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상승 및 하락 포용 패턴과 함께 향상된 스윙 고/하락 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-17 15:05:29
태그:EMARR

전반적인 설명

이 전략은 상승 및 하락을 휩쓸고 있는 촛불 패턴에 의해 신호되는 잠재적 인 트렌드 반전을 활용하는 것을 목표로하는 스윙 고/하락 브레이크아웃 전략의 개선된 변형입니다. 이 전략은 스윙 고와 하락을 식별하고 가격이 이러한 핵심 수준을 넘어서면 거래 신호를 생성합니다. 또한 전략은 더 나은 위험 관리를 위해 수익을 취하고 손실을 중지하는 수준을 설정하기 위해 미리 정의된 위험-상금 비율을 사용합니다.

전략 원칙

스윙 하락과 하락을 계산합니다. 현재의 하락과 하락을 이전 두 기간의 하락과 하락과 비교함으로써 전략은 새로운 스윙 하락과 하락이 형성되었는지 여부를 결정합니다.
상승 및 하락 포식 패턴을 식별: 상승 포식 패턴은 종료 가격이 이전 기간의 개시 가격보다 높고, 현재 촛불이 상승 촛불이고, 이전 기간은 하락 촛불일 때 인식됩니다. 반대로, 하락 포식 패턴은 종료 가격이 이전 기간의 개시 가격보다 낮고, 현재 촛불이 하락 촛불이고, 이전 기간은 상승 촛불일 때 확인됩니다.
거래 신호를 생성: 상승 추세가 발생하고 가격이 스윙 하위치를 넘어서면 긴 신호가 생성됩니다. 하향 추세가 발생하고 가격이 스윙 하위치를 넘어서면 짧은 신호가 생성됩니다.
이윤을 취하고 손해를 멈추는 것을 설정합니다. 이윤을 취하고 손해를 멈추는 수준을 미리 정의된 위험/이익 비율에 따라 계산하고 거래를 실행할 때 설정합니다.

이점 분석

리스크 관리: 미리 정의된 리스크 보상 비율에 기초한 취득 및 스톱 로스 수준을 설정함으로써 전략은 개별 거래의 위험 노출을 제어하고 전반적인 리스크 관리를 개선하는 데 도움이됩니다.
다른 시장 조건에 적응 할 수 있습니다. 전략은 다양한 시장 트렌드에서 거래 기회를 찾을 수 있도록 긴 방향과 짧은 방향을 모두 고려합니다.

위험 분석

거짓 신호 위험: 경우에 따라 가격 브레이크와 촛불 패턴은 잘못된 방향으로 거래로 이어지는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 추가 확인 지표 또는 필터링 조건을 추가하여이 위험을 완화 할 수 있습니다.
시장 변동성 위험: 매우 변동적인 시장에서 가격은 주요 수준을 빠르게 돌파하고 연속 손실로 이어지는 스톱 로스를 유발할 수 있습니다. 스톱 로스 수준을 조정하거나 동적인 스톱 로스 전략을 사용하는 것이이 위험을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래 빈도 및 비용: 빈번한 거래는 거래 비용을 증가시켜 전략의 전반적인 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 입시 조건을 최적화하거나 매개 변수를 적절히 조정하면 거래 빈도를 제어하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최적화 방향

트렌드 확인 지표 도입: 유동 평균 또는 다른 트렌드 지표를 결합하여 가격 브레이크의 효과를 검증하면 거래 신호의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
동적 스톱 로스 조정: 시장 변동성이나 가격 변화에 따라 동적으로 스톱 로스 수준을 조정하면 다른 시장 조건에 더 잘 적응할 수 있습니다.
매개 변수 최적화: 다양한 매개 변수 조합을 백테스트하고 최적화함으로써 전략의 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 최적의 매개 변수 설정을 찾을 수 있습니다.

요약

개선된 스윙 하이/로 브레이크아웃 전략은 상승 및 하락 포식 패턴으로 가격 브레이크아웃과 촛불 패턴을 결합하여 잠재적 인 트렌드 역전 기회를 포착하면서 리스크 관리를 강조합니다. 전략의 장점은 가격 행동과 시장 정서를 모두 고려하여 다른 시장 환경에 적응하는 데 있습니다. 그러나 전략은 또한 잘못된 신호, 시장 변동성 및 거래 비용과 같은 위험에 직면하며, 트렌드 확인 지표, 동적 스톱-로스 조정 및 매개 변수 최적화 도입을 통해 해결해야합니다. 전반적으로 이 전략은 잠재적 인 트렌드 역전 기회를 포착하기위한 접근 방식을 제공하지만 실제 적용 시 특정 시장 특성과 거래 요구 사항에 따라 적절한 조정 및 최적화가 필요합니다.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007

//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)

// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")

// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na

if high[1] < high and high[2] < high[1]
    lastHigh := high[1]
    isHigh := true
    isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
    lastLow := low[1]
    isLow := true
    isHigh := false
else
    isHigh := false
    isLow := false

// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing

// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio

// Execute buy and sell trades
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)