資源の読み込みに... 荷物...

ATR波動性フィルターシステムによる高度な二重EMA戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月29日 16:14:30
タグ:エイマATRマルチ

概要

これは,指数関数移動平均 (EMA) のクロスオーバーと平均真の範囲 (ATR) のフィルターを組み合わせる定量的な取引戦略である.この戦略は,強いトレンドを特定し,変動が高い市場の条件で取引を実行することを目的とし,シャープ比率と全体的なパフォーマンスを効果的に改善する.中期から長期間のトレンドを把握するために50期および200期EMAを使用し,市場変動を評価するためにATR指標を使用し,変動が特定の値を超えると取引するのみ.

戦略の原則

基本論理は,トレンド決定と波動性フィルタリングという2つの主要コンポーネントで構成される.トレンド決定のために,戦略は50期EMAを高速線と200期EMAをスローラインとして使用し,高速線がスローラインの上を横切ると長信号,低線を横切ると短信号を生成する.波動性フィルタリングのために,戦略は14期ATR値を計算し,価格のパーセントに変換し,ATRパーセントが既定の値 (デフォルト2%) を超えるとのみポジションを許可する.このデザインは,戦略が十分な波動性のある市場で取引することを保証し,範囲の市場で誤った信号を効果的に減少させる.

戦略の利点

波動性フィルタリングメカニズムは,波動性の高い環境での取引のみによって戦略の安定性を著しく改善します
パーセントベースのATR計算を使用することで,変動フィルターは異なる価格レベルにある楽器に適応できる
中期と長期間の移動平均を組み合わせることで,短期間のノイズを削減しながら,主要な傾向を効果的に把握できます.
比較的少ないパラメータでシンプルで明確な戦略論理,過剰なフィットメントリスクを減らす
適切なポジション管理による効果的なリスク管理 (10%のポジションサイズ)

戦略リスク

EMA指標は,不安定な市場での入出タイミングの遅延を引き起こす可能性がある.
ATRフィルタリングであっても,偽のブレイクが依然として市場範囲で起こりうる
固定ATR値がすべての市場条件に適していない場合がある.
市場の周期性は考慮されない. 異なる市場段階ではパラメータを調整する必要があるかもしれない. これらのリスクを管理するために,ダイナミックストップ・ロスの利用と段階的なポジション構築が推奨されます.

戦略の最適化方向

市場状況に適応する動的ATRの値を導入する
DMI や ADX などのトレンド強度確認指標を追加します.
単一の入口/出口リスクを減らすために,段階的なポジション構築と閉じるメカニズムを実施する
季節分析モジュールを追加し,異なる市場サイクルで異なるパラメータを使用します.
戦略の適応性を向上させるための適応性のある移動平均期間の選択メカニズムの開発

概要

この戦略は,古典的な技術指標と近代的なリスク管理概念を組み合わせている.取引タイミングを制御するためにATRフィルターを採用しながら,トレンドを把握するためにEMAクロスオーバーを使用することにより,戦略はシンプルさを維持し,強力な実用性を達成する.いくつかの固有のリスクが存在する一方で,戦略は適切な最適化およびリスク管理措置を通じて依然として良いアプリケーション価値を持っています.トレーダーは特定の市場特性および実践的なアプリケーションにおける独自のリスク偏好に応じてパラメータを調整することをお勧めします.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with ATR Filter", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Inputs for Moving Averages
fastLength = input.int(50, title="Fast EMA Length")
slowLength = input.int(200, title="Slow EMA Length")

// Inputs for ATR Filter
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrThreshold = input.float(0.02, title="ATR Threshold (%)")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Convert ATR to a percentage of price
atrPct = atr / close

// Define Long Condition (Cross and ATR filter)
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100

// Define Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100

// Define Exit Conditions
exitConditionLong = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
exitConditionShort = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)

// Long Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short Entry
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Long Exit
if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")

// Short Exit
if (exitConditionShort)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs for visual reference
plot(fastEMA, title="50 EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="200 EMA", color=color.red)

// Plot ATR for reference
plot(atrPct, title="ATR Percentage", color=color.orange, style=plot.style_line)
hline(atrThreshold / 100, "ATR Threshold", color=color.green)

関連性

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

ATR波動性フィルターシステムによる高度な二重EMA戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点