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複数の確認を伴う戦略に従う多面滑らかな移動平均動的クロスオーバー傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-17 15:53:16
タグ:マルチエイマRSIATRSMARMAWMASLTP

Multi-Smoothed Moving Average Dynamic Crossover Trend Following Strategy with Multiple Confirmations

概要

この戦略は,複数のスムーズ移動平均値に基づいたトレンドフォローシステムで,RSIモメントインジケーター,ATR波動性インジケーター,および200期EMAトレンドフィルターを組み合わせて市場ノイズをフィルタリングするためにトリプルスムージを使用します.この戦略は,1時間のタイムフレームで動作し,機関取引行動に準拠しながら,取引頻度とトレンド信頼性を効果的にバランスします.

戦略の原則

戦略の核は,価格の三重の平滑化によって主要なトレンドラインを構築し,短期間信号ラインとのクロスオーバーを通じて取引信号を生成することです.取引信号は同時に以下の条件を満たす必要があります: 200EMA に関する価格位置は,主要なトレンド方向性を確認する. 2.RSI指標の位置は勢いを確認する 3. ATR インディケーターは十分な変動性を確認します 信号ラインのクロスオーバーと三重スムーズMAは,特定のエントリーポイントを確認 ストップ・ロスはATRベースのダイナミックストップを使用し,テイク・プロフィートは有利なリスク・リターン比率を確保するために2倍ATRに設定されています.

戦略 の 利点

  1. トリプル・スムージングは,誤った信号を大幅に減少させ,トレンド判断の信頼性を向上させる.
  2. 複数の確認メカニズムは,貿易の方向性が主要な動向に一致することを保証します
  3. ダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートの設定は,異なる市場の変動環境に適応する
  4. 戦略操作は1時間制で,低時間制の振動を効果的に回避する
  5. 再塗装しない機能は,バックテスト結果の信頼性を保証します

戦略リスク

  1. 連続した小さな損失を生む可能性があります.
  2. 複数の確認メカニズムは,取引機会を逃す可能性があります.
  3. 信号遅延はエントリーポイント最適化に影響を与える可能性があります.
  4. 効果的なシグナルを生成するために十分な波動性を要求する
  5. ダイナミックストップは,極端な市場条件では十分タイミングが合わない可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. 補助確認として音量指標を追加できます.
  2. 適応性パラメータ最適化メカニズムを導入することを検討する
  3. 定量的な傾向強さの評価を追加することができます
  4. ストップ・ロストとテイク・プロフィートの倍数設定を最適化
  5. 変動市場パフォーマンスを改善するためにオシレーター指標を追加することを検討する

概要

この戦略は,完全な構造と厳格な論理を持つトレンドフォロー戦略である.複数のスムージング処理と複数の確認メカニズムを通じて,取引シグナルの信頼性を効果的に向上させる.ダイナミックなリスク管理メカニズムは良い適応性を提供する.いくつかの遅れがあるにもかかわらず,パラメータ最適化および追加の補助指標を通じて戦略には依然として改善の余地がある.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Optimized Triple Smoothed MA Crossover Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// === Input Settings ===
slength = input.int(7, "Main Smoothing Length", group="Moving Average Settings")
siglen = input.int(12, "Signal Length", group="Moving Average Settings")
src = input.source(close, "Data Source", group="Moving Average Settings")
mat = input.string("EMA", "Triple Smoothed MA Type", ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], group="Moving Average Settings")
mat1 = input.string("EMA", "Signal Type", ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], group="Moving Average Settings")

// === Trend Confirmation (Higher Timeframe Filter) ===
useTrendFilter = input.bool(true, "Enable Trend Filter (200 EMA)", group="Trend Confirmation")
trendMA = ta.ema(close, 200)

// === Momentum Filter (RSI Confirmation) ===
useRSIFilter = input.bool(true, "Enable RSI Confirmation", group="Momentum Confirmation")
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiThreshold = input.int(50, "RSI Threshold", group="Momentum Confirmation")

// === Volatility Filter (ATR) ===
useATRFilter = input.bool(true, "Enable ATR Filter", group="Volatility Filtering")
atr = ta.atr(14)
atrMa = ta.sma(atr, 14)

// === Risk Management (ATR-Based Stop Loss) ===
useAdaptiveSL = input.bool(true, "Use ATR-Based Stop Loss", group="Risk Management")
atrMultiplier = input.float(1.5, "ATR Multiplier for SL", minval=0.5, maxval=5, group="Risk Management")
takeProfitMultiplier = input.float(2, "Take Profit Multiplier", group="Risk Management")

// === Moving Average Function ===
ma(source, length, MAtype) =>
    switch MAtype
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "RMA" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)

// === Triple Smoothed Calculation ===
tripleSmoothedMA = ma(ma(ma(src, slength, mat), slength, mat), slength, mat)
signalLine = ma(tripleSmoothedMA, siglen, mat1)

// === Crossovers (Entry Signals) ===
bullishCrossover = ta.crossunder(signalLine, tripleSmoothedMA)
bearishCrossover = ta.crossover(signalLine, tripleSmoothedMA)

// === Additional Confirmation Conditions ===
trendLongCondition = not useTrendFilter or (close > trendMA)  // Only long if price is above 200 EMA
trendShortCondition = not useTrendFilter or (close < trendMA) // Only short if price is below 200 EMA

rsiLongCondition = not useRSIFilter or (rsi > rsiThreshold)  // RSI above 50 for longs
rsiShortCondition = not useRSIFilter or (rsi < rsiThreshold) // RSI below 50 for shorts

atrCondition = not useATRFilter or (atr > atrMa)  // ATR must be above its MA for volatility confirmation

// === Final Trade Entry Conditions ===
longCondition = bullishCrossover and trendLongCondition and rsiLongCondition and atrCondition
shortCondition = bearishCrossover and trendShortCondition and rsiShortCondition and atrCondition

// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
longSL = close - (atr * atrMultiplier)
longTP = close + (atr * takeProfitMultiplier)

shortSL = close + (atr * atrMultiplier)
shortTP = close - (atr * takeProfitMultiplier)

// === Strategy Execution ===
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)

// === Plots ===
plot(tripleSmoothedMA, title="Triple Smoothed MA", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)
plot(trendMA, title="200 EMA", color=color.gray)

// === Alerts ===
alertcondition(longCondition, title="Bullish Signal", message="Triple Smoothed MA Bullish Crossover Confirmed")
alertcondition(shortCondition, title="Bearish Signal", message="Triple Smoothed MA Bearish Crossover Confirmed")
関連性
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