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BTC 기술 거래 전략 15분 차트

저자:차오장, 날짜: 2024-05-28 11:15:29
태그:WTVWAPSMAEMAATR

전반적인 설명

파이프시스티 스와거 (PipShiesty Swagger) 는 트레이딩뷰를 위해 특별히 설계된 기술적 거래 전략이다. 전략은 웨이브트렌드 오시레이터 (WT) 와 볼륨 가중화 평균 가격 (VWAP) 를 활용하여 잠재적 인 거래 신호를 식별하고 위험을 관리하며 가격 차트에 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 시각화합니다. 오시레이터는 평균 가격에 적용되는 기하급수적 이동 평균 (EMA) 의 일련을 사용하여 계산되며 복합 지수가 더 매끄럽습니다. 전략에는 또한 신호 라인이 포함되어 있습니다. 이는 웨이브트렌드 오시레이터의 간단한 이동 평균 (SMA) 이며 신호를 확인하고 거래 전략을 필터링합니다. 또한 잡음은 위험을 관리하고 보호하기 위해 거래 당 위험 손실 비율 및 진정한 자본 평균 (ATR) 에 기반한 스톱 멀티플라이커와 같은 위험 관리 매개 변수를 포함합니다.

전략 원칙

파이프시스티 스와거 전략의 핵심은 웨이브트렌드 오시레이터 (WT) 와 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 에 있다. WT는 채널 길이와 평균 길이라는 두 가지 주요 매개 변수를 사용하여 평균 가격에 적용되는 기하급수적 이동 평균 (EMA) 의 일련을 사용하여 오시레이터를 계산합니다. 이것은 복합 지수를 생성하여 더욱 매끄럽게됩니다. VWAP는 특정 기간 동안 계산되며 전체 트렌드 방향을 파악하는 데 도움이되는 평균 거래 가격을 이해하는 기준으로 사용됩니다. 전략은 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 식별하기위한 특정 수준을 정의합니다. 오시레이터가 이러한 수준을 초과하면 잠재적 인 시장 전환점을 나타냅니다. 전략에는 또한 신호 라인이 포함되어 있습니다. 이는 웨이브트렌드 오시레이터의 간단한 이동 평균 (SMA) 이며, 신호를 확인하고 필터링하는 데 도움이됩니다.

전략적 장점

PipShiesty Swagger 전략은 웨이브 트렌드 오시레이터, VWAP 및 ATR와 같은 여러 기술적 지표를 결합하여 시장의 포괄적 인 분석을 제공합니다.
이 전략은 잠재적인 상승과 하락의 오차를 파악할 수 있으며, 거래자에게 잠재적인 거래 기회를 제공합니다.
과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 정의함으로써 전략은 거래자가 잠재적인 시장 전환점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 전략은 거래당 위험 비율과 ATR에 기반한 스톱 로스 멀티플리커와 같은 위험 관리 매개 변수를 포함하고 있으며, 이는 위험을 관리하고 자본을 보호하는 데 도움이 됩니다.
이 전략은 그래프에 명확한 시각적 지표를 제공합니다. 예를 들어 웨이브 트렌드 오시레이터, 신호 라인, VWAP 및 배경 색상, 거래자가 시장 조건을 쉽게 해석 할 수 있습니다.

전략 위험

피프시티 스와거 전략은 기술적 지표에 의존하고 있으며 특히 높은 시장 변동성 또는 불분명한 추세 기간 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
전략의 성능은 채널 길이, 평균 길이 및 과반 구매 / 과반 판매 수준과 같은 매개 변수 선택에 의해 영향을받을 수 있습니다. 잘못된 매개 변수 설정은 최적 이하의 결과를 초래할 수 있습니다.
이 전략에는 위험 관리 매개 변수가 포함되지만, 특히 극심한 시장 변동시에는 자본 손실의 잠재적 위험이 있습니다.
이 전략은 주로 BTC의 15분 차트에 초점을 맞추고 다른 시간 프레임에서 중요한 시장 움직임을 포착하지 못할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

신호의 신뢰성과 정확성을 향상시키기 위해 추가적인 기술 지표 또는 시장 정서 지표를 포함하는 것을 고려하십시오.
최적화 및 전략 매개 변수에 대한 감수성 분석을 수행하여 최적의 설정을 결정하고 전략 성과를 향상시킵니다.
역동적인 스톱 로스 및 수익 취득 메커니즘을 도입하여 위험을 더 잘 관리하고 잠재적 수익을 극대화합니다.
더 넓은 시장 기회를 포착하기 위해 다른 시간 프레임과 거래 도구에 전략을 확장하십시오.

요약

파이프시스티 스와거 (PipShiesty Swagger) 는 트레이딩뷰에서 BTC 15분 차트에 설계된 강력한 기술 거래 전략이다. 웨이브트렌드 오시일레이터 (WaveTrend Oscillator) 와 VWAP를 활용하여 자본을 보호하기 위해 위험 관리 매개 변수를 통합하면서 잠재적 거래 신호를 식별한다. 전략이 유망하지만, 트레이더들은 그것을 구현할 때 주의를 기울이고 성능과 적응력을 향상시키기 위해 전략을 최적화하는 것을 고려해야 한다. 지속적인 정제와 조정으로, 파이프시스티 스와거는 동적인 암호화폐 시장에서 탐색하는 트레이더들에게 귀중한 도구가 될 수 있다.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na

if bullishDivergence
    showBullishSignal := true
if bearishDivergence
    showBearishSignal := true

// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
    showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
    showBearishSignal := false

plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    // Double the position size
    positionSize *= 2
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")