EMA와 SMA를 기반으로 하는 전략에 따른 다중 지표 동적 경향
저자:차오장, 날짜: 2024-12-27 14:12:50태그:EMASMAATRPP슈퍼트렌드
전략 개요
이 전략은 여러 가지 기술적 지표를 결합한 동적 추세 추후 시스템이다. 시장 추세와 거래 기회를 식별하기 위해 피보트 포인트, 슈퍼 트렌드 지표 및 이동 평균 크로스오버 신호를 통합합니다. 전략의 주요 특징은 고정 시간 프레임 분석 접근 방식이며, 피보트 포인트를 통해 신호를 검증하는 동안 신호 일관성을 보장합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 메커니즘에 기반합니다.
- 분석을 위해 고정된 시간 프레임 가격 데이터를 사용하여 다른 시간 프레임의 간섭을 피합니다.
- 8주기 및 21주기 EMA를 기반으로 기초를 따라 트렌드를 형성하는 SMA를 계산합니다.
- 트렌드 방향 확인을 위한 슈퍼트렌드 지표를 계산하기 위해 ATR와 피보트 포인트를 결합합니다.
- SMA 크로스오버 신호는 중추점의 3개의 기간 내에 발생하면 유효하다고 간주됩니다.
- 거래 기준에 대한 지원/저항 수준을 동적으로 계산하고 추적합니다.
전략적 장점
- 다중 표시자 교차 검증은 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- 고정 시간 프레임 분석은 거짓 신호 간섭을 줄입니다.
- 피브 포인트 검증은 거래가 주요 가격 수준에서 이루어지는 것을 보장합니다.
- 지지/저항의 동적 추적은 스톱 로스 및 영업률을 결정하는데 도움이 됩니다.
- 슈퍼트렌드 지표는 트렌드 방향을 추가로 확인합니다.
- 유연한 매개 변수 설정은 다른 시장 조건에 조정 할 수 있습니다.
전략 위험
- 여러 가지 지표가 신호 지연으로 이어질 수 있습니다.
- 다양한 시장에서 과도한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
- 고정 시간 프레임 분석은 다른 시간 프레임에서 중요한 신호를 놓칠 수 있습니다.
- 피보트 포인트 검증은 중요한 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화는 과도한 부착으로 이어질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동성이 낮은 기간 동안 거래 빈도를 줄이기 위해 변동성 필터링 메커니즘을 도입
- ADX 또는 MACD와 같은 트렌드 강도 확인 지표를 추가합니다.
- 시장 조건에 따라 동적으로 조정되는 적응 가능한 매개 변수 시스템을 개발
- 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 볼륨 분석을 통합하십시오.
- 시장 변동성에 따라 조정되는 동적 스톱 로스 메커니즘을 구현합니다.
요약
이 전략은 여러 기술적 지표의 조합을 통해 거래 시스템을 따르는 비교적 완전한 추세를 설정합니다. 그것의 핵심 장점은 고정 시간 프레임 분석 및 피보트 포인트 검증을 통해 신호 신뢰성을 향상시키는 데 있습니다. 특정 지연 위험이 있지만 매개 변수 최적화 및 위험 관리 조치를 통해 효과적으로 제어 할 수 있습니다. 거래자는 라이브 구현 전에 철저한 백테스팅을 수행하고 특정 시장 특성에 따라 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Buy Sell Pivot Point", overlay=true)
// Input Parameters
prd = input.int(defval=2, title="Periodo Pivot Point", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(defval=3, title="Fator ATR", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(defval=10, title="Periodo ATR", minval=1)
showpivot = input.bool(defval=false, title="Mostrar Pivot Points")
showlabel = input.bool(defval=true, title="Mostrar Buy/Sell Labels")
showcl = input.bool(defval=false, title="Mostrar PP Center Line")
showsr = input.bool(defval=false, title="Mostrar Support/Resistance")
sma1_length = input.int(defval=8, title="SMA 1")
sma2_length = input.int(defval=21, title="SMA 2")
timeframe_fix = input.timeframe("D", title="Timeframe Fixo")
// Request data from the fixed timeframe
fix_close = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, close)
fix_high = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, high)
fix_low = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, low)
fix_ph = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.pivothigh(prd, prd))
fix_pl = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.pivotlow(prd, prd))
fix_atr = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.atr(Pd))
// Convert Pivot High/Low to valid boolean for conditions
ph_cond = not na(fix_ph)
pl_cond = not na(fix_pl)
// Draw Pivot Points
plotshape(ph_cond and showpivot, title="Pivot High", text="H", style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.red, location=location.abovebar, offset=-prd)
plotshape(pl_cond and showpivot, title="Pivot Low", text="L", style=shape.labelup, color=color.lime, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, offset=-prd)
// Calculate the Center line using pivot points
var float center = na
lastpp = ph_cond ? fix_ph : pl_cond ? fix_pl : na
if not na(lastpp)
center := na(center) ? lastpp : (center * 2 + lastpp) / 3
// Upper/Lower bands calculation
Up = center - (Factor * fix_atr)
Dn = center + (Factor * fix_atr)
// Get the trend
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = 0
TUp := na(TUp[1]) ? Up : fix_close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := na(TDown[1]) ? Dn : fix_close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := fix_close > TDown[1] ? 1 : fix_close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
// Plot the trend
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : Trend == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")
// Plot Center Line
plot(showcl ? center : na, color=showcl ? (center < fix_close ? color.blue : color.red) : na, title="Center Line")
// Calculate Base EMAs
ema_8 = ta.ema(fix_close, 8)
ema_21 = ta.ema(fix_close, 21)
// Calculate SMAs based on EMAs
sma1 = ta.sma(ema_8, sma1_length)
sma2 = ta.sma(ema_21, sma2_length)
// Plot SMAs
plot(sma1, color=#ffff00, linewidth=2, title="SMA 1 (based on EMA 8)")
plot(sma2, color=#aa00ff, linewidth=2, title="SMA 2 (based on EMA 21)")
// Initialize variables to track pivot points
var float last_pivot_time = na
// Update the pivot time when a new pivot is detected
if (ph_cond)
last_pivot_time := bar_index
if (pl_cond)
last_pivot_time := bar_index
// Calculate the crossover/crossunder signals
buy_signal = ta.crossover(sma1, sma2) // SMA 8 crossing SMA 21 upwards
sell_signal = ta.crossunder(sma1, sma2) // SMA 8 crossing SMA 21 downwards
// Ensure signal is only valid if it happens within 3 candles of a pivot point
valid_buy_signal = buy_signal and (bar_index - last_pivot_time <= 3)
valid_sell_signal = sell_signal and (bar_index - last_pivot_time <= 3)
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(valid_buy_signal and showlabel, title="Buy Signal", text="BUY", style=shape.labelup, color=color.lime, textcolor=color.black, location=location.belowbar)
plotshape(valid_sell_signal and showlabel, title="Sell Signal", text="SELL", style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.white, location=location.abovebar)
// Get S/R levels using Pivot Points
var float resistance = na
var float support = na
support := pl_cond ? fix_pl : support[1]
resistance := ph_cond ? fix_ph : resistance[1]
// Plot S/R levels
plot(showsr and not na(support) ? support : na, color=showsr ? color.lime : na, style=plot.style_circles, offset=-prd)
plot(showsr and not na(resistance) ? resistance : na, color=showsr ? color.red : na, style=plot.style_circles, offset=-prd)
// Execute trades based on valid signals
if valid_buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if valid_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Alerts
alertcondition(valid_buy_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal Detected")
alertcondition(valid_sell_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal Detected")
alertcondition(Trend != Trend[1], title="Trend Changed", message="Trend Changed")
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