Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Triple Bollinger Bands Mengesan Trend Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Triple Bollinger Bands Mengesan Trend Berikutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 11:01:52
Tag:BBSMASDSilang

img

Ringkasan

Strategi ini adalah versi yang lebih baik daripada sistem trend berikut Bollinger Bands tradisional. Ia memantau tindakan harga untuk tiga sentuhan berturut-turut Bollinger Bands untuk mengesahkan kebolehpercayaan trend, menghasilkan kadar kemenangan yang lebih tinggi. Strategi ini menggunakan purata bergerak 20 tempoh sebagai band tengah dan 2 penyimpangan standard untuk band atas dan bawah. Melalui analisis terperinci hubungan harga dengan sempadan band, ia mencapai sistem perdagangan dengan kelebihan yang unik.

Prinsip Strategi

Mekanisme ini berfungsi untuk mengesan pergerakan harga yang berterusan di bawah band bawah tiga kali berturut-turut, dan sinyal pendek apabila harga melangkaui band atas tiga kali berturut-turut. Mekanisme ini berkesan menapis pecah palsu, meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan. Strategi ini menggunakan band tengah (20-period moving average) sebagai isyarat keluar, melengkapkan perdagangan apabila harga kembali ke band tengah. Reka bentuk ini memastikan kedua-dua trend menangkap dan mengambil keuntungan tepat pada masanya.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehpercayaan Tinggi: Menghendaki tiga sentuhan berturut-turut sempadan jalur untuk mengesahkan isyarat perdagangan mengurangkan kesan pecah palsu dengan ketara.
  2. Kawalan Risiko: Menggunakan purata bergerak sebagai titik keluar membolehkan stop-loss tepat pada masanya apabila trend berbalik.
  3. Kebolehsesuaian yang kuat: Parameter strategi boleh diselaraskan dengan keadaan pasaran yang berbeza, menawarkan universaliti yang baik.
  4. Kekerapan Perdagangan yang sederhana: Syarat kemasukan yang ketat menghalang perdagangan berlebihan.
  5. Pengurusan Wang Rasional: Ukuran kedudukan berdasarkan peratusan ekuiti akaun memastikan risiko terkawal.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran yang merangkumi: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran sampingan.
  2. Risiko slippage: Potensi kerugian slippage yang ketara semasa keadaan pasaran yang tidak menentu.
  3. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter Bollinger Bands.
  4. Risiko Pembalikan Trend: Boleh mengalami kerugian yang besar semasa pembalikan trend tiba-tiba.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Masukkan Penunjuk Volume: Menggabungkan analisis jumlah boleh meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  2. Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan parameter Bollinger Bands berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Tambah Penunjuk Pengesahan Trend: Sertakan penunjuk teknikal tambahan untuk mengesahkan hala tuju trend.
  4. Mengoptimumkan Mekanisme Stop-Loss: Merancang pendekatan stop-loss yang lebih fleksibel untuk persekitaran pasaran yang berbeza.
  5. Meningkatkan Pengurusan Kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan isyarat.

Ringkasan

Strategi ini meningkatkan sistem perdagangan Bollinger Bands tradisional dengan melaksanakan pendekatan trend yang sangat boleh dipercayai. Mekanisme pengesahan tiga sentuhan yang uniknya secara berkesan meningkatkan kadar kemenangan, sementara mekanisme keluar berdasarkan purata bergerak menyediakan penyelesaian pengambilan keuntungan yang rasional. Walaupun terdapat risiko yang melekat, arah pengoptimuman yang dicadangkan dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Bollinger Bands Strategy - 3 Crossings", overlay=true)

// Input Parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier", step=0.1)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plotBasis = plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plotUpper = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plotLower = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plotUpper, plot2=plotLower, color=color.new(color.blue, 90), title="Band Fill")

// Counter Variables
var int longCrossCount = 0
var int shortCrossCount = 0

// Detect Crossings
longCondition = close < lower  // Price closes below the lower band
shortCondition = close > upper  // Price closes above the upper band

if longCondition
    longCrossCount += 1  // Increment the counter for long
    shortCrossCount := 0  // Reset the short counter

if shortCondition
    shortCrossCount += 1  // Increment the counter for short
    longCrossCount := 0  // Reset the long counter

if not longCondition and not shortCondition
    longCrossCount := 0  // Reset if no crossing
    shortCrossCount := 0

// Entry and Exit Rules
if longCrossCount >= 3 and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longCrossCount := 0  // Reset the counter after entering

if shortCrossCount >= 3 and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortCrossCount := 0  // Reset the counter after entering

// Exit Condition (When Price Returns to the Middle Band)
exitCondition = ta.crossover(src, basis) or ta.crossunder(src, basis)

if exitCondition and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")
if exitCondition and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi