Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponensial Berbilang Jangka Masa

Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponensial Berbilang Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 12:02:23
Tag:EMASLTPTF

img

Ringkasan

Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponen Multi-Timeframe ini adalah sistem perdagangan automatik berdasarkan isyarat crossover EMA. Ia menggunakan EMA dari jangka masa yang berbeza untuk menghasilkan isyarat perdagangan dan menggabungkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan untuk pengurusan risiko. Strategi ini terutamanya bergantung pada persilangan antara EMA yang cepat dan perlahan, serta EMA jangka masa yang lebih tinggi, untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan Purata Bergerak Eksponensial (EMA) dari pelbagai jangka masa untuk mengenal pasti trend pasaran dan menjana isyarat perdagangan.

  1. Ia menggunakan EMA 9 tempoh sebagai garis pantas, EMA 50 tempoh sebagai garis perlahan, dan EMA 100 tempoh pada jangka masa 15 minit sebagai rujukan jangka masa yang lebih tinggi.

  2. Syarat isyarat beli:

    • EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, dan EMA pantas berada di atas EMA jangka masa yang lebih tinggi; atau
    • EMA pantas melintasi EMA jangka masa yang lebih tinggi.

  3. Syarat isyarat jual:

    • EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan, dan EMA pantas berada di bawah EMA jangka masa yang lebih tinggi; atau
    • EMA pantas melintasi di bawah EMA jangka masa yang lebih tinggi.

  4. Pengurusan Perdagangan:

    • Menetapkan paras stop-loss (SL) dan mengambil keuntungan (TP) tetap.
    • Apabila harga mencapai tahap mengambil keuntungan pertama (TP1), ia menutup 25% daripada kedudukan dan memindahkan stop-loss ke titik impas.
    • Posisi yang selebihnya terus berjalan sehingga tahap mengambil keuntungan kedua (TP2) atau stop-loss dicapai.

  5. Kawalan masa dagangan:

    • Membolehkan menetapkan jam dagangan dan hari dagangan tertentu.

Kelebihan Strategi

  1. Analisis pelbagai jangka masa: Menggabungkan EMA dari jangka masa yang berbeza membantu mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.

  2. trend berikut: berkesan menangkap trend pasaran melalui EMA crossovers dan kedudukan relatif.

  3. Pengurusan risiko: Menggunakan strategi stop-loss tetap dan mengambil keuntungan bertahap, mengehadkan potensi kerugian sambil membolehkan keuntungan berjalan.

  4. Fleksibiliti: Parameter EMA, tahap stop-loss, dan mengambil keuntungan boleh diselaraskan untuk pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.

  5. Automasi: Strategi boleh sepenuhnya automatik menggunakan platform TradingView dan PineConnector.

  6. Pengurusan masa: Keupayaan untuk menetapkan jam dan hari dagangan tertentu untuk mengelakkan dagangan dalam keadaan pasaran yang tidak baik.

Risiko Strategi

  1. Lag: EMA secara semula jadi merupakan penunjuk yang tertinggal dan mungkin tidak bertindak balas dengan cepat dalam pasaran yang tidak menentu.

  2. Isyarat palsu: Dalam pasaran yang berbeza, persilangan EMA boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang membawa kepada overtrading.

  3. Stop-loss tetap: Menggunakan stop-loss titik tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, kadangkala terlalu besar atau terlalu kecil.

  4. Ketergantungan pada data sejarah: Keberkesanan strategi sangat bergantung kepada tingkah laku pasaran semasa tempoh backtesting, yang mungkin berbeza pada masa akan datang.

  5. Kemudahan penyesuaian pasaran: Walaupun strategi ini berfungsi dengan baik pada beberapa pasangan mata wang, ia mungkin tidak berkesan pada yang lain.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Pertimbangkan penyesuaian dinamik tempoh EMA, tahap stop-loss, dan mengambil keuntungan berdasarkan turun naik pasaran.

  2. Syarat penapisan tambahan: Memperkenalkan penunjuk teknikal atau sentimen tambahan untuk menapis isyarat perdagangan dan mengurangkan positif palsu.

  3. Strategi stop-loss yang lebih baik: Melaksanakan stop trailing atau stop-loss dinamik berasaskan ATR untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan turun naik pasaran.

  4. Mengoptimumkan masa dagangan: Melakukan analisis masa yang lebih terperinci untuk mencari waktu dan tarikh dagangan yang terbaik.

  5. Pengukuran kedudukan yang lebih baik: Sesuaikan saiz kedudukan berdasarkan turun naik pasaran dan risiko akaun.

  6. Analisis korelasi pelbagai mata wang: Pertimbangkan korelasi antara beberapa pasangan mata wang untuk mengelakkan pendedahan berlebihan kepada risiko pasaran yang sama.

  7. Integrasi pembelajaran mesin: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat.

Kesimpulan

Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponen Multi-Timeframe adalah sistem perdagangan automatik yang menggabungkan trend berikut dengan pengurusan risiko. Dengan memanfaatkan isyarat crossover EMA dari jangka masa yang berbeza, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan melaksanakan perdagangan pada masa yang sesuai. Walaupun strategi ini berfungsi dengan baik di bawah keadaan pasaran tertentu, ia masih mempunyai risiko dan batasan yang melekat. Untuk meningkatkan lagi kekuatan dan kesesuaian strategi, pertimbangan boleh dibuat untuk memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik, keadaan penapisan tambahan, dan teknik pengurusan risiko yang lebih canggih. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan titik permulaan yang kukuh untuk peniaga kuantitatif, yang boleh dioptimumkan dan disesuaikan dengan lebih lanjut mengikut keperluan individu dan ciri pasaran.

/*backtest
start: 2023-07-30 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Miles Multi TF EMA Strategy v 1", overlay=true)

Fast = input.int(9, "Fast EMA")
Xslow = input.int(50, "Slow EMA")

var bool inTrade = false // Ensure inTrade is declared and initialized
var int tradeDirection = 0
var float buy_slPrice = na
var float buy_tp1Price = na
var float buy_tp2Price = na
var float sell_slPrice = na
var float sell_tp1Price = na
var float sell_tp2Price = na
var bool tp1Hit = false
var bool buytp1Hit = false
var bool selltp1Hit = false
var float entryPrice = na
var float lastSignalBar = na
fastEMA = ta.ema(close, Fast)
XslowEMA = ta.ema(close, Xslow)
var int step = 0

// Example SL and TP settings (adjust according to your strategy)
slPips = input.int(150, "Stop Loss")
tp1Pips = input.int(75, "Take Profit 1")
tp2Pips = input.int(150, "Take Profit 2")
beoff = input.int(25, "Breakeven Offset")

// Define the higher time frame
higherTimeFrame = input.timeframe("15", "Higher Timeframe EMA")

// Fetch the EMA from the higher time frame
higherTimeFrameEMA = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeFrame, ta.ema(close, 100))

// Input for trading start and end times, allowing end time to extend beyond midnight
startHour = input.int(1, "Start Hour", minval=0, maxval=23)
endHour = input.int(25, "End Hour", minval=0, maxval=47) // Extend maxval to 47 to allow specifying times into the next day

// Adjust endHour to be within 24-hour format using modulo operation
adjustedEndHour = endHour % 24

// Function to determine if the current time is within the trading hours
isTradingTime(currentHour) =>
    if startHour < adjustedEndHour
        currentHour >= startHour and currentHour < adjustedEndHour
    else
        currentHour >= startHour or currentHour < adjustedEndHour

// Get the current hour in the exchange's timezone
currentHour = hour(time, "Australia/Sydney")

// Check if the current time is within the trading hours
trading = isTradingTime(currentHour)

// Plot background color if within trading hours
bgcolor(trading ? color.new(color.blue, 90) : na)

// Inputs for trading days
tradeOnMonday = input.bool(true, "Trade on Monday")
tradeOnTuesday = input.bool(true, "Trade on Tuesday")
tradeOnWednesday = input.bool(true, "Trade on Wednesday")
tradeOnThursday = input.bool(true, "Trade on Thursday")
tradeOnFriday = input.bool(true, "Trade on Friday")

// Current time checks
currentDayOfWeek = dayofweek(time, "Australia/Sydney")

// Check if current time is within trading hours
isTradingHour = (currentHour >= startHour and currentHour < endHour)

// Check if trading is enabled for the current day of the week
isTradingDay = (currentDayOfWeek == dayofweek.monday and tradeOnMonday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.tuesday and tradeOnTuesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.wednesday and tradeOnWednesday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.thursday and tradeOnThursday) or 
               (currentDayOfWeek == dayofweek.friday and tradeOnFriday)

// Combined check for trading time and day
isTradingTime = isTradingHour and isTradingDay

buySignal = false
sellSignal = false

// Conditions
if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 4) and ta.crossover(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 1

if step == 3 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 3

if step == 2 and ta.crossover(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    step := 1

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

if (step == 0 or step == 3) and ta.crossunder(fastEMA, higherTimeFrameEMA)
    step := 2

if step == 4 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 4

if step == 1 and ta.crossunder(fastEMA, XslowEMA) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    step := 2

// For buy signals
if step == 1 and isTradingTime and fastEMA > ta.ema(close, Xslow) and fastEMA > higherTimeFrameEMA
    buySignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := 1
    buytp1Hit := false
    lastSignalBar := bar_index
    buy_slPrice := entryPrice - slPips * syminfo.mintick
    buy_tp1Price := entryPrice + tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    buy_tp2Price := entryPrice + tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 3
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buy_slPrice, limit=buy_tp1Price)

if step == 2 and isTradingTime and fastEMA < ta.ema(close, Xslow) and fastEMA < higherTimeFrameEMA
    sellSignal := true
    inTrade := true
    entryPrice := close
    tradeDirection := -1
    lastSignalBar := bar_index
    selltp1Hit := false
    sell_slPrice := entryPrice + slPips * syminfo.mintick
    sell_tp1Price := entryPrice - tp1Pips * syminfo.mintick // Set TP1
    sell_tp2Price := entryPrice - tp2Pips * syminfo.mintick // Set TP2
    tp1Hit := false
    step := 4
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=sell_slPrice, limit=sell_tp1Price)

// Move SL to breakeven once TP1 is hit and close 25% of the trade
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) > 0)
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Buy", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Buy", stop=buy_slPrice, limit=buy_tp2Price)
        
if (ta.valuewhen(strategy.position_size != 0, strategy.position_size, 0) < 0)
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        strategy.close("Sell", qty_percent = 25, comment = "TP1 Hit")
        strategy.exit("Close", from_entry="Sell", stop=sell_slPrice, limit=sell_tp2Price)

// Managing the trade after it's initiated
if inTrade and tradeDirection == 1 and sellSignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    buy_slPrice := na
    buy_tp1Price := na
    buy_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 2

if inTrade and tradeDirection == -1 and buySignal
    inTrade := false
    tradeDirection := 0
    sell_slPrice := na
    sell_slPrice := na
    sell_tp2Price := na
    tp1Hit := false
    step := 1

if inTrade and tradeDirection == 1 and step == 1
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and step == 2
    step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= buy_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        buytp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        buy_slPrice := entryPrice + beoff * syminfo.mintick
        step := 3

    if low <= buy_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Buy", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == 1 and tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= buy_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

    if high >= buy_tp2Price and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        buy_slPrice := na
        buy_tp1Price := na
        buy_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        buytp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if low <= sell_tp1Price and not tp1Hit
        tp1Hit := true
        lastSignalBar := bar_index
        selltp1Hit := true
        sell_slPrice := entryPrice - beoff * syminfo.mintick
        step := 4

    if high >= sell_slPrice and not tp1Hit and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
        strategy.close("Sell", qty_percent = 100, comment = "SL Hit")
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0

if inTrade and tradeDirection == -1 and tp1Hit  and (bar_index - lastSignalBar) >= 1
    if high >= sell_slPrice
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0
    if low <= sell_tp2Price
        inTrade := false
        tradeDirection := 0
        sell_slPrice := na
        sell_tp1Price := na
        sell_tp2Price := na
        tp1Hit := false
        selltp1Hit := false
        step := 0
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi