Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Swing High/Low Breakout yang Ditingkatkan dengan Pola Bullish dan Bearish Engulfing

Strategi Swing High/Low Breakout yang Ditingkatkan dengan Pola Bullish dan Bearish Engulfing

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-17 15:05:29
Tag:EMARR

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah variasi yang lebih baik dari strategi swing high/low breakout yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi pembalikan tren yang disinyalisasikan oleh pola candlestick bullish dan bearish. Strategi ini mengidentifikasi swing high dan low dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus level kunci ini. Selain itu, strategi ini menggunakan rasio risiko-manfaat yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengatur tingkat take-profit dan stop-loss untuk manajemen risiko yang lebih baik.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung swing high dan low: Dengan membandingkan swing high dan low saat ini dengan high dan low dari dua periode sebelumnya, strategi menentukan apakah swing high atau low baru telah terbentuk.
  2. Mengidentifikasi pola bullish dan bearish engulfing: Pola bullish engulfing diakui ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan periode sebelumnya, dan lilin saat ini adalah lilin bullish, sementara periode sebelumnya adalah lilin bearish. Sebaliknya, pola engulfing bearish diidentifikasi ketika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan periode sebelumnya, dan lilin saat ini adalah lilin bearish, sementara periode sebelumnya adalah lilin bullish.
  3. Generasi sinyal perdagangan: Ketika terjadi pola bullish engulfing, dan harga melanggar di atas swing high, sinyal panjang dihasilkan.
  4. Menetapkan take-profit dan stop-loss: Tingkat take-profit dan stop-loss dihitung berdasarkan rasio risiko-imbalan yang telah ditentukan sebelumnya dan ditetapkan saat melakukan perdagangan.

Analisis Keuntungan

  1. Menggabungkan aksi harga dan pola candlestick: Strategi ini tidak hanya mempertimbangkan price breakout pada level kunci tetapi juga menggabungkan pola bullish dan bearish engulfing, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
  2. Manajemen risiko: Dengan menetapkan tingkat mengambil keuntungan dan stop loss berdasarkan rasio risiko-balasan yang telah ditentukan sebelumnya, strategi membantu mengendalikan paparan risiko dari perdagangan individu dan meningkatkan manajemen risiko secara keseluruhan.
  3. Kemampuan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda: Strategi ini mempertimbangkan arah panjang dan pendek, memungkinkan untuk menemukan peluang perdagangan dalam berbagai tren pasar.

Analisis Risiko

  1. Risiko sinyal palsu: Dalam beberapa kasus, price breakout dan pola candlestick dapat menghasilkan sinyal palsu, yang mengarah pada perdagangan ke arah yang salah. Risiko ini dapat dikurangi dengan menambahkan indikator konfirmasi tambahan atau kondisi penyaringan.
  2. Risiko volatilitas pasar: Di pasar yang sangat volatile, harga dapat dengan cepat menembus tingkat kunci dan memicu stop-loss, yang mengarah pada kerugian berturut-turut.
  3. Frekuensi dan biaya perdagangan: Trading yang sering dapat meningkatkan biaya transaksi, mempengaruhi kinerja keseluruhan strategi. Mengoptimalkan kondisi masuk atau menyesuaikan parameter dengan tepat dapat membantu mengendalikan frekuensi perdagangan.

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator konfirmasi tren: Menggabungkan rata-rata bergerak atau indikator tren lainnya untuk memvalidasi efektivitas price breakout dapat meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
  2. Penyesuaian stop-loss dinamis: Penyesuaian tingkat stop-loss secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar atau perubahan harga dapat membantu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Optimasi parameter: Dengan melakukan backtesting dan mengoptimalkan kombinasi parameter yang berbeda, pengaturan parameter optimal dapat ditemukan untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

Ringkasan

Strategi swing high/low breakout yang ditingkatkan dengan pola bullish dan bearish engulfing menggabungkan harga breakout dan pola candlestick untuk menangkap peluang pembalikan tren potensial sambil menekankan manajemen risiko. Keuntungan strategi ini terletak pada pertimbangan tindakan harga dan sentimen pasar, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti sinyal palsu, volatilitas pasar, dan biaya perdagangan, yang perlu ditangani melalui pengenalan indikator konfirmasi tren, penyesuaian stop-loss dinamis, dan optimasi parameter. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pendekatan untuk menangkap peluang pembalikan tren potensial, tetapi membutuhkan penyesuaian dan optimalisasi yang sesuai berdasarkan karakteristik pasar tertentu dan persyaratan perdagangan ketika diterapkan dalam praktik.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007

//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)

// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")

// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na

if high[1] < high and high[2] < high[1]
    lastHigh := high[1]
    isHigh := true
    isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
    lastLow := low[1]
    isLow := true
    isHigh := false
else
    isHigh := false
    isLow := false

// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing

// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio

// Execute buy and sell trades
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi