この戦略は,RSIとボリンジャーバンドの指標を組み合わせたモメンタム逆転取引システムで,過剰購入および過剰販売領域を特定するために設計されています.リスク管理のためにストップロスを追跡して1:2のリスク・リターン比率を実装します.コアロジックは,RSIとボリンジャーバンドの両方が同時に過剰販売または過剰購入の信号を示すときに取引を実行し,厳格なリスク管理を通じて資本を保護することです.
この戦略は,14期RSIと20期ボリンジャーバンドを主要指標として利用している. 購入条件には,RSIが30以下 (oversold) と価格が70以上 (oversold) と価格が70以上 (oversold) と価格が2つ必要である. システムは,ストップ損失距離の2倍に設定された利益を取ることにより,5バーの高低点を使用し,リスク・リターン比を1:2に厳格に維持している.
これは,二重技術指標を通じて正確性を向上させ,厳格なリスク管理を採用する,構造がよくある逆転取引戦略である. シンプルで直感的な一方で,成熟した取引システムに必要なすべての重要な要素が含まれています. 提案された最適化方向性を通じて,戦略はさらなる改善の余地があります. ライブ取引では,徹底的なバックテストとパラメータ最適化が推奨されています.
/*backtest start: 2024-12-06 00:00:00 end: 2025-01-04 08:00:00 period: 3h basePeriod: 3h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("RSI + Bollinger Bands with 1:2 Risk/Reward", overlay=true) // Define Inputs length_rsi = input.int(14, title="RSI Period") oversold_level = input.int(30, title="RSI Oversold Level") overbought_level = input.int(70, title="RSI Overbought Level") length_bb = input.int(20, title="Bollinger Bands Period") src = close risk_to_reward = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, step=0.1) // Calculate Indicators rsi_value = ta.rsi(src, length_rsi) basis = ta.sma(src, length_bb) dev = ta.stdev(src, length_bb) upper_band = basis + 2 * dev lower_band = basis - 2 * dev // Define Buy and Sell Conditions rsi_buy_condition = rsi_value < oversold_level // RSI below 30 (buy signal) bollinger_buy_condition = close <= lower_band // Price at or near lower Bollinger Band (buy signal) rsi_sell_condition = rsi_value > overbought_level // RSI above 70 (sell signal) bollinger_sell_condition = close >= upper_band // Price at or near upper Bollinger Band (sell signal) // Combine Buy and Sell Conditions buy_condition = rsi_buy_condition and bollinger_buy_condition sell_condition = rsi_sell_condition and bollinger_sell_condition // Plot Buy and Sell Signals with white text and green/red boxes plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small) plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small) // Calculate Swing Points (for Stop Loss) swing_low = ta.lowest(low, 5) // Last 5 bars' low swing_high = ta.highest(high, 5) // Last 5 bars' high // Calculate Risk (Distance from Entry to SL) long_risk = close - swing_low short_risk = swing_high - close // Calculate Take Profit using 1:2 Risk-to-Reward Ratio take_profit_long = close + 2 * long_risk take_profit_short = close - 2 * short_risk // Strategy Execution: Enter Buy/Sell Positions if buy_condition strategy.entry("Buy", strategy.long) strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=take_profit_long, stop=swing_low) // Set TP and SL for Buy if sell_condition strategy.entry("Sell", strategy.short) strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=take_profit_short, stop=swing_high) // Set TP and SL for Sell // Plotting the Indicators for Visualization (Optional - comment out if not needed) plot(rsi_value, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2, display=display.none) plot(upper_band, color=color.red, title="Upper BB", display=display.none) plot(lower_band, color=color.green, title="Lower BB", display=display.none)