Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Tren Retracement Fibonacci Dinamis Lanjutan Strategi Perdagangan Kuantitatif

Tren Retracement Fibonacci Dinamis Lanjutan Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-12 14:32:18
Tag:MARSI

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem trend-mengikuti canggih berdasarkan prinsip-prinsip retracement Fibonacci. Ini mengidentifikasi zona dukungan dan resistensi potensial dengan secara dinamis menghitung tingkat retracement Fibonacci kunci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%). Sistem ini menggunakan jendela lookback 100 periode untuk menentukan titik tertinggi dan terendah, yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung tingkat retracement. Strategi ini menggabungkan sinyal masuk yang tepat dan mekanisme manajemen risiko, memicu sinyal perdagangan pada pemecahan tingkat Fibonacci kunci.

Prinsip Strategi

Logika inti dibangun di atas teori bahwa harga cenderung berbalik di dekat tingkat retracement Fibonacci kunci selama tren utama.

  1. Sistem terus menghitung puncak dan terendah melalui jendela bergulir, memastikan pembaruan dinamis dari tingkat retracement
  2. Sinyal panjang dipicu ketika harga melanggar di atas level retracement 61,8%, menunjukkan kelanjutan tren
  3. Sinyal bearish diidentifikasi ketika harga melanggar di bawah level retracement 38,2%
  4. Take-profit ditetapkan pada 100% retracement (titik tertinggi), stop-loss pada 0% retracement (titik terendah)
  5. Strategi menggunakan fungsi plot untuk menandai tingkat kunci pada grafik untuk analisis visual

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas Dinamis yang Kuat - Strategi secara otomatis menyesuaikan tingkat retracement berdasarkan kondisi pasar
  2. Manajemen Risiko Komprehensif - Pengendalian risiko yang ketat melalui tingkat stop loss dan take profit yang ditetapkan sebelumnya
  3. Sinyal Objektif yang Jelas - Sinyal masuk dan keluar berdasarkan pergeseran harga objektif, mengurangi penilaian subjektif
  4. Visualisasi tinggi - Tampilan jelas dari tingkat harga utama pada grafik untuk analisis dan verifikasi
  5. Pengaturan parameter - Periode Lookback dan tingkat Fibonacci dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai kebutuhan

Analisis Risiko

  1. Risiko pasar sampingan - Dapat menghasilkan sinyal palsu selama fase konsolidasi
  2. Risiko Lag - Perhitungan berdasarkan data historis dapat menyebabkan sinyal tertunda
  3. Risiko Gap - Gap harga dapat menyebabkan kegagalan stop loss
  4. Sensitivitas Parameter - Pengaturan periode lookback yang berbeda mempengaruhi kinerja strategi Langkah pengendalian risiko yang direkomendasikan:
  • Konfirmasi lingkungan pasar dengan indikator tren
  • Sesuaikan posisi stop loss dengan tepat
  • Menerapkan trailing stop
  • Optimasi parameter reguler

Arah Optimasi Strategi

  1. Tambahkan filter tren untuk hanya berdagang dalam tren yang jelas
  2. Masukkan sinyal konfirmasi volume
  3. Mengoptimalkan mekanisme stop-loss/take-profit, seperti menerapkan trailing stops
  4. Tambahkan kondisi penyaringan volatilitas pasar
  5. Mengembangkan mekanisme penyesuaian periode penelusuran yang adaptif

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan sistematis yang dibangun di atas teori analisis teknis klasik. Implementasi programmaticnya memberikan objektivitas dan kebalikan. Keuntungan utamanya terletak pada menggabungkan teori Fibonacci dengan kontrol risiko yang ketat, cocok untuk pasar tren. Melalui optimasi dan perbaikan terus-menerus, strategi ini memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai kondisi pasar.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback_period = input.int(100, title="Lookback Period")
level_1 = input.float(0.236, title="Fibonacci Level 1")
level_2 = input.float(0.382, title="Fibonacci Level 2")
level_3 = input.float(0.5, title="Fibonacci Level 3")
level_4 = input.float(0.618, title="Fibonacci Level 4")
level_5 = input.float(0.786, title="Fibonacci Level 5")

// Calculate highest high and lowest low over the lookback period
high_level = ta.highest(high, lookback_period)
low_level = ta.lowest(low, lookback_period)

// Calculate Fibonacci retracement levels
fib_236 = low_level + (high_level - low_level) * level_1
fib_382 = low_level + (high_level - low_level) * level_2
fib_50 = low_level + (high_level - low_level) * level_3
fib_618 = low_level + (high_level - low_level) * level_4
fib_786 = low_level + (high_level - low_level) * level_5

// Plot Fibonacci levels on the chart
plot(fib_236, color=color.green, title="Fib 23.6%")
plot(fib_382, color=color.blue, title="Fib 38.2%")
plot(fib_50, color=color.orange, title="Fib 50%")
plot(fib_618, color=color.red, title="Fib 61.8%")
plot(fib_786, color=color.purple, title="Fib 78.6%")

// Entry and Exit Conditions
buy_signal = ta.crossover(close, fib_618)
sell_signal = ta.crossunder(close, fib_382)

// Strategy Orders
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit based on stop-loss and take-profit conditions
take_profit = high_level // Exit at the highest Fibonacci level (100%)
stop_loss = low_level    // Exit at the lowest Fibonacci level (0%)

strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Visualization of Signals
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi