Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Crossover Multi-EMA Mengikut Strategi

Trend Crossover Multi-EMA Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-21 15:42:47
Tag:EMAMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah pendekatan trend-mengikuti berdasarkan pelbagai crossover Exponential Moving Average (EMA). Ia menggunakan EMA 20 hari, 50 hari, dan 100 hari untuk menentukan trend pasaran dan melaksanakan operasi beli dan jual apabila syarat tertentu dipenuhi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka menengah hingga panjang sambil meningkatkan kebolehpercayaan isyarat melalui crossover pelbagai jangka masa.

Prinsip Strategi

  1. Syarat Beli:

    • Harga penutupan semasa berada di atas EMA 20 hari, 50 hari, dan 100 hari
    • Syarat ini mesti dipenuhi selama dua hari berturut-turut untuk mencetuskan isyarat beli

  2. Syarat Jualan:

    • Harga penutupan jatuh di bawah mana-mana EMA 20 hari, 50 hari, atau 100 hari
    • Atau apabila keuntungan bersih strategi mencapai 20%

  3. Logik Strategi:

    • Menggunakan fungsi ta.ema() untuk mengira tiga garis EMA
    • Mengesan pemenuhan berturut-turut syarat beli menggunakan pembolehubah
    • Melakukan strategi.entry() untuk membeli apabila syarat membeli dipenuhi
    • Melakukan strategi.close() untuk menjual apabila syarat jualan dipenuhi

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan pelbagai jangka masa: Menggunakan tiga EMA tempoh yang berbeza memberikan pengesahan trend yang lebih boleh dipercayai, mengurangkan pecah palsu.

  2. Mekanisme Pengesahan Berturut-turut: Memerlukan syarat beli untuk dipenuhi selama dua hari berturut-turut dapat mengurangkan isyarat palsu di pasaran yang bergolak.

  3. Mengikuti trend: Dengan mengikuti arah harga harga di atas EMA, strategi dapat menangkap trend jangka sederhana hingga panjang.

  4. Pengurusan Risiko: Menetapkan sasaran keuntungan 20% membolehkan pengambilan keuntungan tepat pada masanya.

  5. Mekanisme Keluar Fleksibel: Keluar apabila harga jatuh di bawah mana-mana EMA membantu menghentikan kerugian tepat pada masanya.

  6. Visualisasi: Strategi merangka tiga garis EMA pada carta, memudahkan analisis pasaran yang intuitif.

Risiko Strategi

  1. Lag: EMA secara semula jadi mempunyai beberapa lag, yang boleh menyebabkan penangguhan masa masuk dan keluar.

  2. Prestasi yang lemah dalam pasaran yang berbeza: Dalam pasaran sampingan, strategi boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap.

  3. Keuntungan Peratusan Tetap: Keuntungan Tetap 20% boleh menyebabkan keluar awal dalam trend yang kuat.

  4. Kekurangan Mekanisme Stop-Loss: Strategi ini tidak mempunyai tetapan stop-loss yang jelas, yang berpotensi membawa kepada kerugian yang ketara sekiranya berlaku pembalikan tajam.

  5. Sensitiviti Parameter: Pilihan tempoh EMA boleh memberi kesan yang ketara kepada prestasi strategi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan EMA adaptif: Pertimbangkan untuk menggunakan EMA adaptif untuk menyesuaikan tempoh purata bergerak secara dinamik agar sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Masukkan Penunjuk Kuantitatif: Menggabungkan RSI, MACD, atau penunjuk lain boleh meningkatkan ketepatan kemasukan dan keluar.

  3. Mengoptimumkan Take-Profit dan Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menggunakan trailing stop atau stop dinamik berasaskan ATR untuk mengoptimumkan pengurusan risiko.

  4. Penapisan persekitaran pasaran: Tambah penunjuk kekuatan trend seperti ADX untuk melaksanakan perdagangan hanya di pasaran trend yang kuat.

  5. Pembentukan dan Pengurangan Posisi Bertahap: Pertimbangkan untuk mewujudkan dan menutup kedudukan dalam beberapa fasa untuk mengurangkan risiko titik harga tunggal.

  6. Pengoptimuman Ujian Kembali: Melakukan ujian semula pada kombinasi tempoh EMA yang berbeza untuk mencari parameter optimum.

  7. Tambah Keadaan Volume: Pertimbangkan untuk menambah pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Kesimpulan

Multi-EMA Crossover Trend Following Strategy adalah sistem trend berikut jangka menengah hingga panjang yang menggabungkan beberapa bingkai masa. Dengan memerlukan penembusan harga di atas beberapa EMA dengan pengesahan berturut-turut, strategi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa batasan yang melekat, seperti prestasi di pasaran yang berbeza dan potensi lag. Strategi ini boleh dipertingkatkan dengan memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal, mengoptimumkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian, menambah penapis persekitaran pasaran, dan kaedah lain untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Dalam aplikasi praktikal, pengujian balik menyeluruh dan pengoptimuman parameter diperlukan, dan penyesuaian yang sesuai harus dibuat berdasarkan instrumen perdagangan tertentu dan ciri pasaran.

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy", overlay=true)

// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)

// Variables to track consecutive days condition
var bool buy_condition = false
var bool prev_buy_condition = false

// Buy condition logic
if (close > ema20 and close > ema50 and close > ema100)
    prev_buy_condition := buy_condition
    buy_condition := true
else
    buy_condition := false

// Buy only if condition is true for 2 consecutive days
buy_signal = buy_condition and prev_buy_condition

// Sell conditions
sell_condition = close < ema20 or close < ema50 or close < ema100 or strategy.netprofit / strategy.equity * 100 >= 20

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")

// Execute strategy orders
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.close("Buy")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi