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고급 동적 피보나치 리트레이싱 트렌드 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-12-12 14:32:18
태그:MARSI

전반적인 설명

이 전략은 피보나치 리트레이싱 원칙에 기반한 고급 트렌드 추적 시스템이다. 주요 피보나치 리트레이싱 레벨 (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) 을 동적으로 계산함으로써 잠재적 지지 및 저항 구역을 식별한다. 이 시스템은 리트레이싱 레벨을 계산하는 기초로 가장 높고 가장 낮은 지점을 결정하기 위해 100 기간 뷰백 윈도우를 사용합니다. 전략은 정확한 엔트리 신호와 리스크 관리 메커니즘을 통합하여 주요 피보나치 레벨 브레이크에서 거래 신호를 유발합니다.

전략 원칙

핵심 논리는 주요 트렌드 중 주요 피보나치 리트레이싱 수준 근처에서 가격이 반전되는 경향이 있다는 이론에 기반합니다. 구체적으로:

이 시스템은 굴곡 창을 통해 최고와 최저를 지속적으로 계산하여 역동적인 리트레이스 레벨 업데이트를 보장합니다.
긴 신호는 가격이 61.8%의 리트레이션 수준을 넘을 때 트렌드 지속을 나타냅니다.
하향 신호는 가격이 38.2% 리트레이스 레벨 아래로 넘어갈 때 확인됩니다.
영업이익은 100% 리트랙스 (최고점), 스톱 로스는 0% 리트랙스 (최하점) 로 설정됩니다.
전략은 시각 분석을 위해 차트에서 주요 수준을 표시하는 그래프 기능을 사용합니다.

전략적 장점

강력한 동적 적응력 - 전략은 시장 조건에 따라 자동으로 리트레이싱 수준을 조정합니다.
포괄적 리스크 관리 - 사전 설정된 스톱 로스 및 리프트 테이크 레벨을 통해 엄격한 리스크 통제
명확한 객관적 신호 - 객관적인 가격 파업에 기반한 입출입 신호, 주관적 판단을 줄이는 신호
높은 시각화 - 분석 및 검증을 위한 차트에 주요 가격 수준을 명확하게 표시
매개 변수 조정성 - 룩백 기간 및 피보나치 레벨은 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.

위험 분석

소정의 경우, 소정의 경우
지연 위험 - 역사 데이터에 기초한 계산은 지연 신호로 이어질 수 있습니다.
적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된
매개 변수 감수성 - 다른 뷰백 기간 설정이 전략 성과에 영향을 미칩니다. 권장 위험 관리 조치:

트렌드 지표로 시장 환경을 확인
스톱 로스 포지션을 적절히 조정합니다.
후속 정지
정규 매개 변수 최적화

전략 최적화 방향

트렌드 필터를 추가하여 명확한 트렌드에만 거래합니다.
부피 확인 신호를 포함
트레일링 스톱을 구현하는 것과 같은 스톱 로스/프로피트 테이크 메커니즘을 최적화합니다.
시장 변동성 필터링 조건 추가
적응력 있는 리크백 기간 조정 메커니즘 개발

요약

이것은 고전적인 기술 분석 이론에 기반한 체계적인 거래 전략이다. 그것의 프로그래밍 구현은 객관성과 반복성을 제공합니다. 핵심 장점은 트렌딩 시장에 적합한 엄격한 위험 통제와 피보나치 이론을 결합하는 데 있습니다. 지속적인 최적화와 개선을 통해 전략은 다양한 시장 조건에서 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback_period = input.int(100, title="Lookback Period")
level_1 = input.float(0.236, title="Fibonacci Level 1")
level_2 = input.float(0.382, title="Fibonacci Level 2")
level_3 = input.float(0.5, title="Fibonacci Level 3")
level_4 = input.float(0.618, title="Fibonacci Level 4")
level_5 = input.float(0.786, title="Fibonacci Level 5")

// Calculate highest high and lowest low over the lookback period
high_level = ta.highest(high, lookback_period)
low_level = ta.lowest(low, lookback_period)

// Calculate Fibonacci retracement levels
fib_236 = low_level + (high_level - low_level) * level_1
fib_382 = low_level + (high_level - low_level) * level_2
fib_50 = low_level + (high_level - low_level) * level_3
fib_618 = low_level + (high_level - low_level) * level_4
fib_786 = low_level + (high_level - low_level) * level_5

// Plot Fibonacci levels on the chart
plot(fib_236, color=color.green, title="Fib 23.6%")
plot(fib_382, color=color.blue, title="Fib 38.2%")
plot(fib_50, color=color.orange, title="Fib 50%")
plot(fib_618, color=color.red, title="Fib 61.8%")
plot(fib_786, color=color.purple, title="Fib 78.6%")

// Entry and Exit Conditions
buy_signal = ta.crossover(close, fib_618)
sell_signal = ta.crossunder(close, fib_382)

// Strategy Orders
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit based on stop-loss and take-profit conditions
take_profit = high_level // Exit at the highest Fibonacci level (100%)
stop_loss = low_level    // Exit at the lowest Fibonacci level (0%)

strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Visualization of Signals
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")