Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi kuantitatif aliran pesanan institusi berbilang peringkat dengan sistem skala kedudukan dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:01:36
Tag:PCTVOLMAOB

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan pintar berdasarkan aliran pesanan institusi, yang meramalkan titik pembalikan harga yang berpotensi dengan mengenal pasti Blok Perintah di pasaran. Sistem ini menggunakan pendekatan pengurusan skala kedudukan dinamik dengan sasaran tiga peringkat untuk mengoptimumkan pengurusan kedudukan dan memaksimumkan pulangan. Inti strategi terletak pada menangkap jejak harga yang ditinggalkan oleh tingkah laku perdagangan institusi melalui analisis statistik tertinggi dan terendah.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan beberapa elemen utama:

Pengiktirafan Blok Perintah - Menggunakan tetingkap belakang 20 tempoh untuk mengenal pasti blok pesanan beli dan jual melalui analisis corak lilin. Blok beli disahkan oleh gabungan lilin penurunan sebelumnya dan lilin kenaikan semasa, sementara blok jual mengikuti corak yang bertentangan.
Kawalan Waktu Dagangan - Dagangan terhad kepada sesi utama dari 09:30-16:00, mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi semasa pasaran dibuka dan ditutup.
Logik kemasukan - Posisi panjang dibuka apabila harga melanggar blok pesanan beli semasa waktu dagangan, dan kedudukan pendek apabila harga melanggar blok pesanan jual.
Skala kedudukan - Melaksanakan sistem skala tiga peringkat 50%-30%-20% yang sepadan dengan sasaran 0.5%, 1.0% dan 1.5%.

Kelebihan Strategi

Pengesanan Perintah Pintar - Mengambil dengan tepat tahap harga utama di mana kedudukan modal besar dibina atau ditutup melalui analisis dinamik tertinggi dan terendah.
Pengedaran Risiko - Skala kedudukan tiga peringkat secara berkesan mengedarkan risiko, memastikan keuntungan sambil membolehkan trend berkembang sepenuhnya.
Penapisan Masa - Sekatan masa perdagangan mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi, meningkatkan kestabilan perdagangan.
Sokongan Visual - Strategi menyediakan visualisasi blok pesanan yang jelas, membantu peniaga memahami struktur pasaran.

Risiko Strategi

Risiko pecah palsu - Pelbagai isyarat palsu mungkin berlaku di pasaran yang berbeza, menunjukkan keperluan penapisan penunjuk turun naik.
Kesan Slippage - Penarikan skala kedudukan mungkin menghadapi slippage di pasaran kecairan rendah, yang memerlukan penyesuaian jarak sasaran yang sesuai.
Kebergantungan Tren - Strategi berfungsi dengan baik di pasaran yang sedang berkembang tetapi boleh menghasilkan perdagangan yang kerap dalam keadaan yang berbeza.

Pengoptimuman Strategi

Penyesuaian Volatiliti - Cadangkan memasukkan penunjuk ATR untuk menyesuaikan peratusan sasaran secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
Analisis Volume Aliran Perintah - Pertimbangkan untuk menggabungkan analisis jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan pengesahan blok pesanan.
Jendela Masa Dinamik - Pertimbangkan untuk menyesuaikan tempoh melihat semula secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran untuk meningkatkan kesesuaian strategi.
Pengendalian Risiko yang Ditingkatkan - Tambah had pengeluaran maksimum dan had kerugian harian untuk meningkatkan ketahanan strategi.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis aliran pesanan institusi dan pengurusan kedudukan dinamik. Melalui pengenalan blok pesanan dan tetapan pengambilan keuntungan pelbagai peringkat, ia menangkap peluang dari operasi modal besar sambil melaksanakan kawalan risiko yang berkesan. Pedagang dinasihatkan untuk mempertimbangkan dengan teliti keadaan pasaran dan menyesuaikan parameter mengikut keadaan tertentu dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=6
strategy("Institutional Order Flow Strategy", overlay=true)

// Input settings
inputSession = input("0930-1600", "Trading Session") // Trading session
lookbackPeriod = input.int(20, "Order Block Lookback Period", minval=1) // Lookback for Order Blocks
target1Pct = input.float(0.5, "Target 1 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // First profit target
target2Pct = input.float(1.0, "Target 2 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Second profit target
target3Pct = input.float(1.5, "Target 3 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Third profit target

// Order Block identification
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
orderBlockBuy = ta.valuewhen(close[1] < open[1] and close > open, highestHigh, 0)
orderBlockSell = ta.valuewhen(close[1] > open[1] and close < open, lowestLow, 0)

// Entry logic
inSession = true
longCondition = close > orderBlockBuy and inSession
shortCondition = close < orderBlockSell and inSession

// Strategy entries
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate targets for scaling out
longTarget1 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
longTarget2 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
longTarget3 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target3Pct / 100

shortTarget1 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
shortTarget2 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
shortTarget3 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target3Pct / 100

// Exit logic with scaling out
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Target 1", from_entry="Long", limit=longTarget1, qty_percent=50)
    strategy.exit("Target 2", from_entry="Long", limit=longTarget2, qty_percent=30)
    strategy.exit("Target 3", from_entry="Long", limit=longTarget3, qty_percent=20)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Target 1", from_entry="Short", limit=shortTarget1, qty_percent=50)
    strategy.exit("Target 2", from_entry="Short", limit=shortTarget2, qty_percent=30)
    strategy.exit("Target 3", from_entry="Short", limit=shortTarget3, qty_percent=20)

// Visualize Order Blocks
plot(orderBlockBuy, "Order Block Buy", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(orderBlockSell, "Order Block Sell", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi