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Gráfico de 15 minutos de estratégia técnica de negociação de BTC

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-28 11:15:29
Tags:WTVWAPSMAEMAATR

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Resumo

O PipShiesty Swagger é uma estratégia de negociação técnica projetada especificamente para o TradingView. A estratégia utiliza o WaveTrend Oscillator (WT) e o Volume Weighted Average Price (VWAP) para identificar sinais comerciais potenciais, gerenciar o risco e visualizar condições de sobrecompra e sobrevenda em um gráfico de preços. O oscillador é calculado usando uma série de médias móveis exponenciais (EMA) aplicadas ao preço médio, resultando em um índice composto que é ainda mais suavizado. A estratégia também inclui uma linha de sinal, que é uma média móvel simples (SMA) do WaveRangeTrend Oscillator, para confirmar sinais e filtrar a estratégia de negociação.

Princípios de estratégia

O núcleo da estratégia PipShiesty Swagger está no WaveTrend Oscillator (WT) e no Volume Weighted Average Price (VWAP). O WT usa dois parâmetros primários, o comprimento do canal e o comprimento médio, para calcular o oscilador usando uma série de médias móveis exponenciais (EMA) aplicadas ao preço médio. Isso resulta em um índice composto, que é então mais suavizado. O VWAP é calculado em um período especificado e usado como referência para entender o preço médio de negociação em relação ao volume, ajudando a identificar a direção geral da tendência. A estratégia define níveis específicos para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Vantagens da estratégia

  1. A estratégia PipShiesty Swagger combina múltiplos indicadores técnicos, como o WaveTrend Oscillator, o VWAP e o ATR, fornecendo uma análise abrangente do mercado.
  2. A estratégia pode identificar divergências potenciais de alta e baixa, oferecendo aos traders potenciais oportunidades de negociação.
  3. Ao definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda, a estratégia pode ajudar os operadores a identificar potenciais pontos de virada do mercado.
  4. A estratégia inclui parâmetros de gestão do risco, tais como uma percentagem de risco por transação e um multiplicador de stop loss baseado no ATR, que ajuda a gerir o risco e proteger o capital.
  5. A estratégia fornece indicações visuais claras no gráfico, como o oscilador WaveTrend, linha de sinal, VWAP e cores de fundo, facilitando aos traders a interpretação das condições do mercado.

Riscos estratégicos

  1. A estratégia PipShiesty Swagger baseia-se em indicadores técnicos e pode gerar sinais enganosos, particularmente durante períodos de elevada volatilidade do mercado ou tendências pouco claras.
  2. O desempenho da estratégia pode ser influenciado pela escolha de parâmetros, tais como comprimento do canal, comprimento médio e níveis de sobrecompra/supervenda.
  3. Embora a estratégia inclua parâmetros de gestão de riscos, ainda existe um risco potencial de perda de capital, especialmente durante as flutuações extremas do mercado.
  4. A estratégia concentra-se principalmente no gráfico de 15 minutos para o BTC e pode não capturar movimentos importantes do mercado em outros prazos.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Considerar a incorporação de indicadores técnicos adicionais ou indicadores de sentimento de mercado para melhorar a fiabilidade e a precisão do sinal.
  2. Otimizar e realizar análises de sensibilidade dos parâmetros da estratégia para determinar as configurações ideais e melhorar o desempenho da estratégia.
  3. Introduzir mecanismos dinâmicos de stop-loss e take-profit para gerir melhor o risco e maximizar os retornos potenciais.
  4. Ampliar a estratégia para outros prazos e instrumentos de negociação para captar uma gama mais ampla de oportunidades de mercado.

Resumo

O PipShiesty Swagger é uma poderosa estratégia de negociação técnica projetada para o gráfico de 15 minutos do BTC no TradingView. Ele utiliza o WaveTrend Oscillator e o VWAP para identificar potenciais sinais de negociação, incorporando parâmetros de gerenciamento de risco para proteger o capital. Embora a estratégia seja promissora, os comerciantes devem ter cuidado ao implementá-la e considerar a otimização da estratégia para melhorar seu desempenho e adaptabilidade. Com refinamento e ajuste contínuos, o PipShiesty Swagger pode se tornar uma ferramenta valiosa para os comerciantes que navegam no mercado dinâmico de criptomoedas.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na

if bullishDivergence
    showBullishSignal := true
if bearishDivergence
    showBearishSignal := true

// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
    showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
    showBearishSignal := false

plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    // Double the position size
    positionSize *= 2
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")
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