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Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-30 17:33:09
Tags:MASMA

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Resumo

Esta estratégia usa duas médias móveis (MA) para gerar sinais de negociação. Quando o MA de curto período cruza acima do MA de longo período, um sinal de compra é gerado; quando o MA de curto período cruza abaixo do MA de longo período, um sinal de venda é gerado. A estratégia também define um período de negociação (8 AM a 20 PM UTC) e uma meta de lucro (150 pontos).

Princípio da estratégia

  1. Calcular duas médias móveis com períodos diferentes (o padrão é 5 e 20 períodos).
  2. Determinar se o MA de curto prazo cruza acima/abaixo do MA de longo prazo, que serve de sinal de compra/venda.
  3. Defina o período de negociação entre as 8h00 e as 20h00 UTC e negocie apenas dentro desse período.
  4. Determine se as 4 velas mais recentes fecharam acima/abaixo da MA para confirmar a tendência.
  5. Se as condições de compra/venda estiverem preenchidas, abra uma posição e defina uma meta de lucro de 150 pontos.

Vantagens da estratégia

  1. A utilização de dois MAs com períodos diferentes pode capturar de forma eficaz tendências, adequadas para mercados em tendência.
  2. A fixação de um período de negociação pode evitar a negociação em períodos de baixa liquidez, reduzindo o risco.
  3. A confirmação da tendência verificando se as 4 velas mais recentes fecharam acima/abaixo da MA pode melhorar a fiabilidade do sinal.
  4. Estabelecer um objectivo de lucro fixo pode efetivamente garantir os lucros e controlar o risco.

Riscos estratégicos

  1. Em mercados agitados, esta estratégia pode gerar sinais falsos frequentes, levando a perdas.
  2. O objectivo de lucro fixo pode limitar o potencial de lucro da estratégia.
  3. A estratégia não estabelece um stop loss, que pode enfrentar um risco significativo quando o mercado reverte rapidamente.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Considerar a incorporação de mais indicadores técnicos, como o RSI e o MACD, para melhorar a fiabilidade do sinal.
  2. Otimizar a definição da meta de lucro e da parada de perdas, por exemplo, utilizando uma meta de lucro dinâmica e uma parada de perdas ou uma meta de lucro baseada em ATR e uma parada de perdas.
  3. Combinar informações sobre a microestrutura do mercado, tais como o fluxo de ordens, para confirmação secundária dos sinais de negociação.
  4. Adotar configurações de parâmetros diferentes para os diferentes estados do mercado (tendência/desorganização) para melhorar a adaptabilidade da estratégia.

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis com períodos diferentes, adequados para mercados de tendência. Ao definir um período de negociação e um objetivo de lucro fixo, ele pode controlar o risco até certo ponto. No entanto, a estratégia pode não funcionar bem em mercados agitados e o objetivo de lucro fixo pode limitar o potencial de lucro da estratégia. No futuro, pode-se considerar a incorporação de mais indicadores técnicos, otimizando a definição do objetivo de lucro e stop loss, combinando informações de microstrutura de mercado e adotando diferentes configurações de parâmetros para diferentes estados de mercado para otimizar essa estratégia.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// User-defined moving average periods
ma1Periods = input(5, title="First Moving Average Periods")
ma2Periods = input(20, title="Second Moving Average Periods")

// Calculate moving averages
ma1 = sma(close, ma1Periods)
ma2 = sma(close, ma2Periods)

// Plot moving averages
plot(ma1, color=color.red, linewidth=2, title="First Moving Average")
plot(ma2, color=color.blue, linewidth=2, title="Second Moving Average")

// Detect crossovers and crossunders
bullishCross = crossover(ma1, ma2)
bearishCross = crossunder(ma1, ma2)

// Define trading hours (8 AM to 2 PM UTC)
startHour = 8
endHour = 20
utcHour = hour(time, "UTC")
isMarketOpen = true

// Define profit target
profitTarget = 150

// Check if the price has closed above/below the MA for the past 4 bars
aboveMa = close[4] > ma1[4] and close[3] > ma1[3] and close[2] > ma1[2] and close[1] > ma1[1]
belowMa = close[4] < ma1[4] and close[3] < ma1[3] and close[2] < ma1[2] and close[1] < ma1[1]

// Create buy and sell signals
if (bullishCross and isMarketOpen and aboveMa)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=profitTarget)
if (bearishCross and isMarketOpen and belowMa)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=profitTarget)

// Plot shapes on crossovers
plotshape(series=bullishCross and isMarketOpen and aboveMa, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=bearishCross and isMarketOpen and belowMa, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
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