資源の読み込みに... 荷物...

イチモク・クモ・トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-05-29 17:23:36
タグ:

概要

この戦略は,市場動向と取引シグナルを決定するためにイチモク・クモインジケーターを使用する. 価格がクモ雲を下回るとロングになり,価格がクモ雲の上回るとショートする. ストップロスのためにATRインジケーターを使用し,キジュンセンとセンコスパン線のブレイクでエントリーシグナルを確認する. 戦略は,リスクを制御しながら強いトレンドで取引機会を把握することを目的としています.

戦略原則

イチモク指標のキジョン・セン,テンカン・セン,センコウ・スパンの線を使って市場動向を判断します.
閉じる価格がセンコウ・スパンの線以下でキジュン・セン線がクモ雲の上にあるときロング信号を生成します
閉店価格がセンコウ・スパンの上,キジョン・センラインがクモ雲の下にあるときショート信号を生成します
ストップ・ロスの位置は,ATRインジケーターを用いて計算する.これは,最後の5個のキャンドルの最高/最低点,マイナス/プラス3倍のATRです.
価格がストップ・ロスのレベルを超えるとポジションを閉じる.

戦略の利点

この戦略は,市場動向の包括的な分析を提供するIchimoku指標に基づいています.
この戦略は,価格,キジュンセン線,センコウ・スパンの線との関係を考慮し,エントリー信号の信頼性を向上させる.
ストップ・ロスの ATR を使用することで,ストップ・ロスのポジションを動的に調整し,リスクをより良く制御できます.
ストップ・ロスの設定は,市場の変動を考慮し,異なる市場状況に適応します.

戦略リスク

この戦略は,不安定な市場で多くの誤った信号を生成し,頻繁な取引と資本損失につながる可能性があります.
イチモク指標のパラメータの選択に依存し,異なるパラメータが異なる取引結果を生む可能性があります.
不安定な市場では,価格がストップ・ロスのポジションを迅速に破り,大きな滑り込みと損失を引き起こす可能性があります.

戦略の最適化方向

他の技術指標や価格量分析を導入し,動向とエントリータイミングを決定し,信号の精度を向上させる.
ストップ・ロスの設定を最適化します.例えば,ストップを遅らせたり,ストップを移動させたりすることを考慮して,口座の安全性をより良く保護します.
戦略にポジションサイズを組み込み,市場の変動と口座リスクに基づいて各取引のサイズを調整する.
戦略上のパラメータ最適化を行い,現在の市場条件に最も適したパラメータ組み合わせを見つけます.

概要

この戦略は,市場動向を包括的に分析するためにイチモク指標の複数のコンポーネントを使用している.同時に,戦略はリスクを管理するためにATRストップロスを使用し,戦略の強度を強化する.しかし,戦略は市場範囲で劣悪なパフォーマンスを発揮し,パラメータ選択に依存する可能性がある.将来,戦略のパフォーマンスは,他の分析方法,ストップロスの最適化,ポジションサイズ化,その他の手段を導入することによってさらに改善することができる.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muratatilay

//@version=5
strategy(
     "Kumo Trade Concept", 
     overlay=true,
     initial_capital=10000,
     currency=currency.USDT,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=30,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.1,
     margin_long=10, 
     margin_short=10)


// ICHIMOKU Lines 
//  INPUTS
tenkanSenPeriods = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-sen")
kijunSenPeriods = input.int(26, minval=1, title="Kijun-sen")
senkouBPeriod = input.int(52, minval=1, title="Senkou span B")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Chikou span")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
senkouA = math.avg(tenkanSen, kijunSen)
senkouB = donchian(senkouBPeriod)

// Other Indicators
float   atrValue    = ta.atr(5)

// Calculate Senkou Span A 25 bars back
senkouA_current = math.avg(tenkanSen[25], kijunSen[25])
// Calculate Senkou Span B 25 bars back
senkouB_current = math.avg(ta.highest(senkouBPeriod)[25], ta.lowest(senkouBPeriod)[25])

// Kumo top bottom 
senkou_max = (senkouA_current >= senkouB_current) ? senkouA_current : senkouB_current
senkou_min = (senkouB_current >= senkouA_current) ? senkouA_current : senkouB_current

// Trade Setups
long_setup = (kijunSen > senkou_max) and (close < senkou_min) 
short_setup = (kijunSen < senkou_min ) and ( close > senkou_max ) 

// Check long_setup for the last 10 bars
long_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if long_setup[i]
        long_setup_last_10 := true
short_setup_last_10 = false
for i = 0 to 50
    if short_setup[i]
        short_setup_last_10 := true


closeSenkouCross = (close > senkou_max) and barstate.isconfirmed 
closeKijunCross = (close > kijunSen ) 

senkouCloseCross = close < senkou_min
kijunCloseCross = close < kijunSen


// Handle Trades
// Enter Trade
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
if ( closeSenkouCross and long_setup_last_10 and closeKijunCross ) 
    strategy.entry(id="Buy", direction = strategy.long)
    trailStopLong := na
if senkouCloseCross and short_setup_last_10 and kijunCloseCross
    strategy.entry(id="Sell", direction = strategy.short)
    trailStopShort := na


// Update trailing stop
float temp_trailStop_long = ta.highest(high, 5) - (atrValue * 3)
float temp_trailStop_short = ta.lowest(low, 5) + (atrValue * 3)
if strategy.position_size > 0
    if temp_trailStop_long > trailStopLong or na(trailStopLong)
        trailStopLong := temp_trailStop_long
if strategy.position_size < 0
    if temp_trailStop_short < trailStopShort or na(trailStopShort)
        trailStopShort := temp_trailStop_short

// Handle strategy exit
if close < trailStopLong and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Buy", comment="Stop Long")
if close > trailStopShort and barstate.isconfirmed
    strategy.close("Sell", comment="Stop Short")


// PRINT ON CHART
plot(kijunSen, color=color.rgb(214, 58, 30), title="Kijun-sen", linewidth=2)
p1 = plot(senkouA, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Senkou span A")
p2 = plot(senkouB, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color=senkouA > senkouB ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// PRINT SETUPS
plotshape(long_setup , style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(short_setup, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small)

// Trail Stop
plot(strategy.position_size[1] > 0 ? trailStopLong : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")
plot(strategy.position_size[1] < 0 ? trailStopShort : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, title="Stop Loss")

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

イチモク・クモ・トレード戦略

概要

戦略原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点