memberikan dukungan kuat untuk keputusan perdagangan.
  3. Sinyal momentum: Menggunakan indikator MACD pada grafik lima belas menit memungkinkan deteksi tepat waktu perubahan momentum bullish atau bearish, memberikan bukti lebih lanjut untuk konfirmasi tren.
  4. Masuk yang tepat: Dengan mengamati volatilitas cepat dan kesenjangan harga pada grafik lima menit, strategi dapat menemukan titik masuk yang lebih dioptimalkan, meningkatkan efisiensi perdagangan.
  5. Pengendalian risiko: Strategi menggunakan pengaturan mengambil keuntungan dan stop loss sambil mempertimbangkan faktor leverage, memungkinkan untuk mengejar pengembalian sambil mengendalikan risiko potensial.

Risiko Strategi

  1. Optimasi parameter: Kinerja strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter, seperti pengaturan untuk indikator MACD dan periode rata-rata bergerak, yang membutuhkan backtesting dan optimasi menyeluruh.
  2. Volatilitas pasar: Dalam kasus volatilitas pasar yang ekstrim atau perubahan tren yang tiba-tiba, efektivitas strategi dapat terpengaruh.
  3. Risiko leverage: Meskipun strategi mempertimbangkan faktor leverage, leverage yang berlebihan masih dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter dinamis: Pertimbangkan untuk menggunakan pembelajaran mesin atau algoritma optimasi untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamis berdasarkan kondisi pasar, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  2. Manajemen posisi panjang/pendek: Memperkenalkan strategi manajemen posisi yang lebih canggih, seperti menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar atau kekuatan tren, untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik dan mengoptimalkan pengembalian.
  3. Masukkan indikator tambahan: Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau indikator sentimen pasar, untuk lebih meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi strategi.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan bias tren pada grafik satu jam, sinyal momentum MACD pada grafik lima belas menit, dan volatilitas cepat dan kesenjangan harga pada grafik lima menit untuk membangun sistem perdagangan multi-frame, multi-indikator. Pendekatan ini memungkinkan analisis pasar yang lebih komprehensif, menangkap tren dan peluang di berbagai tingkat sambil mengendalikan risiko. Namun, kinerja strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter dan mungkin menghadapi tantangan selama volatilitas pasar yang ekstrim. Pertimbangan masa depan termasuk memperkenalkan optimasi parameter dinamis, manajemen posisi lanjutan, dan indikator tambahan untuk lebih meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan strategi.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("H1 Bias + M15 MSS + M5 FVG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// H1 Bias
h1_bias = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)
h1_ma = ta.sma(h1_bias, 50)

// M15 MSS
[m15_macd_line, m15_macd_signal, _] = ta.macd(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 12, 26, 9)

// M5 FVG Entry
m5_volatility = ta.atr(14)

// Entry conditions for long and short positions
long_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
short_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001

// Exit conditions
exit_long_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal
exit_short_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal

// Strategy
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
    
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Take-Profit and Stop-Loss settings considering leverage
leverage = 10.0 // Leverage as a float
tp_percentage = 15.0 // TP percentage without leverage as a float
sl_percentage = 5.0 // SL percentage without leverage as a float

tp_level = strategy.position_avg_price * (1.0 + (tp_percentage / 100.0 / leverage)) // TP considering leverage as a float
sl_level = strategy.position_avg_price * (1.0 - (sl_percentage / 100.0 / leverage)) // SL considering leverage as a float

strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=tp_level, stop=sl_level)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=tp_level, stop=sl_level)

// Plotting
plot(h1_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi