ATR의 다기 거래 전략에 따른 역동적 동향
저자:차오장, 날짜: 2024-12-12 16:00:56태그:ATREMAMA
전반적인 설명
이 전략은 ATR (Average True Range) 인디케이터를 기반으로 한 동적 트렌드 다음 시스템으로, 멀티 기간 분석과 포트폴리오 관리 기능을 결합합니다. 전략은 사용자 정의 거래량에 따라 위치를 동적으로 관리하면서 다른 시간 프레임에 걸쳐 트렌드 변화를 포착하기 위해 가격과 ATR 채널 사이의 상대적 위치를 추적합니다. 전략 설계는 트렌드 다음의 안정성과 거래 타이밍 유연성을 균형을 맞추고 있습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음의 핵심 요소에 기초합니다. 1. 동적 스톱 손실 채널을 설정하기 위해 ATR 표시기를 사용하며, 채널 너비는 ATR 기간과 민감도 매개 변수에 의해 결정됩니다. 2. EMA와 ATR 채널 사이의 교차를 통해 구매/판매 신호를 결정 3. 5 분에서 2 시간까지 여러 시간 프레임에서 작동을 지원 4. 포트폴리오 추적 메커니즘을 통합하여 현재 위치에 기초하여 구매/판매 양을 동적으로 조정합니다. 5. 거짓 신호 를 줄이기 위해 하이킨 아시 촛불 을 선택적 으로 사용
전략적 장점
- 높은 적응력 - 다른 시장 조건에 적응하기 위해 ATR을 통해 채널 너비를 동적으로 조정합니다.
- 통제된 위험 - 내장 스톱 로스 메커니즘은 ATR 채널을 통해 동적 스톱 로스 레벨을 제공합니다.
- 운영 유연성 - 여러 기간 분석을 지원하여 다른 도구에 대한 적절한 시간 프레임을 선택할 수 있습니다
- 포지션 관리 - 포트폴리오 추적을 통해 동적인 포지션 관리를 달성합니다.
- 신호 안정성 - 소음을 줄이고 신호 품질을 향상시키기 위해 선택적으로 부드러운 촛불
전략 위험
- 트렌드 의존성 - 다양한 시장에서 빈번한 거래를 일으킬 수 있습니다.
- 지연 - 이동 평균과 ATR의 사용은 신호의 지연을 가져옵니다.
- 매개 변수 민감도 - ATR 기간 및 민감도 매개 변수 선택에 크게 영향을 미치는 전략 성과
- 통화 관리 - 과도한 포지션을 피하기 위해 거래 양을 적절히 설정해야 합니다.
- 시장 적응력 - 성능은 다른 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 신호 필터링
- 트렌드 강도를 확인하는 지표를 추가합니다
- 부피 분석을 도입
- 변동성 필터를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 위치 관리
- 변동성에 따라 지점 크기를 동적으로 조정합니다.
- 확장된 입력 및 출력을 구현합니다
- 최대 유출 제어 추가
- 손실 최적화 중지
- 스톱 배치에 대한 지원/저항 레벨을 포함
- 후속 정지
- 정지 거리의 계산 방법을 최적화
요약
이 전략은 기술적 분석과 포트폴리오 관리를 결합한 완전한 거래 시스템이다. 실제 거래에서 위치 관리 요구를 고려하면서 ATR 동적 채널과 다기분 분석을 통해 안정적인 트렌드 추적 기능을 제공합니다. 전략 최적화는 신호 품질을 향상시키고 위험 통제를 강화하는 데 중점을 두어야합니다. 파라미터 최적화 및 기능 확장으로 더 실용성을 달성 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below
// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)
// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0
// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" :
(src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"
// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity
if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
// Strategy Entry and Exit
if buy
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Optional Exit Conditions
if sell
strategy.close('Long')
if buy
strategy.close('Short')
// ///TARAMA///
// gurupSec = input.string(defval='1', options=['1', '2', '3', '4', '5','6','7'], group='Taraması yapılacak 40\'arlı gruplardan birini seçin', title='Grup seç')
// per = input.timeframe(defval='', title='PERİYOT',group = "Tarama yapmak istediğiniz periyotu seçin")
// loc = input.int(defval=20, title='Konum Ayarı', minval = -100,maxval = 200 , step = 5, group='Tablonun konumunu belirleyin')
// func() =>
// //ÖRNEK BİR FONKSİYON AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR. SİZ DE İSTEDİĞİNİZ KOŞULLAR İÇİN TARAMA YAZABİLİRSİNİZ.
// //rsi = ta.rsi(close,14)
// //cond = rsi <= 30
// //[close,cond]
// ////value = ta.cci(close,length23)
// cond = buySignal or sellSignal
// [close,cond]
// c1 = input.symbol(title='1', defval='BIST:BRYAT',group = "1. Grup Hisseleri")
// c2 = input.symbol(title='2', defval='BIST:TARKM')
// c3 = input.symbol(title='3', defval='BIST:TNZTP')
// c4 = input.symbol(title='4', defval='BIST:ERBOS')
// c5 = input.symbol(title='5', defval='BIST:BFREN')
// c6 = input.symbol(title='6', defval='BIST:ALARK')
// c7 = input.symbol(title='7', defval='BIST:ISMEN')
// c8 = input.symbol(title='8', defval='BIST:CVKMD')
// c9 = input.symbol(title='9', defval='BIST:TTRAK')
// c10 = input.symbol(title='10', defval='BIST:ASELS')
// c11 = input.symbol(title='11', defval='BIST:ATAKP')
// c12 = input.symbol(title='12', defval='BIST:MGROS')
// c13 = input.symbol(title='13', defval='BIST:BRSAN')
// c14 = input.symbol(title='14', defval='BIST:ALFAS')
// c15 = input.symbol(title='15', defval='BIST:CWENE')
// c16 = input.symbol(title='16', defval='BIST:THYAO')
// c17 = input.symbol(title='17', defval='BIST:EREGL')
// c18 = input.symbol(title='18', defval='BIST:TUPRS')
// c19 = input.symbol(title='19', defval='BIST:YYLGD')
// c20 = input.symbol(title='20', defval='BIST:KLSER')
// c21 = input.symbol(title='21', defval='BIST:MIATK')
// c22 = input.symbol(title='22', defval='BIST:ASTOR')
// c23 = input.symbol(title='23', defval='BIST:DOAS')
// c24 = input.symbol(title='24', defval='BIST:ERCB')
// c25 = input.symbol(title='25', defval='BIST:REEDR')
// c26 = input.symbol(title='26', defval='BIST:DNISI')
// c27 = input.symbol(title='27', defval='BIST:ARZUM')
// c28 = input.symbol(title='28', defval='BIST:EBEBK')
// c29 = input.symbol(title='29', defval='BIST:KLKIM')
// c30 = input.symbol(title='30', defval='BIST:ONCSM')
// c31 = input.symbol(title='31', defval='BIST:SOKE')
// c32 = input.symbol(title='32', defval='BIST:GUBRF')
// c33 = input.symbol(title='33', defval='BIST:KONTR')
// c34 = input.symbol(title='34', defval='BIST:DAPGM')
// c35 = input.symbol(title='35', defval='BIST:BVSAN')
// c36 = input.symbol(title='36', defval='BIST:ODAS')
// c37 = input.symbol(title='37', defval='BIST:OYAKC')
// c38 = input.symbol(title='38', defval='BIST:KRPLS')
// c39 = input.symbol(title='39', defval='BIST:BOBET')
// [v1,s1] = request.security(c1, per, func())
// [v2,s2] = request.security(c2, per, func())
// [v3,s3] = request.security(c3, per, func())
// [v4,s4] = request.security(c4, per, func())
// [v5,s5] = request.security(c5, per, func())
// [v6,s6] = request.security(c6, per, func())
// [v7,s7] = request.security(c7, per, func())
// [v8,s8] = request.security(c8, per, func())
// [v9,s9] = request.security(c9, per, func())
// [v10,s10] = request.security(c10, per, func())
// [v11,s11] = request.security(c11, per, func())
// [v12,s12] = request.security(c12, per, func())
// [v13,s13] = request.security(c13, per, func())
// [v14,s14] = request.security(c14, per, func())
// [v15,s15] = request.security(c15, per, func())
// [v16,s16] = request.security(c16, per, func())
// [v17,s17] = request.security(c17, per, func())
// [v18,s18] = request.security(c18, per, func())
// [v19,s19] = request.security(c19, per, func())
// [v20,s20] = request.security(c20, per, func())
// [v21,s21] = request.security(c21, per, func())
// [v22,s22] = request.security(c22, per, func())
// [v23,s23] = request.security(c23, per, func())
// [v24,s24] = request.security(c24, per, func())
// [v25,s25] = request.security(c25, per, func())
// [v26,s26] = request.security(c26, per, func())
// [v27,s27] = request.security(c27, per, func())
// [v28,s28] = request.security(c28, per, func())
// [v29,s29] = request.security(c29, per, func())
// [v30,s30] = request.security(c30, per, func())
// [v31,s31] = request.security(c31, per, func())
// [v32,s32] = request.security(c32, per, func())
// [v33,s33] = request.security(c33, per, func())
// [v34,s34] = request.security(c34, per, func())
// [v35,s35] = request.security(c35, per, func())
// [v36,s36] = request.security(c36, per, func())
// [v37,s37] = request.security(c37, per, func())
// [v38,s38] = request.security(c38, per, func())
// [v39,s39] = request.security(c39, per, func())
// roundn(x, n) =>
// mult = 1
// if n != 0
// for i = 1 to math.abs(n) by 1
// mult *= 10
// mult
// n >= 0 ? math.round(x * mult) / mult : math.round(x / mult) * mult
// scr_label = 'A/G İZSÜREN\n'
// scr_label := s1 ? scr_label + syminfo.ticker(c1) + ' ' + str.tostring(roundn(v1, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s2 ? scr_label + syminfo.ticker(c2) + ' ' + str.tostring(roundn(v2, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s3 ? scr_label + syminfo.ticker(c3) + ' ' + str.tostring(roundn(v3, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s4 ? scr_label + syminfo.ticker(c4) + ' ' + str.tostring(roundn(v4, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s5 ? scr_label + syminfo.ticker(c5) + ' ' + str.tostring(roundn(v5, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s6 ? scr_label + syminfo.ticker(c6) + ' ' + str.tostring(roundn(v6, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s7 ? scr_label + syminfo.ticker(c7) + ' ' + str.tostring(roundn(v7, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s8 ? scr_label + syminfo.ticker(c8) + ' ' + str.tostring(roundn(v8, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s9 ? scr_label + syminfo.ticker(c9) + ' ' + str.tostring(roundn(v9, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s10 ? scr_label + syminfo.ticker(c10) + ' ' + str.tostring(roundn(v10, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s11 ? scr_label + syminfo.ticker(c11) + ' ' + str.tostring(roundn(v11, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s12 ? scr_label + syminfo.ticker(c12) + ' ' + str.tostring(roundn(v12, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s13 ? scr_label + syminfo.ticker(c13) + ' ' + str.tostring(roundn(v13, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s14 ? scr_label + syminfo.ticker(c14) + ' ' + str.tostring(roundn(v14, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s15 ? scr_label + syminfo.ticker(c15) + ' ' + str.tostring(roundn(v15, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s16 ? scr_label + syminfo.ticker(c16) + ' ' + str.tostring(roundn(v16, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s17 ? scr_label + syminfo.ticker(c17) + ' ' + str.tostring(roundn(v17, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s18 ? scr_label + syminfo.ticker(c18) + ' ' + str.tostring(roundn(v18, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s19 ? scr_label + syminfo.ticker(c19) + ' ' + str.tostring(roundn(v19, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s20 ? scr_label + syminfo.ticker(c20) + ' ' + str.tostring(roundn(v20, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s21 ? scr_label + syminfo.ticker(c21) + ' ' + str.tostring(roundn(v21, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s22 ? scr_label + syminfo.ticker(c22) + ' ' + str.tostring(roundn(v22, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s23 ? scr_label + syminfo.ticker(c23) + ' ' + str.tostring(roundn(v23, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s24 ? scr_label + syminfo.ticker(c24) + ' ' + str.tostring(roundn(v24, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s25 ? scr_label + syminfo.ticker(c25) + ' ' + str.tostring(roundn(v25, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s26 ? scr_label + syminfo.ticker(c26) + ' ' + str.tostring(roundn(v26, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s27 ? scr_label + syminfo.ticker(c27) + ' ' + str.tostring(roundn(v27, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s28 ? scr_label + syminfo.ticker(c28) + ' ' + str.tostring(roundn(v28, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s29 ? scr_label + syminfo.ticker(c29) + ' ' + str.tostring(roundn(v29, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s30 ? scr_label + syminfo.ticker(c30) + ' ' + str.tostring(roundn(v30, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s31 ? scr_label + syminfo.ticker(c31) + ' ' + str.tostring(roundn(v31, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s32 ? scr_label + syminfo.ticker(c32) + ' ' + str.tostring(roundn(v32, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s33 ? scr_label + syminfo.ticker(c33) + ' ' + str.tostring(roundn(v33, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s34 ? scr_label + syminfo.ticker(c34) + ' ' + str.tostring(roundn(v34, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s35 ? scr_label + syminfo.ticker(c35) + ' ' + str.tostring(roundn(v35, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s36 ? scr_label + syminfo.ticker(c36) + ' ' + str.tostring(roundn(v36, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s37 ? scr_label + syminfo.ticker(c37) + ' ' + str.tostring(roundn(v37, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s38 ? scr_label + syminfo.ticker(c38) + ' ' + str.tostring(roundn(v38, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s39 ? scr_label + syminfo.ticker(c39) + ' ' + str.tostring(roundn(v39, 2)) + '\n' : scr_label
// var panel = table.new(position = position.top_right,columns = 10,rows = 10,bgcolor = color.green,frame_color = color.white,border_color = color.red)
// if barstate.islast
// table.cell(panel,0,0,text = str.tostring(scr_label))
// //------------------------------------------------------
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