Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Bollinger Bands, Moving Average, dan RSI

Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Bollinger Bands, Moving Average, dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-14 15:40:44
Tag:BBMARSI

img

Ringkasan

Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek dengan menggunakan gabungan Bollinger Bands (BB), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) untuk perdagangan panjang. Strategi ini memasuki kedudukan panjang apabila harga berada di atas band atas dan purata bergerak, dan RSI menunjukkan keadaan oversold. Ia menguruskan risiko dan kunci dalam keuntungan melalui tahap stop loss dan mengambil keuntungan berasaskan peratusan, dan menyesuaikan harga kemasukan berdasarkan tahap akaun Bybit pedagang untuk mengambil kira komisen.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

  1. Bollinger Bands: Apabila harga memecahkan di atas band atas, ia mencadangkan peningkatan potensi di pasaran.
  2. Purata Bergerak: Harga di atas purata bergerak menunjukkan trend menaik semasa.
  3. Indeks Kekuatan Relatif: Apabila RSI di bawah ambang oversold, ia menunjukkan kemungkinan pembalikan pasaran dan kenaikan harga.

Dengan menggabungkan ketiga-tiga penunjuk ini, strategi mengenal pasti peluang masuk panjang yang berpotensi apabila harga melanggar Band Bollinger atas, berada di atas purata bergerak, dan RSI berada di rantau oversold.

Kelebihan Strategi

  1. Pelbagai penunjuk: Strategi ini mempertimbangkan Bollinger Bands, Moving Average, dan RSI, memberikan analisis pasaran yang lebih komprehensif.
  2. Mengikuti trend: Dengan menggunakan Bollinger Bands dan Moving Average, strategi dapat mengenal pasti trend pasaran semasa.
  3. Isyarat oversold: Indikator RSI membantu mengenal pasti keadaan oversold yang berpotensi dan menangkap peluang pembalikan yang berpotensi.
  4. Pengurusan risiko: Strategi menggabungkan stop loss berasaskan peratusan dan mengambil tahap keuntungan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
  5. Pertimbangan Suruhanjaya: Ia menyesuaikan harga kemasukan berdasarkan tahap akaun Bybit peniaga untuk mengambil kira komisen.

Risiko Strategi

  1. Isyarat palsu: Mana-mana penunjuk teknikal boleh menghasilkan isyarat palsu, yang membawa kepada perdagangan yang tidak perlu.
  2. Volatiliti pasaran: Pasaran mungkin mengalami turun naik jangka pendek yang teruk, mencetuskan kerugian berhenti atau kehilangan keuntungan yang berpotensi.
  3. Pembalikan trend: Strategi mengandaikan trend semasa akan berterusan, tetapi trend boleh tiba-tiba berbalik, mengakibatkan kerugian.
  4. Kesan Suruhanjaya: Walaupun strategi mengambil kira komisen, perdagangan yang kerap masih boleh meningkatkan kos komisen, mempengaruhi keuntungan keseluruhan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan parameter untuk Bollinger Bands, Moving Average, dan RSI untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  2. Gabungan panjang dan pendek: Pertimbangkan untuk menambah syarat perdagangan pendek untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang pasaran yang berbeza.
  3. Stop loss dan mengambil keuntungan dinamik: Sesuaikan stop loss dan mengambil tahap keuntungan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan mengunci keuntungan.
  4. Menggabungkan penunjuk lain: Memperkenalkan penunjuk teknikal lain, seperti MACD, ATR, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan strategi.
  5. Pengurusan wang: Mengoptimumkan kaedah pengurusan wang, seperti menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan risiko, untuk meningkatkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan Bollinger Bands, Moving Average, dan RSI untuk mengenal pasti peluang perdagangan jangka panjang jangka pendek. Ia menentukan trend menggunakan Bollinger Bands dan Moving Average, mengenal pasti keadaan oversold dengan RSI, dan menetapkan stop loss dan mengambil tahap keuntungan untuk menguruskan risiko. Strategi ini mempertimbangkan kesan komisen dan menyesuaikan berdasarkan tahap akaun Bybit pedagang. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, ia masih menghadapi risiko seperti isyarat palsu, turun naik pasaran, dan pembalikan trend. Pengoptimuman masa depan boleh termasuk pengoptimuman parameter, menggabungkan kedudukan panjang dan pendek, stop loss dinamik dan mengambil keuntungan, mengoptimumkan penunjuk lain, dan mengoptimumkan pengurusan wang untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan penyesuaian pedagang.

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@BryanAaron

//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)

// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])

// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)

// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold

// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false

if (longCondition and not longEntry)
    longEntry := true
    shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
    shortEntry := true
    longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
    longEntry := false
    shortEntry := false

// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
    "VIP 0" => 0.075
    "VIP 1" => 0.065
    "VIP 2" => 0.055
    "VIP 3" => 0.045
    "VIP 4" => 0.035
    => 0.075

// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)

// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)

// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)

// Entry and exit
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
    strategy.close_all(comment="Close All")

// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")

// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi