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Estratégia de ruptura Swing High/Low melhorada com padrões de engulfamento de alta e baixa

Autora:ChaoZhang
Tags:EMARR

Resumo

Princípios de estratégia

Identificar padrões de engulfamento de alta e baixa: Um padrão de engulfamento de alta é reconhecido quando o preço de fechamento é maior que o preço de abertura do período anterior, e a vela atual é uma vela alta, enquanto o período anterior é uma vela baixa.
Estabelecimento de níveis de take-profit e stop-loss: os níveis de take-profit e stop-loss são calculados com base na relação risco-recompensação predefinida e são definidos na execução das operações.

Análise das vantagens

Combinação de ação de preços e padrões de candelabro: A estratégia não considera apenas quebras de preços em níveis-chave, mas também incorpora padrões de engulfamento de alta e baixa, aumentando a confiabilidade dos sinais de negociação.
Adaptabilidade a diferentes condições de mercado: a estratégia considera direcções longas e curtas, permitindo-lhe encontrar oportunidades de negociação em várias tendências de mercado.

Análise de riscos

Risco de sinal falso: em alguns casos, os breakouts de preços e os padrões de velas podem gerar sinais falsos, levando a negociações na direção errada.
Risco de volatilidade do mercado: em mercados altamente voláteis, os preços podem ultrapassar rapidamente níveis-chave e desencadear stop-loss, levando a perdas consecutivas.
Frequência de negociação e custos: A negociação frequente pode aumentar os custos de transação, afetando o desempenho geral da estratégia.

Orientações de otimização

Ajuste dinâmico de stop-loss: o ajuste dinâmico dos níveis de stop-loss com base na volatilidade do mercado ou nas alterações dos preços pode ajudar a melhor adaptar-se às diferentes condições do mercado.

Resumo

A estratégia de alta/baixa quebra de balanço melhorada com padrões de engulfamento de alta e baixa combina quebras de preço e padrões de vela para capturar oportunidades potenciais de reversão de tendência, enfatizando a gestão de riscos. As vantagens da estratégia estão em sua consideração da ação de preços e do sentimento do mercado, adaptando-se a diferentes ambientes de mercado. No entanto, a estratégia também enfrenta riscos como sinais falsos, volatilidade do mercado e custos de negociação, que precisam ser abordados através da introdução de indicadores de confirmação de tendência, ajuste dinâmico de stop-loss e otimização de parâmetros.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007

//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)

// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")

// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na

if high[1] < high and high[2] < high[1]
    lastHigh := high[1]
    isHigh := true
    isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
    lastLow := low[1]
    isLow := true
    isHigh := false
else
    isHigh := false
    isLow := false

// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing

// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio

// Execute buy and sell trades
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)

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