O recurso está a ser carregado... Carregamento...

Estratégia de negociação quantitativa baseada em padrões de reversão em níveis de suporte e resistência

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-06-07 16:45:09
Tags:

Resumo

Esta estratégia baseia-se em padrões de reversão (martelo, engulfing e doji) e níveis de suporte e resistência na análise técnica, negociando em um gráfico de 1 hora.

A ideia principal da estratégia é entrar em uma posição longa quando um padrão de reversão de alta (como um martelo, engulfamento de alta ou doji) aparece perto de um nível de suporte, e entrar em uma posição curta quando um padrão de reversão de baixa (como um martelo, engulfamento de baixa ou doji) aparece perto de um nível de resistência.

Estratégia lógica

Calcular o mínimo mínimo e o máximo máximo dentro do período de retrospectiva especificado usando as funções ta.lowest() e ta.highest() para determinar os níveis de suporte e resistência.
Verifique se o candelabro atual forma um martelo, um padrão engulfante ou um doji.
Se um padrão de inversão de alta aparecer perto de um nível de suporte, entre numa posição longa; se um padrão de inversão de baixa aparecer perto de um nível de resistência, entre numa posição curta.
Fixar o preço do take profit a 3% acima do preço de entrada e o preço do stop loss a 1% abaixo do preço de entrada.
Fechar a posição quando o preço atingir o nível de take profit ou stop loss.

Vantagens da estratégia

Combina padrões de reversão e níveis principais de suporte e resistência, melhorando a confiabilidade dos sinais de negociação.
Estabelece níveis claros de lucro e stop loss, controlando eficazmente o risco.
Adequado tanto para mercados de tendências como para os de variação, captando potenciais oportunidades de reversão.
Código simples e de fácil compreensão, facilitando a implementação.

Riscos estratégicos

Em mercados variados, os sinais de reversão frequentes podem conduzir a perdas de comissão e a excesso de negociação.
A identificação dos níveis de suporte e resistência depende da escolha do período de observação, e diferentes períodos de observação podem conduzir a resultados diferentes.
A fiabilidade dos padrões de reversão não é absoluta e sinais falsos podem resultar em perdas.

Soluções:

Ajustar os parâmetros e as condições de confirmação dos padrões de inversão para reduzir os falsos sinais.
Incorporar outros indicadores técnicos ou indicadores do sentimento do mercado para melhorar a fiabilidade do sinal.
Ajustar adequadamente os níveis de tomada de lucro e de stop loss para se adaptar às diferentes condições de mercado.

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir indicadores de volume para confirmar a validade dos padrões de reversão.
Considere os níveis de suporte e resistência de vários prazos para melhorar a precisão dos níveis de suporte e resistência.
Combinar indicadores de tendência, tais como médias móveis, para negociar na direção da tendência e evitar negociações contrárias à tendência.
Otimizar os níveis de tomada de lucro e de stop loss ajustando-os dinamicamente com base na volatilidade do mercado para alcançar melhores rácios risco/recompensa.

Resumo

Esta estratégia capta oportunidades de negociação potenciais identificando padrões de reversão perto de níveis de suporte e resistência. É simples de usar e aplicável a diferentes ambientes de mercado. No entanto, o sucesso da estratégia depende da identificação precisa de padrões de reversão e níveis de suporte e resistência. Ao otimizar as condições de confirmação dos sinais de negociação, incorporando outros indicadores técnicos e ajustando dinamicamente os níveis de take profit e stop loss, o desempenho da estratégia pode ser melhorado.

/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("Reversal Patterns at Support and Resistance", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Parameters
support_resistance_lookback = input.int(50, title="Support/Resistance Lookback Period")
reversal_tolerance = input.float(0.01, title="Reversal Tolerance (percent)", step=0.01) / 100
take_profit_percent = input.float(3, title="Take Profit (%)") / 100
stop_loss_percent = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100

// Functions to identify key support and resistance levels
findSupport() =>
    ta.lowest(low, support_resistance_lookback)

findResistance() =>
    ta.highest(high, support_resistance_lookback)

// Identify reversal patterns
isHammer() =>
    body = math.abs(close - open)
    lowerWick = open > close ? (low < close ? close - low : open - low) : (low < open ? open - low : close - low)
    upperWick = high - math.max(open, close)
    lowerWick > body * 2 and upperWick < body

isEngulfing() =>
    (close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and open < close[1]) 
    (close[1] > open[1] and close < open and close < open[1] and open > close[1])

isDoji() =>
    math.abs(open - close) <= (high - low) * 0.1

// Identify support and resistance levels
support = findSupport()
resistance = findResistance()

// Check for reversal patterns at support and resistance
hammerAtSupport = isHammer() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))
engulfingAtSupport = isEngulfing() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))
dojiAtSupport = isDoji() and (low <= support * (1 + reversal_tolerance))

hammerAtResistance = isHammer() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))
engulfingAtResistance = isEngulfing() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))
dojiAtResistance = isDoji() and (high >= resistance * (1 - reversal_tolerance))

// Trading logic
if (hammerAtSupport or engulfingAtSupport or dojiAtSupport)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    stop_level = low * (1 - stop_loss_percent)
    take_profit_level = close * (1 + take_profit_percent)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_level, limit=take_profit_level)

if (hammerAtResistance or engulfingAtResistance or dojiAtResistance)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    stop_level = high * (1 + stop_loss_percent)
    take_profit_level = close * (1 - take_profit_percent)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_level, limit=take_profit_level)

// Plot support and resistance levels for visualization
plot(support, color=color.green, linewidth=1, title="Support Level")
plot(resistance, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance Level")

// Plot reversal patterns on the chart for visualization
plotshape(series=hammerAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer at Support")
plotshape(series=engulfingAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Engulfing at Support")
plotshape(series=dojiAtSupport, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Doji at Support")

plotshape(series=hammerAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hammer at Resistance")
plotshape(series=engulfingAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Engulfing at Resistance")
plotshape(series=dojiAtResistance, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Doji at Resistance")

Mais.