Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Retracement Fibonacci Dinamik Lanjutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Trend Retracement Fibonacci Dinamik Lanjutan Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 14:32:18
Tag:MARSI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem trend berikut yang maju berdasarkan prinsip retracement Fibonacci. Ia mengenal pasti zon sokongan dan rintangan yang berpotensi dengan secara dinamik mengira tahap retracement Fibonacci utama (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%). Sistem ini menggunakan tetingkap belakang 100 tempoh untuk menentukan titik tertinggi dan terendah, yang berfungsi sebagai asas untuk mengira tahap retracement. Strategi ini menggabungkan isyarat kemasukan yang tepat dan mekanisme pengurusan risiko, mencetuskan isyarat perdagangan pada pecah tahap Fibonacci utama.

Prinsip Strategi

Logik teras dibina berdasarkan teori bahawa harga cenderung berbalik berhampiran tahap retracement Fibonacci utama semasa trend utama.

  1. Sistem ini terus mengira tinggi dan rendah melalui tingkap bergulir, memastikan kemas kini dinamik tahap retracement
  2. Isyarat panjang diaktifkan apabila harga memecahkan di atas tahap retracement 61.8%, menunjukkan kesinambungan trend
  3. Isyarat penurunan diiktiraf apabila harga pecah di bawah tahap retracement 38.2%
  4. Take-profit ditetapkan pada 100% retracement (titik tertinggi), stop-loss pada 0% retracement (titik terendah)
  5. Strategi ini menggunakan fungsi plot untuk menandakan tahap utama pada carta untuk analisis visual

Kelebihan Strategi

  1. Keupayaan penyesuaian dinamik yang kuat - Strategi secara automatik menyesuaikan tahap retracement berdasarkan keadaan pasaran
  2. Pengurusan Risiko Komprehensif - Kawalan risiko yang ketat melalui paras stop-loss dan mengambil keuntungan yang ditetapkan sebelumnya
  3. Isyarat Objektif yang Jelas - Isyarat kemasukan dan keluar berdasarkan penembusan harga objektif, mengurangkan pertimbangan subjektif
  4. Visualisasi yang tinggi - Paparan jelas tahap harga utama pada carta untuk analisis dan pengesahan
  5. Penyesuaian Parameter - Tempoh Lookback dan tahap Fibonacci boleh disesuaikan dengan fleksibel jika perlu

Analisis Risiko

  1. Risiko pasaran sampingan - Boleh menghasilkan isyarat palsu semasa fasa penyatuan
  2. Risiko Lag - Pengiraan berdasarkan data sejarah boleh menyebabkan isyarat tertunda
  3. Risiko jurang - jurang harga boleh menyebabkan kegagalan stop-loss
  4. Sensitiviti Parameter - Tetapan tempoh melihat balik yang berbeza mempengaruhi prestasi strategi Langkah kawalan risiko yang disyorkan:
  • Memastikan persekitaran pasaran dengan penunjuk trend
  • Sesuaikan kedudukan stop-loss dengan sewajarnya
  • Melaksanakan hentian belakang
  • Pengoptimuman parameter biasa

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah penapis trend untuk berdagang hanya dalam trend yang jelas
  2. Masukkan isyarat pengesahan jumlah
  3. Mengoptimumkan mekanisme stop-loss/take-profit, seperti melaksanakan trailing stops
  4. Tambah syarat penapisan turun naik pasaran
  5. Membangunkan mekanisme penyesuaian tempoh melihat semula adaptif

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan sistematik yang dibina berdasarkan teori analisis teknikal klasik. Pelaksanaannya yang berprogram memberikan objektif dan kebolehulangannya. Kelebihan utamanya terletak pada menggabungkan teori Fibonacci dengan kawalan risiko yang ketat, sesuai untuk pasaran yang sedang berkembang. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback_period = input.int(100, title="Lookback Period")
level_1 = input.float(0.236, title="Fibonacci Level 1")
level_2 = input.float(0.382, title="Fibonacci Level 2")
level_3 = input.float(0.5, title="Fibonacci Level 3")
level_4 = input.float(0.618, title="Fibonacci Level 4")
level_5 = input.float(0.786, title="Fibonacci Level 5")

// Calculate highest high and lowest low over the lookback period
high_level = ta.highest(high, lookback_period)
low_level = ta.lowest(low, lookback_period)

// Calculate Fibonacci retracement levels
fib_236 = low_level + (high_level - low_level) * level_1
fib_382 = low_level + (high_level - low_level) * level_2
fib_50 = low_level + (high_level - low_level) * level_3
fib_618 = low_level + (high_level - low_level) * level_4
fib_786 = low_level + (high_level - low_level) * level_5

// Plot Fibonacci levels on the chart
plot(fib_236, color=color.green, title="Fib 23.6%")
plot(fib_382, color=color.blue, title="Fib 38.2%")
plot(fib_50, color=color.orange, title="Fib 50%")
plot(fib_618, color=color.red, title="Fib 61.8%")
plot(fib_786, color=color.purple, title="Fib 78.6%")

// Entry and Exit Conditions
buy_signal = ta.crossover(close, fib_618)
sell_signal = ta.crossunder(close, fib_382)

// Strategy Orders
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit based on stop-loss and take-profit conditions
take_profit = high_level // Exit at the highest Fibonacci level (100%)
stop_loss = low_level    // Exit at the lowest Fibonacci level (0%)

strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Visualization of Signals
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi