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가격 분석 전략에 따른 멀티 웨이브 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2024-11-29 16:40:36
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전반적인 설명

이 전략은 3개의 연속적인 거래 기간 동안의 가격 변화를 분석하여 시장의 트렌드를 파악하는 다중파 트렌드 추적 시스템이다. 이 전략은 안정적인 수익을 추구하면서 자본을 보호하기 위해 동적 스톱 로스 및 영리 메커니즘을 사용합니다. 이 접근법은 명확한 트렌드를 가진 시장에 특히 적합하며 중장기 및 장기간의 가격 움직임을 효과적으로 포착합니다.

전략 원칙

핵심 논리는 가격 움직임의 연속성과 트렌드 지속의 원칙에 기반합니다. 구체적으로 전략은 다음 단계를 통해 작동합니다.

트렌드 식별 메커니즘: 3개의 기간에 걸쳐 높은 점과 낮은 점들을 지속적으로 모니터링하여, 3개의 연속적인 높은 낮은 점들이 나타나면 상승 추세를 파악하고, 3개의 연속적인 낮은 높은 점들이 나타나면 하락 추세를 파악합니다.
신호 생성 시스템: 트렌드가 확인되면 자동으로 해당 구매 또는 판매 신호를 생성합니다.
리스크 관리 시스템: 각 거래는 역동적 인 스톱 로스 및 취리 포인트와 2 유닛의 스톱 로스 거리와 6 유닛의 수익 목표가 있습니다.

전략적 장점

신뢰성 추세: 세 기간에 걸쳐 확인하면 거짓 파업의 가능성을 크게 줄입니다.
합리적인 리스크/이익 비율: 설정된 1: 3 리스크/이익 비율 (2 유닛 스톱-러스 대 6 유닛 트레이크-프로프트) 은 전문적인 거래 원칙을 준수합니다.
높은 자동화 수준: 시스템은 자동으로 신호를 식별하고 거래를 실행하여 정서적 간섭을 줄입니다.
좋은 시각화: 구매 및 판매 포인트에 대한 명확한 그래픽 마커는 이해와 검토를 촉진합니다.

전략 위험

시장 위험 범위: 옆 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 생성하여 연속적인 정지로 이어질 수 있습니다.
미끄러짐 위험: 높은 변동성 동안 실제 실행 가격은 예상 가격과 크게 다를 수 있습니다.
자금 관리 위험: 고정된 스톱 로스 및 취리 거리는 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.

최적화 방향

변동성 필터를 추가합니다. 스톱 로스 및 영업 거리의 동적 조정을 위해 ATR 지표를 통합하는 것을 고려하십시오.
트렌드 확인 지표를 포함합니다. 거짓 신호를 필터하기 위해 이동 평균 또는 MACD와 결합하십시오.
포지션 사이즈 시스템 구현: 시장 변동성 및 계정 리스크 용량에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
신호 확인을 최적화: 부피 확인 또는 다른 기술적 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.

요약

이것은 여러 확인 메커니즘을 통해 거래 신뢰성을 향상시키는 잘 설계된 트렌드 다음 전략입니다. 최적화 할 수있는 영역이 있지만 전반적인 접근 방식은 명확하고 추가 정밀화 및 사용자 정의를위한 기본 전략 프레임워크로 적합합니다. 전략의 핵심 강점은 트렌드 식별 메커니즘이 간단하지만 효과적이며 트렌딩 시장에서 좋은 결과를 얻을 수있는 합리적인 리스크 관리 시스템과 결합되어 있습니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Indicatore Minimi e Massimi", overlay=true)

// Parametri di input per stop loss e take profit
stopLossDistance = input(2, title="Distanza Stop Loss")
takeProfitDistance = input(6, title="Distanza Take Profit")

// Funzione per il conteggio dei massimi e minimi
var int countUp = 0
var int countDown = 0

// Calcola i massimi e minimi
if (low > low[1] and low[1] > low[2])
    countUp := countUp + 1
    countDown := 0
else if (high < high[1] and high[1] < high[2])
    countDown := countDown + 1
    countUp := 0
else
    countUp := 0
    countDown := 0

// Segnali di acquisto e vendita
longSignal = countUp == 3
shortSignal = countDown == 3

// Impostazione dello stop loss e take profit
longStopLoss = close - stopLossDistance
longTakeProfit = close + takeProfitDistance
shortStopLoss = close + stopLossDistance
shortTakeProfit = close - takeProfitDistance

// Esegui le operazioni
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Visualizza segnali sul grafico
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Vendi")

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