Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Dinamis Berikutan Strategi Penambahbaikan Tiga SuperTrend

Trend Dinamis Berikutan Strategi Penambahbaikan Tiga SuperTrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-17 14:37:39
Tag:ATREMAsupertrendSLTS

Dynamic Trend Following SuperTrend Triple Enhancement Strategy

Ringkasan

Ini adalah strategi trend berikut berdasarkan penunjuk SuperTrend, Exponential Moving Average (EMA) dan Average True Range (ATR). Strategi ini mencapai pengesanan trend dinamik dan kawalan risiko melalui gabungan beberapa penunjuk teknikal, stop loss awal dan stop loss yang mengikuti. Inti strategi terletak pada menangkap perubahan arah trend menggunakan penunjuk SuperTrend, sambil menggunakan EMA untuk pengesahan trend dan menyediakan mekanisme stop loss ganda untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan komponen teras berikut: 1. Penunjuk SuperTrend untuk mengenal pasti perubahan arah trend, dikira dengan tempoh ATR 16 dan faktor 3.02 2. EMA 49 tempoh sebagai penapis trend untuk mengesahkan arah trend 3. Stop loss awal ditetapkan pada 50 mata yang menyediakan perlindungan asas untuk setiap perdagangan 4. Penghentian kerugian yang mengikuti diaktifkan selepas keuntungan 70 mata, menjejaki perubahan harga secara dinamik

Sistem menghasilkan isyarat panjang apabila arah SuperTrend bertukar ke bawah dan harga penutupan berada di atas EMA, dengan syarat tidak ada kedudukan yang sedia ada. Sebaliknya, isyarat pendek dihasilkan apabila arah SuperTrend bertukar ke atas dan harga penutupan berada di bawah EMA.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berbilang: Mengurangkan isyarat palsu melalui penggunaan gabungan SuperTrend dan EMA
  2. Kawalan risiko yang komprehensif: Menggunakan mekanisme stop loss berganda dengan kedua-dua stop trailing tetap dan dinamik
  3. Pengurusan kedudukan yang fleksibel: Strategy default kepada 15% daripada ekuiti sebagai saiz kedudukan, boleh disesuaikan mengikut keperluan
  4. Keupayaan penyesuaian trend yang kuat: Boleh menyesuaikan diri dalam persekitaran pasaran yang berbeza, terutama sesuai untuk pasaran yang tidak menentu
  5. Potensi pengoptimuman parameter: Semua parameter utama boleh dioptimumkan untuk ciri pasaran yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran bergelombang: Boleh menyebabkan perdagangan yang kerap dan berhenti berturut-turut di pasaran sampingan
  2. Risiko tergelincir: Harga pelaksanaan stop loss boleh menyimpang dengan ketara daripada yang dijangkakan di pasaran pantas
  3. Sensitiviti parameter: Keberkesanan strategi sensitif kepada tetapan parameter, mungkin memerlukan penyesuaian dalam persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Risiko pembalikan trend: Boleh mengalami pengeluaran yang signifikan sebelum berhenti dipicu pada titik pembalikan trend
  5. Risiko pengurusan wang: Ukuran kedudukan perbandingan tetap boleh membawa risiko yang besar semasa turun naik yang melampau

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Sesuaikan parameter SuperTrend dan EMA secara automatik berdasarkan turun naik pasaran
  2. Penapisan persekitaran pasaran: Tambahkan mekanisme penilaian persekitaran pasaran untuk menghentikan perdagangan dalam keadaan yang tidak sesuai
  3. Pengoptimuman stop loss: Memperkenalkan tetapan stop loss dinamik berasaskan ATR untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan turun naik pasaran
  4. Pengoptimuman pengurusan kedudukan: Membangunkan sistem saiz kedudukan dinamik berasaskan turun naik
  5. Matlamat keuntungan tambahan: Tetapkan sasaran keuntungan dinamik berdasarkan turun naik pasaran

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan lengkap yang menggabungkan beberapa penunjuk teknikal dan mekanisme kawalan risiko. Ia mencapai nisbah risiko-balasan yang baik melalui penangkapan trend dengan penunjuk SuperTrend, pengesahan arah dengan EMA, ditambah dengan mekanisme stop loss berganda. Potensi pengoptimuman strategi ini terutamanya terletak pada penyesuaian parameter dinamik, penilaian persekitaran pasaran, dan peningkatan sistem pengurusan risiko. Dalam aplikasi praktikal, disyorkan untuk menjalankan ujian balik data sejarah yang menyeluruh dan menyesuaikan parameter mengikut ciri instrumen dagangan tertentu.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(" nifty supertrend triton", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
atrPeriod = input.int(16, "ATR Length", step=1)
factor = input.float(3.02, "Factor", step=0.01)
maPeriod = input.int(49, "Moving Average Period", step=1)
trailPoints = input.int(70, "Trailing Points", step=1)  // Points after which trailing stop activates
initialStopLossPoints = input.int(50, "Initial Stop Loss Points", step=1)  // Initial stop loss of 50 points

// Calculate Supertrend
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, maPeriod)

// Variables to track stop loss levels
var float trailStop = na
var float entryPrice = na
var float initialStopLoss = na  // To track the initial stop loss

// Generate buy and sell signals
if ta.change(direction) < 0 and close > ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new long position if no current position
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the long position
        initialStopLoss := entryPrice - initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for long position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for long

if ta.change(direction) > 0 and close < ema
    if strategy.position_size == 0  // Only open a new short position if no current position
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        entryPrice := close  // Record the entry price for the short position
        initialStopLoss := entryPrice + initialStopLossPoints  // Set initial stop loss for short position
        trailStop := na  // Reset trailing stop for short

// Apply initial stop loss for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if close <= initialStopLoss  // If the price drops to or below the initial stop loss
        strategy.close("Buy", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the long position

// Apply trailing stop logic for long positions
if (strategy.position_size > 0)  // Check if in a long position
    if (close - entryPrice >= trailPoints)  // If the price has moved up by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close - trailPoints : math.max(trailStop, close - trailPoints)  // Adjust trailing stop upwards
    if not na(trailStop) and close < trailStop  // If the price drops below the trailing stop
        strategy.close("Buy", "Trailing Stop Hit")  // Exit the long position

// Apply initial stop loss for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if close >= initialStopLoss  // If the price rises to or above the initial stop loss
        strategy.close("Sell", "Initial Stop Loss Hit")  // Exit the short position

// Apply trailing stop logic for short positions
if (strategy.position_size < 0)  // Check if in a short position
    if (entryPrice - close >= trailPoints)  // If the price has moved down by the threshold
        trailStop := na(trailStop) ? close + trailPoints : math.min(trailStop, close + trailPoints)  // Adjust trailing stop downwards
    if not na(trailStop) and close > trailStop  // If the price rises above the trailing stop
        strategy.close("Sell", "Trailing Stop Hit")  // Exit the short position
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi