Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi silang EMA yang dipertingkatkan dengan RSI/MACD/ATR

Strategi silang EMA yang dipertingkatkan dengan RSI/MACD/ATR

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-29 17:33:05
Tag:EMARSIMACDATR

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan persilangan dua purata bergerak eksponen (EMA) sebagai isyarat perdagangan utama, digabungkan dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Perbezaan Convergensi Purata Bergerak (MACD), dan Julat Benar Purata (ATR) sebagai penunjuk tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Apabila EMA cepat melintasi EMA perlahan, RSI di bawah 70, garisan MACD di atas garisan isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih daripada 10% berbanding tempoh sebelumnya, isyarat panjang dihasilkan; sebaliknya, apabila EMA pantas melintasi EMA perlahan, RSI di atas 30, garis MACD di bawah garis isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih daripada 10% berbanding tempoh sebelumnya, isyarat pendek dihasilkan. Strategi juga menetapkan titik berhenti kerugian dan mengambil risiko risiko.

Prinsip Strategi

  1. Mengira EMA 8 tempoh dan 14 tempoh sebagai garis pantas dan perlahan.
  2. Mengira penunjuk RSI dan MACD 14 tempoh, menggunakan 12, 26, 9 sebagai parameter untuk MACD.
  3. Mengira nilai ATR 14 tempoh.
  4. Apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, RSI di bawah 70, garis MACD di atas garis isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih daripada 10% berbanding tempoh sebelumnya, isyarat panjang dihasilkan.
  5. Apabila EMA cepat melintasi di bawah EMA perlahan, RSI di atas 30, garis MACD di bawah garis isyarat, dan nilai ATR meningkat lebih daripada 10% berbanding tempoh sebelumnya, isyarat pendek dihasilkan.
  6. Tetapkan stop loss 100 mata dan mengambil keuntungan 200 mata.
  7. Melakukan perdagangan berdasarkan isyarat perdagangan dan perdagangan keluar mengikut tetapan stop loss dan mengambil keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
  2. Menggunakan ATR sebagai keadaan penapis untuk berdagang hanya apabila turun naik pasaran meningkat, mengelakkan perdagangan kerap dalam julat turun naik yang rendah.
  3. Tetapkan titik stop loss tetap dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dengan berkesan.
  4. Kodnya ringkas dan mudah difahami, menjadikannya mudah difahami dan dioptimumkan.

Risiko Strategi

  1. Di bawah keadaan pasaran tertentu, seperti pasaran sampingan atau peringkat awal pembalikan trend, strategi boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
  2. Stop loss titik tetap dan mengambil keuntungan mungkin tidak disesuaikan dengan situasi turun naik pasaran yang berbeza, kadangkala membawa kepada stop loss awal atau mengambil keuntungan yang ditangguhkan.
  3. Strategi ini tidak mengambil kira faktor-faktor asas pasaran dan bergantung sepenuhnya pada penunjuk teknikal, yang boleh membawa kepada pemisahan dari pasaran dalam beberapa kes.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal atau penunjuk sentimen pasaran, seperti Bollinger Bands, jumlah dagangan, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  2. Mengoptimumkan tetapan stop loss dan mengambil keuntungan, seperti menggunakan stop loss dinamik dan mengambil keuntungan atau stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan turun naik, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
  3. Menggabungkan analisis asas, seperti data ekonomi dan peristiwa utama, untuk menapis isyarat perdagangan dan mengelakkan isyarat palsu dalam situasi khas tertentu.
  4. Mengoptimumkan parameter, seperti tempoh EMA, parameter RSI dan MACD, dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.

Ringkasan

Strategi ini menjana isyarat perdagangan yang agak boleh dipercayai dengan menggabungkan beberapa penunjuk teknikal seperti EMA, RSI, MACD, dan ATR, sambil mengawal risiko dengan menetapkan titik tetap stop loss dan mengambil keuntungan. Walaupun strategi ini masih mempunyai beberapa kekurangan, ia boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman lanjut, seperti memperkenalkan lebih banyak penunjuk, mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan, dan menggabungkan analisis asas. Secara keseluruhan, strategi ini jelas dalam logiknya, mudah difahami dan dilaksanakan, dan sesuai untuk pemula untuk belajar dan menggunakan.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Enhanced EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Indicators
ema_fast = ema(close, 8)
ema_slow = ema(close, 14)
rsi = rsi(close, 14)

// Correcting the MACD variable definitions
[macd_line, signal_line, _] = macd(close, 12, 26, 9)
atr_value = atr(14)

// Entry conditions with additional filters
long_condition = crossover(ema_fast, ema_slow) and rsi < 70 and (macd_line > signal_line) and atr_value > atr_value[1] * 1.1
short_condition = crossunder(ema_fast, ema_slow) and rsi > 30 and (macd_line < signal_line) and atr_value > atr_value[1] * 1.1

// Adding debug information
plotshape(series=long_condition, color=color.green, location=location.belowbar, style=shape.xcross, title="Long Signal")
plotshape(series=short_condition, color=color.red, location=location.abovebar, style=shape.xcross, title="Short Signal")

// Risk management based on a fixed number of points
stop_loss_points = 100
take_profit_points = 200

// Order execution
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - stop_loss_points, limit=close + take_profit_points)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + stop_loss_points, limit=close - take_profit_points)

// Plotting EMAs for reference
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.orange, title="Slow EMA")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi